今日から導入できる3つの Proベンチャー投資戦略

クリストス氏との最新セッションでは、30年以上の経験を持つ経験豊富なトレーダーである彼が、戦略の構想からライブデプロイまでを網羅する、実用的な取引ワークフローについて解説します。X StrategyQuant （SQX）を利用して構築された3つの強力なアルゴリズム戦略とそのデプロイ方法を、アルゴクラウド上でライブでご覧いただけます。.

ユニークな点は何でしょうか？これらの戦略は、流行の言葉や推測に基づいたものではありません。これらは数十年前に出版された時代を超越した取引の概念を基にしています。しかしながら、それらは今日でも優れているのです。「ギャップダウン購入」のセットアップからブレイクアウトパターンやメアーンレバーションのプレイまで、クリストスはアルパカのアカウントで35を超えるライブ取引ボットを構築、テスト、管理する方法を明らかにします。.

株式収益曲線、バックテスト統計などを紹介し、ライブトレードの例もご案内します。初心者でもアルゴトレーダーでも、このコースは実績のあるアイデアを自動化されたシステムへと変換する究極のレッスンです。ホイールを再発明することはありません。.

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テキスト：

そして、ワークフローを説明したいと思います。これらは我々が得るエクイティ曲線です。
この特定のバックテストを行っている。スムーズで、ややスムーズな点がお気に入りだ。,
上向きに傾いている。私は $5を超える株を探している。このラインでは、こう言っている。
アカウントが $25,000未満の場合、この特定の機能は引き続き導入できます。
株式。では、SQXプロについて。今日は私の友人で、実のところトレードのベテランであるクリストスと共に仕事を進めます。
数十年にわたる経験を持つスタッフが担当します。このセッションは録画済みです。しかし、こちらではご質問にお答えいたします。
もしご質問がおありでしたら、クリストスがAlgoCloudの3つの取引戦略をお伝えします。,
すべては長年にわたり確立された実績ある知識に基づいています。メッセージはシンプルです。あなたにはそれが必要ありません。
信頼性の高い取引ロボットを構築するために、車輪を再発明することを目指しています。皆様からのご質問をお待ちしております。
そしてコメントのフィードバック。それらを収集し、クリストスと共にそれらに返信します。
今後の動画で。そして、ただひとつだけお知らせしておきます。ご覧になる内容はすべて教育的な目的です。
あくまでも情報提供の目的であり、金融アドバイスではありません。クリストスさん、次です。では、クリストスさん。またお会いできて嬉しいです。
では、またね。 こんにちは、コルネル。 久しぶりにお会いできて嬉しいです。 皆さん、こんにちは。 今日は、発表をとても楽しみにしています。
ほぼ1年前から開発してきた3つの特定の戦略です。実際にそれらを導入しました。
Alpaca Liveのアカウントに。そして、元の時点から発生したワークフローを説明したいと思います。
SQX言語によるモデリング、バックテストを通じてアイデアの構想,
そして最後に、展開を通して。これら3つの詳細について議論に入る前に
戦略についてですが、トレーダーとしての経歴について少しお話ししたいと思います。.
私は80年代後半にトレーディングのキャリアをスタートしました。当初は先物取引に注力しました。.
しかし、徐々に株式取引にも興味を持ち始めました。そして、先物取引への道を進む中で
株式に関しては少し難しい状況でした。苦戦していました。私も苦戦していました。.
その苦闘の理由は、私が裁量的なトレーダーだったことでした。そして
裁量的なトレーダーとして、私は基本分析とテクニカル分析を組み合わせようとしていました。そして
正しいバランスを見つけるのはまさに難しかったです。非常に時間がかかりました。.
そして、それは紆余曲折の多いものだった。私はセクター分析を行っていた。.
私は基本面分析をしていたし、業績発表を聞いたり、ニュースリリースを読んでいたりした。,
もちろん、高相対的な取引量を持つブレイクアウトのようなテクニカル分析も行う。.
このようにして、株式取引に関してはパフォーマンスが安定していませんでした。.
