Fator de lucro interno do Timothy Masters

Ao avaliar o sucesso de uma estratégia comercial, um desenvolvedor de estratégia pode usar um grande número de métricas de estratégia. Uma delas é o fator de lucro. O fator de lucro pode ser definido como:

 

O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo as comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho refere-se ao montante de lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema lucrativo.2 Por exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98.

 

Isto é calculado pela divisão do lucro bruto pelo prejuízo bruto:

$149,020 ÷ $75,215 = 1,98

 

Fonte: https://www.investopedia.com

 

É uma métrica simples, robusta e padronizada. No livro Statistical Sound Indicators For Financial Market Prediction, o autor Timothy Masters desenvolveu um novo método para calcular o fator de lucro. Deixe-me citar diretamente de seu livro

Suponha que uma posição seja tomada e mantida por cinco barras. E a seguinte seqüência de retorno de barras individuais é obtida: +1 +3 -2 -2 +1 . Então temos uma seqüência de retornos Então temos mais uma seqüência de retornos de uma posição tomada e mantida mais tarde: +2,-,,+1. Lembramos que o fator de lucro é fingido como a soma dos ventos dividida pela soma das perdas. Com meu método temos (+1,+3,+1,+2,1)/(2+2,+3) = 8/7 = 1,14 Este é um fator de lucro inutilmente pequeno, o que não é de modo algum surpreendente desde o ganho líquido +1. Mas se você fosse o topool cada uma dessas duas posições contíguas, haveria duas operações com um fator de lucro de 1/0 ou infinito e seriamente instável superestimar a probabilidade real do sistema.

 

O fator de lucro do Master s é calculado como a relação de logaritmo do preço aberto da barra atual comparado com o preço aberto da barra anterior.

Este trecho pode ser calculado graças à capacidade recentemente adicionada de trabalhar com dados históricos na próxima versão 136.  Ao calcular a métrica da estratégia, trabalhamos com a classe da lista de pedidos que armazena os valores dos ofícios em questão. Até agora não tínhamos acesso aos dados das séries temporais antes/durante as negociações, mas graças ao carregador de classe histórica que temos.

Você pode encontrar mais informações sobre este método em nosso post de blog aqui

 

Este método não funciona para dados protegidos (futuros e ações) do Barchart. É importante observar que trabalhar com trechos de dados é mais lento porque a classe de carga da classe HistoryClass não é tão rápida.

 

Você pode baixar o trecho do banco de dados aqui.

 

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Emmanuel
22. 11. 2022 12:39 pm

Boa idéia !!!!! Obrigado Clonex

Rafael Ferreira Munhoz
1. 11. 2023 11:58 pm

Tentei instalar o snipped e o sqx 137 parou de funcionar, tive que desinstalar....

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