Timothy Masters Interner Gewinnfaktor

Bei der Bewertung des Erfolgs einer Handelsstrategie kann ein Strategieentwickler eine Vielzahl von Strategiemetriken verwenden. Eine davon ist der Gewinnfaktor. Der Gewinnfaktor kann definiert werden als:

Der Gewinnfaktor ist definiert als der Bruttogewinn geteilt durch den Bruttoverlust (einschließlich Provisionen) für den gesamten Handelszeitraum. Diese Leistungskennzahl bezieht sich auf die Höhe des Gewinns pro Risikoeinheit, wobei Werte größer als eins auf ein profitables System hinweisen.2 Der in Abbildung 1 dargestellte Bericht über die Strategieleistung zeigt beispielsweise, dass das getestete Handelssystem einen Gewinnfaktor von 1,98 aufweist.

Dieser wird berechnet, indem der Bruttogewinn durch den Bruttoverlust geteilt wird:

$149,020 ÷ $75,215 = 1,98

^{Quelle: https://www.investopedia.com}

Er ist eine einfache, robuste und standardisierte Kennzahl. In dem Buch Statistical Sound Indicators For Financial Market Prediction hat der Autor Timothy Masters eine neue Methode zur Berechnung des Gewinnfaktors entwickelt. Lassen Sie mich direkt aus seinem Buch zitieren

Angenommen, eine Position wird eingenommen und fünf Takte lang gehalten. Dann ergibt sich die folgende Folge von einzelnen Taktrückgaben: +1 +3 -2 -2 +1 . Dann haben wir eine Reihe von Rückgaben. Dann haben wir eine weitere Reihe von Rückgaben aus einer Position, die später eingenommen und beibehalten wird: +2,-,,+1. Erinnern Sie sich daran, dass der Gewinnfaktor als die Summe der Gewinne geteilt durch die Summe der Verluste definiert ist. Mit meiner Methode haben wir (+1,+3,+1,+2,1)/(2+2,+3) = 8/7 = 1,14 Dies ist wertlos kleinen Gewinn-Faktor, der überhaupt nicht überraschend, da der Nettogewinn +1 ist. Aber wenn Sie die topool jede dieser zwei zusammenhängenden Positionen waren, gäbe es zwei Trades mit einem Gewinnfaktor von 1/0 oder unendlich und ernsthaft instabil Überschätzung der wahren Wahrscheinlichkeit des Systems.

Der Gewinnfaktor von Master s wird als logarithmisches Verhältnis des Eröffnungskurses des aktuellen Balkens im Vergleich zum Eröffnungskurs des vorherigen Balkens berechnet.

Dieses Snippet kann dank der neu hinzugefügten Möglichkeit, mit historischen Daten zu arbeiten, in der kommenden Version 136 berechnet werden.  Bei der Berechnung der Strategiemetriken arbeiten wir mit der Klasse orderlist, in der die Werte der einzelnen Trades gespeichert sind. Bisher hatten wir keinen Zugang zu den Zeitreihendaten vor/während der Trades, aber dank des History Class Loaders haben wir ihn.

Weitere Informationen zu dieser Methode finden Sie in unserem Blogbeitrag hier

Diese Methode funktioniert nicht für geschützte Daten (Futures und Aktien) von Barchart. Es ist wichtig zu beachten, dass die Arbeit mit Datenschnipseln langsamer ist, weil die Ladeklasse HistoryClass nicht so schnell ist

Sie können das Datenbank-Snippet herunterladen hier.