だから私は何年もこの株式取引の作業を自動化しようと努力してきたのです。
それは私が進む唯一の方法だと気づいたのです。.
2024年の初め、戦略コンテキストツールに出会いました。そしてすぐにそれがそのものだと気づきました。
私が探していたソリューションです。それはアイデアを迅速に実現することを可能にしてくれました。,
大規模なバックテストを実施しました。データベースはそこにありました。ストレステストの作業もきちんと行いました。
そこです。最後に、戦略をライブ口座に組み込むプロセスは非常に簡単でした。.
現在、私はアルパカの4つのライブアカウントに合計35の戦略を導入しています。そして
これらの戦略は株式取引へのアプローチ方法において、様々な組み合わせを持っています。.
かなり多くのものは戻り値がマイナスです。.
その中にはトレンドフォロー型のものもあれば、ブレイクアウト型のものもあれば、そしてほんの一部のものもあります。
これらは季節的な戦略であり、ペア取引戦略です。.
これらの戦略を適用している株式のファンドは、S&P 500です。,
NASDAQ 100とRussell 3000。約22の株式がその対象となっていることを指摘することは重要です。
単一資産戦略です。言い換えれば、単一の株式銘柄に焦点を当てています。
そして、レバレッジ付き株式ETFの利用可能性を活かすようにしてください。,
例えば、Appleにはレバレッジ付きETFがあり、NVIDIAもそうだし。私はこれらの単一資産戦略を持っています。
これらも配備されています。さて、戦略のアイデアを得る部分がきます。.
私の独自の戦略以外にも、様々な書籍を検索することにとても興味があります。
アイデアのための様々なフォーラム。本は特筆すべき点があり、特に古いものは特に優れています。,
そのアイデアは長年にわたり多くの人に公開されてきたということです。そしてバックテストを行うと
今日、多くのデータがサンプル外であるため、すぐにそのことがわかるでしょう。
そのアイデアは時代を越えて通用するかどうかは別として、私が役に立ったと思われる特定の書籍は以下の通りです。
カウフマンの「トレーディング・システムと手法」。これは多くの優れたシステムに関する百科事典のようなものです。.
また、Kachによる「Trading Systems Encyclopedia」や、Streitzmanによる「Trade Systems that Work」も参考になります。.
Farleyによる『The Master Swing Trader』。特に役立つのは、ジョン・カーターの『Mastering』という本です。
トレード。そしてもちろん、史上最も定番の「短期トレードの長期的な秘訣」。.
また、役に立ったと思われる追加書籍としては、ギル・モラレスの『Old Handbook』があります。.
アルチューチャーによるヘッジファンドのようなトレード。オニールの「株式で多くの人がどのように利益を得るか」,
これも古典的な本です。そして、ケヴィン・デイビーの『エントリ＆エグジット・コンフェッションズ・オブ・ア・チャンピオン・トレーダー』も。,
これは特定の入出力を提供する点で非常に豊富です。.
私は現在Xという名称のTwitter上の様々なアカウントも調査しています。そして私が発見した特定のアカウントがあります。
非常に役に立つのは Jeff Sun のものだ。これは Jeff Sun のコードネームだ。もちろん、他にもたくさんある。
TwitterでAlgoトレーダーの活動をフォローしています。そして最後に、YouTubeでAli Casey氏のStatOasisチャンネルをフォローしています。
彼は様々なアイデアを提示し、それらをどのように実行するかについても素晴らしい仕事をしてくれました。
SQX。また、ケヴィン・デイヴィのアルゴ取引チャンネルも、良いアイデアがいくつかあります。.
私が導入した最初のアイデアから始めましょう。それは「ギャップを埋める」というものです。.
私たちは皆、人々が目を覚まし、自分の株式を見るときに何が起こるかを知っています。
下がり始めると、彼らは非常に感情的になります。そして、かなりの数の投資家はすぐにその株式から手を離したいのです。,
損失が積み上がっているのを見ている。だから、この著者が提示しているこの特定のアイデアは、それを試みています。
株式を売却する際に株価が上昇していることを目の当たりにしたトレーダーが下すこの感情的な決断を最大限に活用しよう。
展開が急激です。ですので、この本が2004年10月3日に出版されたことを覚えておく価値があります。.
