Benutzerdefinierte Analyse

Die neue Funktion "Benutzerdefinierte Analyse", die erstmals in Build 131 Dev 4 eingeführt wurde, ermöglicht es Ihnen (wie der Name schon sagt), eine benutzerdefinierte Analyse der generierten/geprüften/optimierten Strategien und ganzer Datenbanken durchzuführen.

So können Sie Ihre eigenen Berechnungen und Filterungen durchführen.

Die benutzerdefinierten Analyseklassen und -methoden sind als Snippet implementiert, mit einer recht einfachen Verwendung - nur drei Methoden werden verwendet.

Verwendung der benutzerdefinierten Analyse

Es ist eine Ergänzung zu allen Metriken und Filtern von StrategyQuant, um Anpassungen des Workflows zu ermöglichen:

• es kann zur Berechnung neuer Metriken verwendet werden, die die Grenzen eines einzelnen Backtests oder eines Crosschecks überschreiten
• es kann verwendet werden, um neue Metriken zu implementieren, die in der Datenbank angezeigt werden
• er kann für Filterstrategien verwendet werden (indem er false zurückgibt)
• es kann externe Programme (z.B. in Python) aufrufen, um zusätzliche Analysen für die Strategien durchzuführen

Es sind zwei Arten von benutzerdefinierten Analysen möglich:

Pro Strategie

Wird durchgeführt, nachdem die kompletten Backtests und Crosschecks abgeschlossen wurden und BEVOR die Strategie in der Datenbank gespeichert wird. Diese Analyse kann alle Backtest- und Crosscheck-Ergebnisse überprüfen und daraus nützliche Informationen berechnen/analysieren.

Sie kann auch als Filter verwendet werden - wenn die benutzerdefinierte Analysemethode false zurückgibt, kann die Strategie optional nicht in einer Datenbank gespeichert werden - je nachdem, ob die Filterung für benutzerdefinierte Analysen in der Benutzeroberfläche aktiviert ist.

Sie können die benutzerdefinierte Analyse auf der Registerkarte Ranking in Builder-/Retester-/Optimierer-Projekten konfigurieren.

Wenn Sie auch Filter aktivieren, werden die Strategien auch nach dem Ergebnis der benutzerdefinierten Analysemethode für jede Strategie gefiltert (verworfen).

Pro Datenbank

Eine andere Art der benutzerdefinierten Analyse ist diejenige, die auf der gesamten Datenbank läuft.

Es wird das Array aller Strategien in der Datenbank abrufen, das es dann verwenden kann, um irgendetwas zu berechnen, einschließlich des Vergleichs von Werten zwischen Strategien, der Durchführung verschiedener Zählungen und Statistiken für alle Strategien in der Datenbank und sogar der Entfernung von Strategien aus der Datenbank.

Dieser benutzerdefinierte Analysetyp kann nur in einem benutzerdefinierten Projekt verwendet werden, in der neuen Benutzerdefinierte Analyseaufgabe.

Die Aufgabe hat 4 mögliche Konfigurationen, sie erlaubt Ihnen, die Quell- und Zieldatenbank zu wählen, und dann 4 benutzerdefinierte Analysemethoden, die nacheinander angewendet werden können:

Pro Strategieanalyse
Per Datenbankanalyse
Pro Strategieanalyse
Per Datenbankanalyse

Auf diese Weise können Sie zuerst die Analyse pro Strategie, dann die Analyse pro Datenbank und dann noch einmal die gleiche Analyse durchführen.