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Dernière mise à jour le 6. 11. 2020 par Mark Fric

Paramètres - ATM

Ces paramètres vous permettent d'utiliser la nouvelle fonctionnalité de StrategyQuant X - Advanced Trade Management - qui permet de configurer facilement les sorties multiples de la stratégie.

Note - cette nouvelle fonctionnalité est encore marquée comme EXPERIMENTALE, elle sera disponible dans le nouveau StrategyQuant X Build 130.

 

La logique des sorties multiples est simple :

  • Vous entrez dans la négociation
  • Vous clôturez rapidement une partie de la transaction en réalisant un petit bénéfice pour couvrir les coûts et le risque.
  • Vous laissez ensuite la transaction se dérouler pour atteindre un ou plusieurs objectifs plus éloignés - c'est déjà sans risque.

Cette fonctionnalité peut être réalisée manuellement en éditant votre stratégie (soit dans le code, soit dans l'AlgoWizard), mais elle est maintenant disponible dans StrategyQuant pour être utilisée de manière simple, de plus, elle peut être appliquée aux stratégies déjà existantes.

 

Voici à quoi pourrait ressembler la configuration :

gestion avancée du commerce en qqs

 

 La configuration des sorties multiples est simple - il vous suffit de l'activer et de définir vos sorties et les contraintes de taille nécessaires à un bon money management.

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons deux sorties :

  1.     Clôturer 50% de la position à 0,5 x la taille de l'objectif de profit initial
  2.     Clôturer les 50% restants de la position à 2 x l'objectif de profit initial

 

Note - ATM VOULOIR SURPASSER toutes les autres sorties, à l'exception du Stop Loss.
Ainsi, la stratégie n'utilisera PAS l'objectif de profit original, le Trailing Stop ou la sortie après X barres, elle n'aura que le Stop Loss original + les sorties que vous définissez dans l'ATM.

Note 2 - vous pouvez utiliser des multiples de votre SL ou PT d'origine dans vos sorties.

 

Contraintes liées à la taille de l'ATM

Pour que l'ATM sache quelle position utiliser pour chaque sortie, vous devez spécifier certaines limites :

Il indique à l'ATM que la position a une décimale et que la taille minimale est de 0,1.

Ainsi, lorsque vous avez deux sorties, chacune avec 50% de la position initiale, il saura comment diviser la taille de la position calculée par le Money Management pour chacune des sorties.

Remarque - Le GAB n'utilisera qu'un nombre limité de sorties correspondant aux contraintes de taille du Money Management et du GAB.

Par exemple, si vous avez une taille fixe de 0,1 dans le money management, deux sorties avec chacune 50% de position, et que la taille minimale de l'ATM est également de 0,1, il est impossible de diviser la taille de 0,1 calculée par le money management en 50% tout en conservant la taille minimale de 0,1 pour chaque sortie.

Dans ce cas, seule la première sortie de taille 0,1 sera utilisée.

 

ATM config source

Lorsque vous activez l'option DAB, vous avez deux options supplémentaires pour choisir le DAB à utiliser :

Il peut s'agir des paramètres ATM enregistrés dans la stratégie (s'il y en a une) ou des paramètres ATM définis dans les paramètres à l'écran - dans ce cas, ils seront enregistrés dans la stratégie.

 

Types de sortie et configuration

Vous pouvez configurer la taille et le type de chaque sortie. Chaque sortie peut utiliser soit un multiple du Stop Loss ou de l'objectif de profit initial, soit un profit fixe, soit un stop suiveur, soit un objectif basé sur le temps et le nombre de barres.

 

Les résultats de l'utilisation de l'ATM dépendent de la stratégie exacte et des paramètres de l'ATM. Vous obtiendrez des résultats différents avec des sorties ATM différentes ou avec des stratégies différentes.

L'ATM n'est pas une solution miracle, les sorties multiples n'amélioreront pas toujours votre stratégie, mais le potentiel est là.

D'après nos tests préliminaires, il semble que l'utilisation d'une configuration ATM très simple, comme dans les exemples ci-dessus, permette d'améliorer immédiatement les stratégies 10-30%, et probablement encore plus si nous jouons avec les coefficients de multiplication.

Cette fonctionnalité est nouvelle dans StrategyQuant et nous ajouterons plus d'articles et de recherches sur la façon de l'utiliser pour obtenir les meilleurs résultats.

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Oliver
Oliver
6. 12. 2020 8:47 pm

J'ai hâte d'y être !

Hani Hamdan
Hani Hamdan
6. 12. 2020 10:01 pm

Quand cette mesure sera-t-elle mise en œuvre ?