つまり、基本的に21年間存在しています。つまり、これまでのバックテストはすべてこれで実行されます。
2025年までのデータです。この年は基本的にサンプルテストではありません。そこで、基本的な考え方はこうです。
前日安値だった株を買う。そして今日、株価が上昇している。
前日の終値から少なくとも5% ポイントの差がある場合。.
しかしそれとは別に、QQQは少なくとも0.5%下落している。.
そして、この特定のトレードを終了する手法は、ギャップが埋まった場合にポジションを決済することです。
またはその日の終わりに、どちらが先に起こるか。.
この特定の戦略をテストした結果、修正することにした。.
そして、SQXの大きな力のおかげで、より大きな株式の選択肢をテストできるからです。なぜなら
もともと、この考えはNasdaq 100の全銘柄を対象としたものだった。.
そこで、QQQを市場指標として使用する代わりに、SPY、つまりSPY ETFを使用しています。.
もちろん、私はラッセル3000指数の世界を見ている。そして最後の変更点は、
戦略は翌日のオープン時にポジションから外れる。つまり、目標利益はなく、ない。
終日営業終了。この特定の出口方法は、PDTの制約がある場合に便利です。
アカウントの規模が $25,000未満の場合は、この特定の戦略を導入できます。.
それでは、SQXコードです。.
つまり、基本的に昨日の終値は昨日までの終値よりも下でした。.
本日オープンした物件は、昨日終了した物件の5% 分の1以下です。.
そして、このステートメントにはサブチャート、サブチャート1があります。そして、サブチャート1にはSPY ETFがあります。つまり、
ここで言うと、SPY ETFの昨日終値の半分の下であれば、オープンはオープンとしてカウントされる。,
それなら、それは有効な条件です。ここで設定しているところでは、closeが $1より大きいのです。
非常に低価格の株には手を付けたくない。そして最後に、昨日の大規模な取引量について。,
それは $200万以下になるでしょう。なぜなら、我々は中小企業の株式に焦点を当てたいからです。なぜなら
この特定の戦略は低キャップとミッドキャップで非常に効果的だと感じました。
おそらく、制度的な介入が少ないためです。多くのことが実現します。
株価が5%下落したときに非常に感情的になる中小投資家。.
そして、1つのバーの後で取引を終了します。つまり、ポジションを決済するのは、その日に取引を終了するのではなく、その翌日に取引を終了することになります。
位置。このスライドでは、私が述べたことすべてが説明されています。ここでサブチャート 1 を定義します。,
これはSPYの毎日のクロージング時間になります。これはSQXで設定する必要があります。.
そして、ここからポジションスコアへと進みます。まず、この戦略が展開できます。
同時に最大5つのポジションの在庫を保有できる機能。そしてランキング機能
最も下落する株式が上位にランク付けされます。そのため、この式は最大化されます。
オープンは昨日終値を下回っている。したがって、このスライドは前のスライドを説明している。.
私が持っているマネーマネジメント機能は $10万です
再投資なし。つまり、バックテスト期間中には固定資本が $10万です。
その資金は再投資していません。また、この期間のテスト対象は2000年の初めからです。
2044年の終わり頃までです。もちろん、ラッセル3000宇宙も含まれます。.
そして、このスライドにはその状況が示されています。基本的に、バーが開いた時点で入ります。
そしてバーが開くまで出ない。さて、ここで一つコメントしておきたいのは、
この戦略を幅広い市場に展開するため、9時32分に実行されます。.
つまり、場合によってはオープンが起こったということだ。,
例えば、9時30分直後です。つまり、最初の2分は見逃しています。実際には、,
この戦略を1年間導入してから1年以上が経過しましたが、その違いはあまり感じられません。,
しかし、これに気付いておく必要があります。そして後ほど、どうやってこれを解決できるか説明します。
戦略がポジションを占めるのにかかる時間における特定の相違点。.
