Durée de l'échange de zéro seconde

SQX produit des stratégies avec une durée de transaction de 0 seconde. Cette stratégie donne d'excellents résultats dans le backtest de SQX, mais des résultats terribles sur d'autres plateformes.

J'ai essayé de résoudre ce problème en utilisant "average trade duration >1 bar" dans les filtres de classement, mais cela ne fonctionne pas.

Je ne sais pas s'il s'agit d'un bogue ou si j'ai oublié quelque chose dans la construction.

Merci de nous indiquer un moyen d'empêcher SQX de proposer des stratégies avec autant de durées de transaction de 0 seconde.

Vous trouverez ci-joint un exemple de stratégie et les résultats des transactions où vous pouvez voir que plus de 50% transactions ont une durée de transaction de 0 seconde.

Bonjour,

il ne s'agit pas d'une erreur. Les transactions qui sortent dans la même barre que celle où elles sont entrées sont marquées par des étiquettes de durée 0s.