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Última actualización el 22. 1. 2019 by Tomas Vanek

Estilo de estrategia

StrategyQuant X le permite elegir entre 3 diferentes "estilos" de estrategia. Por estilo nos referimos a cómo se construye la estrategia.

Toda estrategia de negociación consta de un conjunto de SI - ENTONCES normas, gestión SI algo sucede ENTONCES realizar alguna acción. Sin embargo, hay algunas diferencias en la forma exacta en que se construyen estas reglas.

 

Estilo SQ3 (antiguo)

En la versión anterior de SQ las estrategias generadas tenían este aspecto:

REGLA DE ENTRADA LARGA: SI SE CUMPLEN LAS CONDICIONES DE ENTRADA LARGA, ENTONCES se abre una orden larga.

REGLA DE ENTRADA CORTA: SI SE CUMPLEN LAS CONDICIONES DE ENTRADA CORTA ENTONCES ABRIR ORDEN CORTA

REGLA DE SALIDA LARGA: IF Long Exit Conditions THEN Close Long order

REGLA DE SALIDA CORTA: IF Short Exit Conditions THEN Close Short order

 

Es un formato sencillo y lógico, pero ¿qué ocurre si ambas condiciones, larga y corta, son válidas al mismo tiempo?
Entonces tendrías que abrir ambas órdenes, Larga y Corta, o la orden Corta cancela la Larga.

¿O qué pasa si las condiciones de entrada larga y salida larga son válidas al mismo tiempo? Entonces no sabrías si entrar o salir.

Esto da lugar a problemas que están cubiertos por la nueva arquitectura SQ X.

SQ X nuevo estilo

En la nueva arquitectura de SQ X, la primera regla es una regla especial de señales que comprueba todas las condiciones de negociación. El resto de las reglas comprueban las señales de trading producidas y abren o cierran operaciones. La estrategia tiene este aspecto:

REGLA DE SEÑAL:
LongEntrySignal = Condiciones de Entrada Larga
ShortEntrySignal = Condiciones de entrada en corto
LongExitSignal = Condiciones de Salida Larga
ShortExitSignal = Condiciones de salida en corto


REGLA DE ENTRADA LARGA:
IF LongEntrySignal = true y ShortEntrySignal = false
   y LongExitSignal = false
THEN Abrir orden Larga

REGLA DE ENTRADA EN CORTO:
IF ShortEntrySignal = true y LongEntrySignal = false
   y ShortExitSignal = false
THEN Abrir orden corta

REGLA DE SALIDA LARGA:
IF LongExitSignal = true and LongEntrySignal = false
THEN Cerrar orden larga

REGLA DE SALIDA EN CORTO:
IF ShortExitSignal = true y ShortEntrySignal = false
THEN Cerrar orden corta

 

 

SQ X nuevo estilo con Fuzzy Logic

Una modificación de la nueva regla es emplear la lógica difusa, la única diferencia con el tipo anterior está en la regla Señal. Normalmente las condiciones de la señal se conectan con AND y OR.

La señal típica en una estrategia de negociación estándar podría ser algo así:

REGLA DE SEÑAL:
LongEntrySignal = ((CCI(14) > 0) and (RSI(20) > 50))
                   o
                  ((MACD(10, 20, 30) > 0) y Patrón Vela Martillo))

Con la lógica difusa estamos añadiendo la posibilidad de evaluar todas las condiciones, y dejar que algunas de ellas sean erróneas, sin dejar de tener una señal válida.

REGLA DIFUSA DE LA SEÑAL
LongEntrySignal (70% de las condiciones siguientes deben ser ciertas):
  CCI(14) > 0
  RSI(20) > 50
  MACD(10, 20, 30) > 0
  Patrón Vela Martillo

Tenga en cuenta que aquí no utilizamos AND ni OR, se evalúan todas las condiciones.

Con las reglas difusas se define una cosa más: qué tamaño % de todas las condiciones tiene que ser correcto para que toda la señal siga siendo válida.

 

En nuestro caso tenemos cuatro condiciones, y 70% de ellas (lo que significa 3 condiciones de 4) tienen que ser verdaderas. Por tanto, si tres de esas cuatro condiciones son ciertasLa señal de entrada larga será verdadera.

El uso de reglas difusas sólo tiene sentido si vas a permitir que el programa genere más de 2-3 sub-condiciones en cada señal, no tiene mucho sentido si sólo vas a tener 2 ó 3 condiciones en una señal.

Pero imagine que su LongEntrySignal consta de 10 condiciones. Lógica difusa puede ser visto como "votación", y la mayoría de las condiciones en la dirección correcta determinará el resultado de la señal.

Esto abre nuevas posibilidades para la creación de estrategias.

 

Plantillas de estrategia personalizadas

La personalización es un gran poder de StrategyQuant. Usted no está limitado a estos tres estilos predefinidos. Las plantillas personalizadas le permiten crear una "plantilla" de la arquitectura de su estrategia, y luego generar estrategias de acuerdo con esta plantilla.

Consulte un artículo Desarrollo de estrategias mediante plantillas personalizadas para más información.

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