私のデータバンクには、ラッセル3000指数用のシンボルが12,000以上あるという点について、ただのコメントです。.
そのため、いくつかのシンボルがリストから削除されました。そのため、バックテストには多くの項目が含まれています。
上場廃止された株式。そのため、バックテストにおいて生存バイアスはありません。.
この特定のバックテストを行う際に得られる株式収益曲線です。
例えば、平坦でやや緩やかな上昇傾向の株式市場のカーブであるという点です。.
x軸では、この特定の期間中に実行された取引の数を表しています。
時間間隔。いくつかの突起が表示されますが、特定の年にはこのような現象が起こるのがわかります。.
同じ戦略をリストアップする
x軸が時間であるため、それは特定の時点でのことを示しています。
その期間、そのパフォーマンスはそれほど素晴らしかったわけではなかったが、ポジティブなものだった。.
この減少率は非常に高い12%であり、これはオープン・パーセントの減少率です。.
そして、ここにある黄色の曲線は、リスクに適応した観点からみた買いポジションの維持率です。.
また、注目すべき点は、露出時間が非常に短いことです。今の私の画面は小さいです。
よく見えないですが、露出時間は12% ～15%秒くらいだと思います。つまり
資金は他の用途に活用できる。さて、具体的な内容に移ろう。
この戦略のパフォーマンスからわかることは、平均64%の収益を得ているということです。
年間比較成長率が12% で、引き戻し比率は46% を超えるなど、,
そして、62% のトレードが利益を生んでいる。これは非常に素晴らしい戦略だ。私はそう信じている。
このタイプのギャップ買い戦略は、戦略ポートフォリオの一部として取り入れるべきである。.
ご覧のとおり、年を並べたり、月を並べたり、年を垂直に並べたりすると、,
この特定の戦略は2000年から2025年までの間に1年でも負けた年がなかったという点で非常に注目に値する。
これまで経験してきた熊市の一部を考えると、2008年の熊市や2020年のCOVID-19です。.
また、この特定の戦略は2ヶ月連続でマイナスとなった点は注目に値します。
数ヶ月間はプラスだったが、残りの数ヶ月はマイナスだった。つまり、もし我々がそれを見れば
2つのマイナス月を経て、すぐにがっかりします。これはこの特定の戦略の動作の一部です。.
さて、この戦略の成功例として、特に注目すべき事例を紹介したいと思います。もちろん、,
60% は利益があり、40% は利益がありません。この特定の株は選ばれた理由は以下の通りです。
この特定の戦略にとって完璧なトレードの例を示しています。ですので、戻ってきます。
4月6日、SPYの成績をみていきます。SPYの終値は505.26で、4月7日には,
それはオープン時に0.5%より大きなギャップで始まった。同時に、この特定の銘柄は、,
リミニのシンボルであるRMとIは、この日も前日よりも低い水準で取引を終了しました。,
そして4月7日、SPYが急落したその同じ日に、それは5% を超えました。.
そして、このポジションは $2株当たり2.11ドルでオープンされました。.
この戦略により翌日のオープン時におけるポジションは $3.35に決済された。.
ですから、もしこの特定の戦略を導入するなら、,
あなたができることは、この戦略のいくつかの枝を立てることです。その際には、
彼らは必ずしも市場でそれを購入するわけではありませんが、制限を設定することで、その保証ができます。
この商品はお得な価格で購入できます。つまり、 $9時32分に市場価格で注文することもできます。
この特定の戦略の枝分かれが起こり得る例としては、例えばオープンマイナスで非常に小さい値で起こる可能性があります。
ATRの割合。さて、第二の戦略に移りましょう。これは以下のアイデアから生まれたものです。
ジェフ・ザーンによる投稿。ジェフ・ザーンはTwitter上で優れた存在感があり、多くの優れたアイデアを持っています。彼は
彼はマネージャーであり、取引にも多くのフィルターを作成している。,
そして、私が実際にフォローしているアカウントの一つです。.
