Base de código - Índice de robustez - Tradestation

Índice de Robustez Avg O Índice de Robustez é exibido no Relatório de Otimização da Estratégia e mede o gradiente da curva do patrimônio líquido nos dados fora da amostra em relação ao gradiente da curva do patrimônio líquido nos dados da amostra. Por exemplo, um Índice de Robustez > 100% significa que a estratégia teve um desempenho melhor nos dados fora da amostra do que nos dados dentro da amostra. Um Índice de Robustez de 50% significa que o gradiente da curva de patrimônio líquido fora da amostra foi 50% do gradiente da curva de patrimônio líquido na amostra; considerando períodos de tempo iguais, o desempenho fora da amostra (em dados não vistos) foi apenas metade do desempenho durante a amostra (dados vistos). Um Idx Avg de Robustez inferior a 50 sugere que a estratégia que está sendo otimizada está tendo dificuldade para ter um desempenho lucrativo em dados não vistos; portanto, deve-se ter cuidado antes de implementar a estratégia em tempo real A fórmula do Índice de Robustez é: Gradiente da curva de patrimônio líquido fora da amostra / Gradiente da curva de patrimônio líquido na amostra x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm