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Wie verwendet man SQN, R expectance, Stablity in Fitnessmetriken?

3 Antworten

vor 7 Jahren #115175

Suche nach einer guten Metrik für Robustheit zur Verwendung in der gewichteten Metrik.

1) Wie lauten die Formeln für SQN-Score (ich konnte sie weder auf der Website von Van Tharp noch im Internet finden) und Stabilität?

2) Welches ist die beste Robustheitsmetrik, die in den Fitnessfiltern und der gewichteten Fitness-Ranking-Metrik verwendet werden sollte? (Ich habe Robustheitstests während des Genetic Build ausgewählt, in der Hoffnung, dass dadurch nicht robuste Systeme herausgefiltert werden).

danke

vor 7 Jahren #137315

mein Zustand:

SQN>2,5 ,

SQN-Punktzahl, je größer, desto besser.

Stabilität>0,75 (gesamte Daten)

vor 7 Jahren #138260

mein Zustand:

SQN>2,5 ,

SQN-Punktzahl, je größer, desto besser.

Stabilität>0,75 (gesamte Daten)

Wie wählt man ganze Daten in den Ranking-Optionen aus?

Alles, was ich sehe, ist ein Muster und eine Probe...

vor 7 Jahren #138272

Ich habe festgestellt, dass der SQN-Wert eine Funktion der Zeit ist. Wenn Ihre Daten älter als 2003 sind, können Sie möglicherweise einen SQN-Wert von über 5 erreichen.

Wenn ich meine obige Strategie umsetzen kann 5 unter Verwendung der Daten aus dem SQ Tick Downloader. Das ist ein seltener "Heilige Kuh"-Moment... 😀

Der Anti-Klimax ist, wenn man zu WFM kommt und es kläglich scheitert ..danm..

Ansicht von 3 Antworten - 1 bis 3 (von insgesamt 3)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.