そこで、私が気に入った特定のアイデアは、指数移動平均をロングに設定することでした。,
20日間の指数移動平均線です。つまり、基本的には、売買したい銘柄を特定することです。
過去20日間における上昇傾向の指数移動平均ですが、最近では
数日後、彼らは奇妙な現象を経験する。,
そして、この特定のレンジの上限まで株価が上昇するのを我々は待ち望んでいる。.
そこで私がしたことは、ラッセル3000指数の世界では5日間の範囲を見ています。,
そして、私が範囲について話すとき、それは最高値と最低値ではなく、それ以上のものであることを意味します。
この5日間で3％以上上昇しました。昨日までの高値がこの範囲の上にあることを望んでいます。,
そして同時に、20日EMAが50日EMAより上方に上昇することを望んでいます。.
つまり、基本的に私はこの方法を適用しました。.
私は5ドルを超える株を探しています。.
ここで、私は昨日、,
5日間での最大範囲は3％以下でした。.
昨日までの高値が前5日の最高値よりも上にあることを望んでいます。.
昨日EMA20が昨日までのEMA20より上にあることを望んでいます。つまり、基本的に、,
上昇トレンドのエマを保有しており、最後に、20日EMAが50日EMAより上にあることを望んでいます。.
つまり、これらの条件はこうで、どうやって出口を見つけるか？つまり、日々の割合がマイナスになるか、あるいは,
あるいは、それが起こらない場合、10日後にとにかく退出します。.
そこで、このスライドでは、すべての線が何を意味しているのか改めて説明しています。.
それでは、ランキング機能と最大ポジション数について見ていきましょう。,
テスト間隔と資金管理。.
基本的にオープン時に買い、その後も出したいのです。.
次に、最大数を10に等しくする。,
そして、私たちのランキング機能
近づくにつれて大きくなる,
昨日、EMAに最も近い値。つまり、基本的に上昇トレンドのEMAにできるだけ近い値を目指しています。
終了時に。つまり、複数の銘柄が上記の条件を満たせば、,
EMA20に最も近いものを選択します。.
インターバル、つまりテストの期間は、1999年の終わりから2025年の8月までです。.
改めて言えば、マネジメントのポイントは、私たちが $10万の資金を持ち、それを均等に分配するという点です。
これらのポジションは、資本を再投資しない。つまり、それは固定資本のようなものだ。
テスト期間を通して。これが我々が得る株式収益曲線です。かなり滑らかです。.
また、x軸はこの戦略が実行する取引の数です。つまり、以下のようになります。
この25年間に相当数の取引が行われてきました。もし我々が
x軸を時間領域に設定します。,
注目すべき点は、2008年のような厳しい熊市があった年にも、,
そして2020年にも同様に大幅な減少があったが、それでもプラスの傾きがあった。
私たちの株式曲線では、20年EMAが上昇しているという条件が原因です。.
それは確かに熊市では起こらないことです。.
20年EMAが50年EMAを上回っていること、これもまた起こらない条件であること
通常は熊市ですが、さらに重要なのは、狭いレンジ、5日間の狭いレンジが3% 以下であることです。,
これは株式の急激な下落によるものではありません。したがって、その条件も当てはまりません。.
つまり、この戦略は条件が不利な場合、効果的に機能しなくなります。.
さて、この黄色の曲線は買い続けるというものでもあります。
SPY ETF。つまり、リスク調整後の結果では、この特定の戦略は他の戦略を大幅に上回っていることがわかります。
SPY ETFの長期保有です。これは1999年末から現在までの月次パフォーマンスです。
2025年8月。これまでの2年間は過ぎてしまいましたが、2025年に何が起こるのかはまだ分かりません。.
さらに、この特定の戦略には、1つ、2つ、3つの要素があることがわかります。,
4ヶ月連続でマイナス。ですので、この戦略を導入する場合、これに気をつけましょう。
3ヶ月連続でマイナスになっている場合は、心が落ちてしまいます。.
これは戦略の実行状況を示す表です。約14%ページです。
年次リターン。オープンポジションでのデッドラインは約9%です。.
利益率が1.49% で、ドローダウン率の戻り率は22%ちょっとを超えています。.
