Uma entrevista com o comerciante bem-sucedido Gianluca

Olá, você poderia se apresentar? Qual é a sua profissão?
Olá, sou um Threadripper autônomo apaixonado por tecnologia e comércio.
Também sou professor de esportes, então gosto da natureza e passo algum tempo em forma e treinando, o que me livra do estresse e me dá mais energia mental.

Como você começou com algo-trading?
Comecei com a negociação de algo em 2000 com Metastock e opções de compra e venda, que tinham alguns problemas de liquidez que atrapalhavam meus sistemas, então parei. Voltei a começar mais seriamente em 2016, quando quis tentar obter algum lucro com a negociação forex, inicialmente comprando Eas do Marketplace.
O que aconteceu foi que comprei muitos deles, e quase todos começaram a falhar muito rapidamente. Então, comecei a indicar o que poderia ser o problema. Usando dados manipulados, descobri como ver se um EA podia ler o nome dos dados e, usando a mudança de dados, descobri muitos EAs que eram pura fraude. Com certeza, a maior parte estava superotimizada e alguns até se ajustavam à curva.
Então, comecei a investigar como criar um EA sem passar por um processo manual, mas com a ajuda de um software.
Fiquei muito feliz quando encontrei o Strategyquant em 2017/2018 e esperei a saída do SQx para poder usar o poder de cálculo de 64 bits das CPUs multicores antes de comprar o software (naquela época, apenas o 3.8 - 32 bits estava disponível, mas o SQx já havia sido anunciado)

Quanto tempo levou para ter sucesso, e qual foi o ponto de ruptura?
Quando comprei o SQx, decidi usá-lo extensivamente, sem usar demo ou ao vivo. Durante um ano, testei e testei novamente e tentei demonstrar como a estratégia final poderia se comportar no futuro. Então, decidi fingir que estava ao vivo um ano antes e estar em 2018, enquanto já estávamos em 2019. Nunca gerei/retestei/testei a robustez de nenhuma das minhas estratégias em 2019.
Quando todo o fluxo de trabalho foi concluído, criei o portfólio, é claro, observando a correlação e, em seguida, testei novamente as estratégias no ano de 2019 para ver se elas eram lucrativas.
Caso contrário, refaça o fluxo de trabalho do zero com novas ideias e repita o cenário acima mais uma vez.

Registro do Gianluca em tempo real obtido de uma conta real

O que você mais gosta no algo-trading?
Que é um pré-plano que você prepara antes, e não precisa estar em ação ao vivo. É estressante para mim ser um operador manual. Não consigo suportar isso. Não sou um deles, me sinto confortável quando deixo as estratégias fazerem o trabalho.
Acho que o lema "negociar é como ir para a guerra e você precisa de muitos soldados (estratégias)" se encaixa perfeitamente na ideia de negociação.

Qual é o seu recurso favorito do StrategyQuant X?
O CP (projeto personalizado) que nos permite preparar o fluxo de trabalho do "A" ao "Z".
O processo de criação de um fluxo de trabalho é o que eu mais gosto e somente com o StrategyQuant X se tornou fácil e factível sem conhecimentos de programação, e isso também é ideal para economizar tempo, pois essa energia e esse tempo podem ser dedicados a outras tarefas.

Há quanto tempo você está usando o StrategyQuant X?
Comprei minhas licenças em 2018. Testei por 2 anos antes de entrar em operação.
Ainda estou negociando as estratégias criadas nos anos de 2019/2020.
Atualmente, estou tentando melhorar meu portfólio, acrescentando mais estratégias e mais mercados.

Você está negociando principalmente estratégias criadas no StrategyQuant X?
Isso é verdade, na última vez em que negociei SOMENTE com StrategyQuant X.
Há vários motivos:
Acho que as estratégias geradas são independentes da corretora e podem ser executadas sem o problema das condições de negociação (slippage, tempo de execução, latência, requotes) em todas as corretoras.
Você sabe que eles são robustos porque você os criou, portanto, pode confiar mais neles do que naqueles que você compra.

Você poderia nos dizer mais sobre o fluxo de trabalho que você está utilizando para criar e selecionar as melhores estratégias?
Acho que não há atalhos. Quero dizer, por que ter medo de excluir uma boa estratégia se ela não passar em um de seus testes de robustez?
Sou muito disciplinado e motivado a usar apenas os que sobrevivem a todos os passes que uso.
Só para mencionar alguns, eu faço retestes em vários mercados, todos os MCs, SPP e WFM, nunca otimizo, tenho boas razões para acreditar que é melhor arquivar um bom desempenho com muitas estratégias robustas do que uma boa aparência que provavelmente pode falhar.

Qual é a sua filosofia para criar um portfólio ideal?
Quando crio um portfólio, sigo as regras universais, não há segredos aqui: Escolho mais mercados para permitir que tenhamos correlações diferentes e busco estabilidade e menos DD. Nunca busco o desempenho máximo.

Você está usando os parâmetros de estratégia recomendados pela otimização ou usa uma maneira diferente?
Não otimizo para obter uma curva de melhor aparência, otimizo apenas como teste de robustez.
Na verdade, comecei em janeiro de 2023 a permitir a execução de duas versões diferentes da mesma estratégia, uma sem otimização e a outra com otimização sequencial.
Então, preciso esperar um ano para ver os resultados, talvez possamos fazer outra entrevista mais tarde?

Às vezes, todo portfólio sofre com o drawdown. Qual é a sua abordagem para superar isso e manter a confiança em seus robôs?
Eu uso uma regra simples: se a estratégia começa a dobrar a curva, verifico o backtest para ver se ela atinge e ultrapassa o DD máximo. Observar o cenário principal é útil para evitar a exclusão/remoção de uma estratégia que, no passado, já teve o mesmo comportamento. Portanto, não há necessidade de removê-la.

Existe alguma fonte de conhecimento que você gostaria de recomendar a outros traders?
Não tenho um livro específico porque não li nada. Verifiquei todas as recomendações do StrategyQuant e as segui.

Você tem alguma dica sobre o que evitar ou estar ciente em algo-trading?
Minhas dicas e recomendações são: tenha paciência e disciplina, não pense que a negociação é uma corrida de velocidade, porque, na verdade, é mais uma maratona.
Com essas palavras, quero dizer que devo deixar a estratégia funcionar e operar e não tocar nela por pelo menos um ano.

Gostaria de compartilhar algumas recomendações para outros desenvolvedores de algoritmos, em que se concentrar, etc.?
Use todos os botões do software, todos os menus suspensos e guias, explore todos os aspectos desse carro de Fórmula 1. A configuração é realmente enorme e sua ideia pode fazer a diferença!
O tempo dedicado a essa tarefa é o melhor, seja genial e pense fora da caixa, seus pensamentos precisam ter uma chance e ser testados, pelo menos!