ATR come base per le immissioni

Ciao,

Vorrei sviluppare una strategia in cui la condizione iniziale per l'assunzione di una posizione long o short sia determinata dall'Average True Range (ATR). La logica è semplice: se il valore ATR è superiore o inferiore a una certa percentuale del periodo specificato, viene avviata una posizione.

Ej: atr(14) > 80% o atr(14)<10%.

Apprezziamo qualsiasi indicazione.

Grazie

Ciao,

Si desidera attivare entrambe le direzioni, long e short, utilizzando lo stesso segnale?

Sì,

Vorrei utilizzarlo come booleano, per sapere se il prezzo è superiore a 80% o inferiore a 10% del periodo selezionato. Serve come segnale per prendere posizioni, in un secondo momento, utilizzando modelli di candele o indicatori per prendere questa decisione.

Grazie