Analyse personnalisée

La nouvelle fonction d'analyse personnalisée introduite dans la Build 131 Dev 4 vous permet (comme son nom l'indique) d'effectuer une analyse personnalisée des stratégies générées / retestées / optimisées et des banques de données entières.

Cela vous permet d'effectuer vos propres calculs et filtrages.

Les classes et méthodes d'analyse personnalisées sont mises en œuvre sous forme d'extrait, avec une utilisation assez simple - seules trois méthodes sont utilisées.

Utilisation de l'analyse personnalisée

Il s'agit d'un complément à toutes les mesures et à tous les filtrages effectués par StrategyQuant pour permettre d'ajouter des personnalisations au flux de travail :

• il peut être utilisé pour calculer de nouvelles mesures qui dépassent les limites d'un backtest ou d'un crosscheck unique
• il peut être utilisé pour mettre en œuvre de nouvelles mesures qui sont affichées dans la banque de données
• il peut être utilisé pour les stratégies de filtrage (en renvoyant false)
• il peut appeler des programmes externes (par exemple en Python) pour effectuer des analyses supplémentaires pour les stratégies

Deux types d'analyses personnalisées sont possibles :

Par stratégie

Cette analyse est effectuée après la fin des backtests et des contrôles croisés et AVANT de sauvegarder la stratégie dans la banque de données. Cette analyse permet de vérifier tous les résultats des backtests et des contrôles croisés et de calculer/analyser des informations utiles.

Elle peut également être utilisée comme filtre - si la méthode d'analyse personnalisée renvoie un résultat faux, la stratégie peut éventuellement ne pas être enregistrée dans une banque de données - selon que le filtrage pour l'analyse personnalisée est activé dans l'interface utilisateur.

Vous pouvez configurer une analyse personnalisée dans l'onglet Classement des projets Builder / Retester / Optimizer.

Si vous activez également l'option Filtre, les stratégies seront également filtrées (rejetées) en fonction du résultat de la méthode d'analyse personnalisée pour chaque stratégie.

Par banque de données

Un autre type d'analyse personnalisée est celui qui porte sur l'ensemble de la banque de données.

Il obtiendra le tableau de toutes les stratégies de la banque de données, qu'il pourra ensuite utiliser pour effectuer n'importe quel calcul, y compris la comparaison des valeurs entre les stratégies, l'exécution de divers comptages et statistiques sur toutes les stratégies de la banque de données et même la suppression de stratégies de la banque de données.

Ce type d'analyse personnalisée ne peut être utilisé que dans un projet personnalisé, dans la nouvelle section Tâche d'analyse personnalisée.

La tâche a 4 configurations possibles, elle vous permet de choisir la banque de données Source et Cible, et ensuite 4 méthodes d'analyse personnalisées qui peuvent être appliquées l'une après l'autre :

Analyse par stratégie
Analyse par banque de données
Analyse par stratégie
Analyse par banque de données

Il est ainsi possible d'effectuer d'abord l'analyse par stratégie, puis l'analyse par banque de données, et ensuite de refaire la même chose.