Flux de travail recommandés pour l'élaboration de stratégies

Il n'y a pas qu'un seul flux de travail idéal à suivre. Au fur et à mesure que vous en apprendrez davantage sur le sujet de la création de stratégies, vous commencerez à voir les diverses options et voies que vous pouvez suivre.

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Comment démarrer rapidement

La façon la plus simple de commencer est d'utiliser l'un des programmes de la configurations prédéfinies de l'appareil de levage:

Un peu plus complexe est l'utilisation de l'un des exemple de flux de travail pour un projet personnalisé à partir de la page Démarrage :

Schéma d'un flux de travail standard

Le déroulement général du travail lors de l'élaboration de nouvelles stratégies peut être décrit comme une série d'étapes :

1. Importer ou télécharger des données pour le backtesting
2. Configurer les options du constructeur
3. Exécuter la construction
4. Évaluer les stratégies générées
5. Retester ou optimiser, effectuer d'autres contrôles

1. Importer ou télécharger des données pour le backtesting

Vous pouvez utiliser les données historiques fournies avec le programme, importer vos propres données dans différents formats ou télécharger les données réelles du courtier Dukascopy.

2. Configurer les options du constructeur

Passez en revue tous les paramètres et configurez le type de stratégie, les indicateurs et les types d'ordre à utiliser pour les règles de négociation. Vous pouvez également utiliser des contraintes de temps pour limiter les transactions à une certaine plage horaire.

Activez les contrôles croisés (tests de robustesse de la stratégie) que vous souhaitez utiliser lors de la génération de la stratégie. Les contrôles croisés sélectionnés seront appliqués à chaque stratégie générée et peuvent automatiquement filtrer les "mauvaises" stratégies. Pour en savoir plus sur les contrôles croisés, reportez-vous au chapitre suivant.

Configurez également les options de classement - elles vous permettent de sélectionner les critères de sélection de la stratégie, c'est-à-dire la manière dont les meilleures stratégies sont déterminées.
Vous devez également définir des conditions personnalisées pour filtrer uniquement les stratégies qui répondent à certains critères.
Il est logique d'écarter toutes les stratégies qui ont trop peu de bénéfices ou de transactions, ou un facteur de profit, un ratio rendement/jour trop faible ou un indice de qualité du système trop faible.

Configuration des données - pour que la phase de génération soit aussi rapide que possible, vous pouvez utiliser l'option de précision de test Selected timeframe. Cela permet au programme de fonctionner rapidement et d'examiner autant de nouvelles stratégies que possible. Lorsque vous aurez trouvé de bons candidats potentiels, vous pourrez les tester plus tard avec des précisions plus exactes.

3. Lancer la construction

Lancez le processus de construction. En fonction de vos paramètres, vous pouvez le laisser fonctionner pendant quelques minutes, plusieurs heures ou même plusieurs jours. Plus le temps d'exécution est long, plus le nombre de stratégies potentielles testées est élevé.
Les meilleurs d'entre eux seront toujours stockés dans la banque de données.

4. Évaluer les stratégies générées

Examinez les stratégies générées et évaluez-les. Vous pouvez les évaluer visuellement en vérifiant leur graphique d'équité, ou en les triant par leurs paramètres dans la banque de données.

Choisissez les meilleurs pour passer à l'étape suivante et enregistrez-les dans un fichier StrategyQuant (.SQ X) afin de pouvoir les retravailler ultérieurement.

5. Retester ou optimiser, effectuer d'autres contrôles

L'objectif de l'évaluation des stratégies est de trouver des stratégies robustes et ont un réel avantage sur le marché.

Il n'est pas difficile de générer des stratégies qui auront une excellente courbe d'équité, parce qu'elle sera surajustée aux données historiques données.

Une stratégie robuste doit fonctionner dans différentes conditions et ne pas s'effondrer lorsqu'il y a un petit changement dans les paramètres ou dans les données de prix ou lorsqu'ils manquent quelques trades.

La création d'une bonne stratégie (jusqu'au point 4.) ne représente que la moitié du travail. L'autre moitié consiste à s'assurer que la nouvelle stratégie trouvée est "réelle" et qu'elle n'est pas surajoutée.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser Robustesse Tests de vérification croisée dans le cadre du processus de construction, mais aussi plus tard.

Vous devez tester à nouveau vos stratégies sur différents marchés et avec différents paramètres, et elles ne doivent pas échouer. Ce n'est qu'à cette condition que vous pouvez être sûr que la stratégie est robuste et qu'elle n'échouera pas lors des tests en conditions réelles.

Cette étape finale se compose de plusieurs étapes, vous pouvez retester vos stratégies avec différents paramètres, sur différents marchés et/ou délais, ou avec différents spreads et slippages, en exécutant l'optimisation Walk-Forward ou la matrice Walk-Forward, etc.

Les étapes supplémentaires facultatives sont les suivantes :

6. Améliorer la stratégie

Vous pouvez essayer d'améliorer la stratégie dans Improver. Vous pouvez essayer d'appliquer différentes combinaisons de règles de sortie ou des conditions supplémentaires aux règles d'entrée afin d'obtenir de meilleures performances.

Après l'amélioration, vous devez à nouveau soumettre la nouvelle variante de la stratégie à des tests de robustesse pour vous assurer qu'elle n'a pas perdu sa robustesse.

7. Optimiser la stratégie

Vous pouvez exécuter optimisation simple pour trouver la meilleure combinaison de paramètres d'entrée de votre stratégie. Vous pouvez également exécuter Optimisation de la marche en avant pour déterminer si la stratégie bénéficierait d'une réoptimisation périodique.
La dernière étape consiste à exécuter Matrice de la marche en avant pour déterminer la meilleure période de réoptimisation.