Style de stratégie

StrategyQuant X vous permet de choisir parmi 3 "styles" de stratégie différents. Par style, nous entendons la manière dont la stratégie est construite.

Toute stratégie commerciale se compose d'un ensemble de SI - ALORS règles, gestion SI il se passe quelque chose ALORS effectuer une action. Il existe cependant des différences dans la manière dont ces règles sont construites.

SQ3 (ancien) style

Dans la version précédente de SQ, les stratégies générées ressemblaient à ceci :

RÈGLE D'ENTRÉE LONGUE : SI CONDITIONS D'ENTRÉE LONGUE ALORS OUVERTURE D'UN ORDRE LONG.

RÈGLE D'ENTRÉE À COURT TERME : SI LES CONDITIONS D'ENTRÉE À COURT TERME SONT OBTENUES, OUVRIR l'ordre à court terme

RÈGLE DE SORTIE LONGUE : SI les conditions de sortie longue sont réunies, alors l'ordre long est clôturé.

REGLE DE SORTIE A COURT TERME : SI les conditions de sortie à court terme sont réunies, alors l'ordre à court terme est clôturé.

Il s'agit d'un format simple et logique, mais que se passe-t-il si les conditions Long et Short sont valables en même temps ?
Il faut alors ouvrir un ordre long et un ordre court, sinon l'ordre court annule l'ordre long.

Ou si les conditions d'entrée et de sortie longues sont valables en même temps ? Dans ce cas, vous ne sauriez pas s'il faut entrer ou sortir.

Cela entraîne des problèmes qui sont couverts par la nouvelle architecture SQ X.

SQ X nouveau style

Dans la nouvelle architecture de SQ X, la première règle est une règle de signal spéciale qui vérifie toutes les conditions de négociation. Les autres règles vérifient ensuite les signaux de trading produits et ouvrent ou ferment les transactions. La stratégie se présente comme suit :

RÈGLE DU SIGNAL :
LongEntrySignal = Conditions d'entrée en position longue
ShortEntrySignal = Conditions d'entrée à découvert
LongExitSignal = Conditions de sortie longue
ShortExitSignal = Conditions de sortie à court terme


RÈGLE D'ENTRÉE LONGUE :
SI LongEntrySignal = true et ShortEntrySignal = false
   et LongExitSignal = false
ALORS Ouvrir un ordre long

RÈGLE D'ENTRÉE EN POSITION COURTE :
SI ShortEntrySignal = true et LongEntrySignal = false
   et ShortExitSignal = false
ALORS Ouvrir l'ordre court

RÈGLE DE SORTIE LONGUE :
IF LongExitSignal = true and LongEntrySignal = false
ALORS Clôturer l'ordre long

RÈGLE DE SORTIE COURTE :
SI ShortExitSignal = true et ShortEntrySignal = false
ALORS Clôturer l'ordre court

SQ X nouveau style avec Fuzzy Logic

Une modification de la nouvelle règle consiste à utiliser la logique floue, la seule différence par rapport au type précédent se situant au niveau de la règle du signal. Normalement, les conditions du signal sont reliées par ET et OU.

Le signal typique d'une stratégie de trading standard pourrait être quelque chose comme :

RÈGLE DU SIGNAL :
LongEntrySignal = ((CCI(14) > 0) et (RSI(20) > 50))
                   ou
                  ((MACD(10, 20, 30) > 0) et Bougie de marteau))

Avec la logique floue, nous ajoutons la possibilité d'évaluer toutes les conditions, et de laisser certaines d'entre elles se tromper, tout en conservant un signal valide.

SIGNAL RÈGLE FLOUE
LongEntrySignal (70% des conditions ci-dessous doivent être vraies) :
  CCI(14) > 0
  RSI(20) > 50
  MACD(10, 20, 30) > 0
  Bougie marteau

Notez que nous n'utilisons pas de ET ou de OU ici, toutes les conditions sont évaluées.

Les règles floues permettent de définir une autre chose : la taille de % de toutes les conditions qui doivent être correctes pour que l'ensemble du signal reste valide.

Dans notre cas, nous avons quatre conditions, et 70% d'entre elles (c'est-à-dire 3 conditions sur 4) doivent être vraies. Donc, si trois de ces quatre conditions sont remplies, LongEntrySignal sera vrai.

L'utilisation de règles floues n'a de sens que si vous laissez le programme générer plus de 2 ou 3 sous-conditions dans chaque signal. Elle n'a pas beaucoup de sens si vous n'avez que 2 ou 3 conditions dans un signal.

Mais imaginez que votre LongEntrySignal soit composé de 10 conditions. La logique floue peut être considérée comme un "vote", et la majorité des conditions dans la bonne direction déterminera le résultat du signal.

Cela ouvre de nouvelles possibilités pour la création de stratégies.

Modèles de stratégie personnalisés

La personnalisation est une des grandes forces de StrategyQuant. Vous n'êtes pas limité à ces trois styles prédéfinis. Les modèles personnalisés vous permettent de créer un "modèle" de votre architecture stratégique, puis de générer des stratégies en fonction de ce modèle.

Veuillez consulter un article Élaboration de stratégies à l'aide de modèles de stratégie personnalisés pour plus d'informations.