Flussi di lavoro consigliati per la costruzione di strategie

Non esiste un unico flusso di lavoro ideale da seguire. Man mano che approfondite l'argomento della creazione di strategie, inizierete a vedere le numerose opzioni e i percorsi che potete seguire.

Seguite il nostro Blog per nuovi articoli, raccomandazioni e suggerimenti aggiornati, e il nostro Sezione condivisa di provare un flusso di lavoro pubblicato da qualcun altro.

Come iniziare rapidamente

Il modo più semplice per iniziare è quello di utilizzare uno dei file configurazioni predefinite del buider:

Un po' più complesso è l'utilizzo di uno dei metodi esempio di flussi di lavoro di progetti personalizzati dalla pagina Geting Started:

Un modello di flusso di lavoro standard

Il flusso generale del lavoro di generazione di nuove strategie può essere descritto come una serie di fasi:

1. Importare o scaricare dati per il backtesting
2. Configurare le opzioni del costruttore
3. Eseguire la costruzione
4. Valutare le strategie generate
5. Ripetere il test o l'ottimizzazione, eseguire ulteriori controlli

1. Importare o scaricare dati per il backtesting

È possibile utilizzare i dati storici forniti con il programma, importare i propri dati in vari formati o scaricare i dati tick reali dal broker Dukascopy.

2. Configurare le opzioni del costruttore

Esaminare tutte le impostazioni e configurare il tipo di strategia, gli indicatori e i tipi di ordine da utilizzare per le regole di trading. È possibile utilizzare vincoli temporali per limitare il trading a un determinato intervallo di tempo.

Attivare i controlli incrociati (test di robustezza della strategia) che si desidera utilizzare durante la generazione della strategia. I controlli incrociati selezionati saranno applicati a ogni strategia generata e potranno filtrare automaticamente le strategie "sbagliate". Per saperne di più sui controlli incrociati, consultare il capitolo successivo.

Configurare anche le opzioni di classificazione, che consentono di selezionare i criteri di selezione delle strategie, ovvero il modo in cui vengono determinate le strategie migliori.
È inoltre opportuno impostare condizioni personalizzate per filtrare solo le strategie che superano determinati criteri.
Ha senso scartare tutte le strategie che hanno un profitto o un numero di scambi troppo basso, o un fattore di profitto, un rapporto rendimento/DD o un numero di qualità del sistema troppo basso.

Configurazione dei dati - per rendere la fase di generazione il più veloce possibile, è possibile utilizzare il timeframe selezionato come opzione di precisione del test. Ciò consente al programma di funzionare rapidamente e di esaminare il maggior numero possibile di nuove strategie. Quando avrete trovato dei potenziali candidati validi, potrete testarli con precisioni più precise in un secondo momento.

3. Eseguire la costruzione

Avviare il processo di costruzione. A seconda delle impostazioni, il processo può durare alcuni minuti, alcune ore o addirittura alcuni giorni. Più tempo passa, più strategie potenziali vengono testate.
I migliori saranno sempre conservati nella banca dati.

4. Valutare le strategie generate

Esaminare le strategie generate e valutarle. È possibile valutarle visivamente, controllando il loro grafico azionario, oppure ordinandole in base ai loro parametri nella banca dati.

Scegliete i migliori da passare alla fase successiva e salvateli come file StrategyQuant (.SQ X) per poterli utilizzare in seguito.

5. Ripetere il test o l'ottimizzazione, eseguire ulteriori controlli

L'obiettivo della valutazione delle strategie è quello di trovare strategie che siano robuste e avere un reale vantaggio sul mercato.

Non è difficile generare strategie che avranno un'ottima curva azionaria, perché sarà adattata in modo eccessivo ai dati storici.

Una strategia robusta deve funzionare in condizioni diverse e non si rompe quando si verifica una piccola variazione nei parametri o nei dati di prezzo o quando si perdono alcune operazioni.

Generare una buona strategia (fino al punto 4.) è solo metà del lavoro. L'altra metà consiste nell'assicurarsi che la strategia ritrovata sia "reale" e non eccessivamente adattata.
Per farlo, si può usare Robustezza Test di verifica incrociata come parte del processo di costruzione, ma anche in seguito.

Le strategie devono essere testate nuovamente su diversi mercati e con diverse impostazioni e non devono fallire. Solo così potrete avere una maggiore garanzia che la strategia sia robusta e non fallisca nei test dal vivo.

Questa fase finale consisterà in più fasi: potrete testare nuovamente le vostre strategie con impostazioni diverse, su mercati e/o timeframe diversi, o con spread e slippage diversi, eseguendo un'ottimizzazione Walk-Forward o una matrice Walk-Forward, ecc.

Le fasi aggiuntive facoltative sono:

6. Migliorare la strategia

Si può cercare di migliorare la strategia in Improver. Si può provare ad applicare diverse combinazioni di regole di uscita o condizioni aggiuntive alle regole di entrata, alla ricerca di prestazioni migliori.

Dopo il miglioramento, è necessario sottoporre la nuova variante di strategia a test di robustezza per assicurarsi che non abbia perso la sua robustezza.

7. Ottimizzare la strategia

È possibile eseguire ottimizzazione semplice per trovare una migliore combinazione dei parametri di ingresso della strategia. È inoltre possibile eseguire Ottimizzazione Walk-Forward per capire se la strategia possa beneficiare di una riottimizzazione periodica.
Come ultimo passo, è possibile eseguire Matrice di avanzamento per determinare il miglior periodo di riottimizzazione.