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Zuletzt aktualisiert am 2. 11. 2020 von Mark Fric

Anpassung der Strategie an das bestehende Portfolio

Eine neue Funktion in StrategyQuant, mit der Sie Strategien finden können, die Ihr bestehendes Portfolio ergänzen.

Die Idee hinter dieser Funktion ist es, die besten Strategien zu finden, die Ihr bestehendes Portfolio ergänzen und nicht mit einer Ihrer bestehenden Strategien korreliert sind.

Hinweis: Diese Funktion ist erst ab StrategyQuant Build 130 verfügbar.

 

Seine Konfiguration ist verfügbar in Einstellungen -> Rangliste im Builder und es gibt eine neue Datenbank namens Bestehendes Portfolio.

Anpassung der Strategie an das bestehende Portfolio

Um es zu benutzen, laden Sie einfach ein paar Ihrer bereits bestehenden Strategien in die bestehende Portfolio-Datenbank.

 

Dann können Sie das:

Berechnung der Fitness auf der Grundlage Ihres bestehenden Portfolios

Konfigurieren Sie die Fitnessberechnung auf der Grundlage Ihres bestehenden Portfolios und nicht des Haupt-Backtests.

Sie können dies tun, indem Sie in der Fitnesskonfiguration die Option Use = Existing portfolio wählen.

Strategie an Portfolio-Fitness anpassen

Nach der Konfiguration wird eine Portfoliosimulation erstellt, die Ihre neue Strategie und Ihre bestehenden Strategien verwendet, und die Fitness dieses Portfolios wird berechnet.

Durch diese Art der Berechnung der Fitness bevorzugen Sie Strategien, die das Portfolio als Ganzes verbessern, und nicht die Strategien, die nur für sich genommen am besten sind.

 

Korrelierte Strategien verwerfen

Setzen Sie einen Filter, um neu erstellte Strategien auszuschließen, die eine zu hohe Korrelation mit einer anderen Strategie in Ihrem bestehenden Portfolio aufweisen.

Es gibt einen neuen optionalen Filter am unteren Rand der Filterbedingungen:

Strategie an das Portfolio anpassen - Korrelationsfilter

Sie können die maximal zulässige Korrelation, die Art der zu berechnenden Korrelation (KGV nach Tag, Monat usw.) und einige andere Eigenschaften konfigurieren.

Wenn der Filter aktiv ist, berechnet er Korrelationen zwischen neu generierten Strategien und allen Strategien in Ihrem Bestehendes Portfolio Datenbank und verwirft die neue Strategie, wenn eine dieser Korrelationen größer als die zulässige Grenze ist.

 

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3 Kommentare
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Carlo
Carlo
12. 1. 2021 5:20 pm

Es wäre interessant, die Korrelation auf Basis des Drawdowns zu überprüfen, um den Drawdown des Gesamtportfolios so gering wie möglich zu halten (am besten geringer als bei den Einzelstrategien).

Jordanien
28. 2. 2022 7:01 Uhr

Es ist eine sehr nützliche Funktion, um Strategien mit hoher Korrelation im Portfolio zu eliminieren. Die derzeitige Funktionseinstellung geht jedoch davon aus, dass die Korrelation zwischen den bestehenden Strategien im Portfolio den Anforderungen entspricht, die tatsächliche Situation kann jedoch so aussehen, dass die Korrelation zwischen den bestehenden Strategien im Portfolio sehr hoch ist. Es wird vorgeschlagen, dem Modul "Fit to Existing Portfolio Filter" eine Option hinzuzufügen, die zunächst die Strategien mit hoher Korrelation gemäß den Kriterien der Korrelationsfilterung entfernt, so dass die Korrelation zwischen jeweils zwei Strategien innerhalb des Portfolios dem voreingestellten Wert entspricht.

Emmanuel
4. 3. 2022 15:52 Uhr

Ausgezeichnete Idee !!!
Können wir dies in einem Retest Task haben?