Funzionalità
StrategyQuant è un software unico che genera, backtesta e ottimizza strategie automaticamente e non richiede competenze di programmazione. La strategia può essere facilmente salvata nel codice sorgente della tua piattaforma di trading.. SQX ti consente di:
Costruire un numero illimitato di strategie di trading
Esportare le tue strategie su MetaTrader 4/5 o Tradestation con il codice sorgente completo
Sviluppare strategie per qualsiasi mercato o timeframe e anche multi-mercato e multi-timeframe
Migliorare le strategie esistenti modificando le regole di trading
Eseguire test di robustezza automatizzati per ridurre il rischio di curve-fitting
Ottimizzare le tue strategie con l'ottimizzatore Walk-Forward
Funzionalità base - Generazione di strategie
La funzionalità di base di StrategyQuant è quella di creare, testare e ottimizzare un’ampia gamma di strategie.
Test di Robustezza / Protezione da Overfitting
L’Overfitting (curve-fitting) è un problema serio in tutte le aree legate al machine learning e al data mining.
Cosa è esattamente l’overfitting? Guarda qui sotto i grafici delle equity di due diverse strategie.
La strategia a sinistra opera bene anche sui dati sconosciuti, mentre la strategia a destra fallisce miseramente – probabilmente perché è stata prodotta per “adattarsi” ai dati su cui è stato generata e non ha un vantaggio reale.
StrategyQuant X include una serie di funzionalità che possono aiutarti a riconoscere queste strategie errate e sovraottimizzate prima che ti costino denaro nel trading dal vivo.
Funzionalità avanzate e uniche
L’Overfitting (curve-fitting) è un problema serio in tutte le aree legate al machine learning e al data mining.
Motore di backtest molto veloce con precisione dati tick reali
StrategyQuant ha il proprio motore di backtest molto veloce che può eseguire migliaia di backtest al secondo – a seconda dei dati e della precisione usata. Ciò consente a SQ X di generare decine di migliaia di strategie all’ora.
Il motore di backtest è stato creato per corrispondere esattamente ai backtest nella tua piattaforma di trading, pur essend più veloce.
Strategie Multi-Timeframe e Multi-mercato
StrategyQuant può generare strategie analizzando più grafici, ad esempio le strategie possono operare sul timeframe H1 e cercare segnali di conferma su timeframe H4 e D1.
Oppure puossono operare su EURUSD e controllare anche gli indicatori o i dati sui prezzi su grafici GBPUSD e USDCHF. Puoi configurare quanti segnali dovrebbero essere generati per ogni grafico e quali saranno le loro proprietà.
Ciò consente di creare una nuova classe di strategie di trading più robuste.
Non sono necessarie competenze di programmazione
Non hai bisogno di competenze di programmazione per iniziare a negoziare con strategie algoritmiche. Con StrategyQuant puoi costruire nuove strategie di trading automatiche con pochi clic.
Genera migliaia di strategie di trading uniche in modalità Generazione
La modalità principale di StrategyQuant è Generazione. Ti consente di generare migliaia di strategie uniche basate sulle proprietà desiderate.
Si basa su tecniche di machine learning, come la generazione casuale e l’evoluzione genetica, combina tutti i blocchi predefiniti disponibili, i tipi di entrata e di uscita per generare strategie che si adattano alle proprietà selezionate.
Basta configurare i dati di input, la selezione di segnali e blocchi di trading, i parametri desiderati per generare nuove strategie.
Evita l'overfitting con i test di robustezza integrati
Una grande e importante parte delle funzionalità di StrategyQuant è costituita da strumenti e controlli integrati per garantire che le strategie generate non siano sovraottimizzate sui dati esistenti, in altre parole che abbiano un vantaggio reale e continueranno a funzionare anche in futuro.
Test di robustezza (controlli incrociati) sono stati integrati nel processo di generazione della strategia, è possibile attivarli / disattivarli con un clic.
Ogni ulteriore test richiede tempo, quindi SQ fa una stima di quanto tempo ci vuole per completare il test per ogni strategia.
Esporta la tua strategie per più piattaforme di trading
StrategyQuant genera il codice sorgente completo della tua strategia, nulla è nascosto.
Piattaforme supportate in questo momento: MetaTrader4, MetaTrader 5, Tradestation, MultiCharts.
Prossimamente: NinjaTrader, Quantopian, QuantConnect, cTrader.
Supporta tutti gli indicatori tecnici standard
StrategyQuant supporta tutti gli indicatori tecnici standard (tipo CCI, RSI, MACD e così via). Supporta anche diversi pattern di candele, 4 tipi di ordini e 6 tipi di uscite e la lista sarà in continua crescita.
Inoltre, con una piccola programmazione puoi facilmente estendere StrategyQuant con il tuo indicatore preferito o chiederci di farlo per te.
Flusso di lavoro personalizzato automatico
Puoi automatizzare il tuo flusso di lavoro in Generazione, o usare i progetti personalizzati per costruire il tuo personale flusso di lavoro con tutti i passi che desideri.
È possibile avere più generazioni, ritest, ottimizzazioni e altre attività concatenate una dopo l’altra per ottenere esattamente ciò che si desidera – e farlo girare in modalità completamente automatica.
Due tipi di test Montecarlo
Due test Montecarlo separati, con 8 diversi tipi di simulazione ti consentono di simulare il comportamento della tua strategia con diverse varianti casuali.
È possibile incorporare i test Montecarlo direttamente nel flusso di lavoro della generazione e scartare automaticamente le strategie che non superano i test Montecarlo.
Ottimizzazione Walk-Forward e Matrix
L’ottimizzatore integrato ti consente di ottimizzare le tue strategie in modo semplice o
nella modalità Walk-Forward.
Il grafico azionario viene visualizzato sia per la strategia originale che per quella ottimizzata con i periodi Walk-Forward.
Con la WF Matrix (analisi cluster) puoi verificare se ci sono cluster di parametri “ottimali” e stabili per la tua strategia.
Cosa verrà in futuro?
StrategyQuant X è in continuo sviluppo. Ecco alcune delle cose che potrai trovare nelle prossime versioni:
Profilo di ottimizzazione, metodo di permutazione dei parametri
nuovi moduli avanzati di controllo incrociato per la protezione da overfitting
NinjaTrader (C#), Quantopian (Python)
supporto per la generazione di strategie per altre piattaforme
Deep Neural Networks nel trading
addestrare e utilizzare le reti neurali come parte delle tue strategie
Supporto per la rete
esecuzione di SQ su più computer per performance migliori
E molto altro…
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