そして、取引の約半分は損失であり、半分は利益です。.
また、比較年率も6.25% です。.
また、停滞期間がかなり短いという点も気に入っています。.
戦略のパフォーマンスを示す別の表です。.
基本的に、これは前のスライドと一致します。主に2年間の利益はマイナスです。
数年。今では、この戦略が本来の通り機能している例です。.
基本的には、この特定の日に、青色であるEMA20の上昇を示しています。,
これはまた、青いEMA20の上にもあります。.
過去5日の範囲が当社の基準に適合していることがわかります。.
そして、この特定の日に、我々はこの狭いレンジの上で取引を終えたことがわかります。ですから、次の日に取引を開始します。
7月11日のオープンです。基本的に、レートが決まるまで我々は待つことになるのです。
変化の割合が0になるか、10日間の変化率がマイナスになるか、あるいは10日が経過するかのどちらかになります。そしてもちろん、,
この特定のケースでは、10日間における変化率は決してマイナスにはなっていません。つまり、我々は終了しています。
7月25日にここで行われます。.
見てみましょう。また、これは戦略が完全に機能した例でもあります。.
また、EMA20は上昇傾向にある。レンジは狭い。.
この特定の日に、この範囲の外側にクロージングが発生します。.
次の日の開場時にロングを打つ。.
基本的に、10日間における変化率がマイナスになったり10日間になったりする時に終了します。
この場合でも、変化率は決してマイナスにはなっていません。そして、私たちは
10日後に終了。つまり、基本的にはEMA20が表示されるこの2つの例です。
この戦略は完璧に機能します。これらは勝ちトレードです。.
わかりました。それでは、3つ目の最終的な戦略について話しましょう。.
ラリー・ウィリアムズは「短期トレードの長期の秘訣」という名著を出版しました。.
そしてそれは1998年に出版されました。そして、その中の1つは
平均逆転戦略の例としては、7バールールがある。.
そして、彼はこの特定の戦略についてコメントしているが、もちろん彼はそれを実際に利用した。
先物取引。そこで、そのアイデアを試して、それがどれほどうまくいくか確かめることにした。
株式に関しては。.
つまり、基本的には、本日終値が過去7営業日の最低値である場合、,
あなたは買います。そして、今日の終値が過去7日間で最も高い場合、あなたは売却します。.
これは非常にシンプルな戦略であり、曲線適合することは不可能です。.
再び、SQXの力を活用して、Russell 3000の宇宙でテストすることにしました。.
したがって、この戦略は27年先まで公開されていることも注目に値します。.
つまり、私たちのバックテストデータはサンプル外です。.
そこで、SQXコードを実際に実装した手順を説明します。.
わずか2行です。基本的に、今日の安値が過去最低値になるようにしたいのです。
7日間。つまり、今日を含めれば7日目になります。今日が最低の終値になるのが理想です。.
しかし、ここでフィルターをかけました。私たちは株式の100日の線形回帰角度を100としています。.
ポジティブに考えることです。つまり、基本的には過去100日間上昇トレンドにある株式を望んでいます。.
そして、今日、つまり本日で最終取引が7番目に高かった時点で、我々は取引を終了します。.
あるいは、この条件が満たされない場合、20バート後に終了します。.
さて、ここには、私が前のスライドについてコメントしている部分があります。.
また、バーの終値で買い、バーの終値で売る。.
我々が採用するポジションの最大数は10です。.
そして、ランキング機能については、以前の条件を満たす株式を選択することにしました。.
しかし、この戦略では標準偏差が小さいまたは低い株式を好む傾向もあります。
ボラティリティ。つまり、ここでのボラティリティが低いほど、この式の値は大きくなります。.
そして、私はわざわざそうしたのです。なぜなら、過去7日間の安値を買うとき、,
株式市場は実際には急落するだろう。そして、我々はナイフを掴んでしまうような状況にはなりたくない。.
つまり、基本的に穏やかな下落を経験する株式に注目したいのです。
7日連続の安値で終了しました。また、高ボラティリティの株には入らないようにしてください。.
1999年から2025年8月の試験期間において、,
固定リターンは再び $100,000です。これはすべてのポジションに等しいです。.
そして再投資はありません。カーブは平坦です。特定の年があります。,
大幅な減少があるため、下落の波が起こります。.
一般的に、この曲線は上昇傾向にあると我々は判断しています。.
この特定の戦略のパフォーマンスは、13% 年間の平均利回りが1.44%であり、6% 年間で13.4%となる。.
そして、ドローダウン率の戻り値は13です。また、勝率もかなり高いです。.
前のスライドで何か見たいです。SPYのロングポジションは設定していません。,
しかし、この手法はSPYのロングポジション戦略よりも優れている。.
これは毎月の業績表です。.
基本的に、この特定の期間において、マイナス年度が1つしかなかったことは注目に値します。.
しかし、この特定のケースのように、3ヶ月間のようなマイナスパフォーマンスが発生する可能性があります。
過去の年、あるいはこの特定の年などを除外して、3つの連続してマイナスな月がある場合などです。つまり、3つの連続してマイナスな月がある場合、
この特定の戦略では予想されることである。それでは、いくつか例を見てみましょう。.
これは、ここにある株式であるACLXに関するもので、ここでの7日の終値が最低でした。.
このバーを含めると、1、2、3、4、5、6の合計が最も近い安値でした。.
そして同時に、ここにある下側のパネルにある線形回帰の勾配は、,
プラスであり、ゼロより上です。つまり、100日間の期間ではこの特定の株式は上昇傾向にあることを意味します。.
そのポジションは2日後に決済された。なぜなら、その株式は7日連続の高値で取引を終えたからだ。.
つまり、この特定の戦略では、翌日に実際に売却することも可能です。次の7日間での高値
あなたがその職に就いた後、いつでも、どんな時でも起こり得る。これはまた一つの例だ。.
前回の例と同じように、この特定のストリークはボラティリティが低いことがわかります。,
そしてそれが我々の望むことです。また、この特定の例ではボラティリティが低い状況にあります。,
そして、まさにそれを望んでいます。この日は特に、7日目に営業を終了します。
終値が下限。つまり、終値で買い、100日線はまだプラスになっています。.
そして3日後に終値で売却します。なぜなら、その株式の終値は7日間で最高値を記録しているからです。.
以上が私の締めくくりです。基本的に、私たちは素晴らしい時代に生きているのです。,
インターネットにアクセスでき、アイデアの源泉がたくさんある場所です。.
そして、古いものであっても、それらにはまだ収益性が残っていることがわかりました。.
カーブフィットの危険性を回避するために、これらの古いソースを使用し、それらをテストすることができます。
最近のデータは、実際にはサンプルから外れてしまうからです。.
そして、SQX プラットフォームやアルゴクラウドはとても気に入っています。私が示したように、非常に迅速に実現できます。,
アイデアを非常に迅速に実装し、バックテストを行うことができます。しかし、聖なるゴールは、
市場の異なる段階で活発化する様々なアイデアを見つける,
そしてそれらを組み合わせることで、そうすれば
平坦なエクイティカーブが得られ、引き下げの度合いが減少します。.
このプレゼンテーションに参加してくださりありがとうございます。それでは、あなたについてです、コルネル。.
ありがとうございます。これらの戦略を共有してくださったクリストスさん、ありがとうございます。.
もし何か質問がございましたら、コメント欄にてお知らせください。あるいはメールでもお気軽にお問い合わせください。.
そして、私たちはその回答を記録するか、あるいはその回答を動画に記録する約束さえする準備ができています。.
そうですね、その答えをすべて入れた別の動画を撮影することもできます。
コメントや戦略の改善方法に関する提案は歓迎します。.
はい、ありがとうございます、クリストス。次回もよろしくお願いいたします。.
とても歓迎いたします。本当に歓迎いたします。とても楽しい時間でした。.
今日はこれでおしまいです。この動画が気に入ったら、ぜひ「いいね」ボタンを押してください。
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今後の動画の1つで。次のセッションでお会いできることを楽しみにしています。.