Quant Analyzerのヘルプファイルはありますか？

マークさん、こんにちは,

QA 4 用にどこかに詳細なヘルプファイルはありますか？

設定や機能はたくさんあり、詳細なヘルプファイルがないと、どれが何をするのかが分かりづらいです……

例えば、ポートフォリオの相関関係を見ています。「空の期間を追加する」ってどういうことですか？相関関係をマイナスからプラスに変えるんです。大きな影響があるけど、内部的にはどうしてそんなことするんですか？また、オン/オフにする必要はありますか？

私が実際に目にするものを本当に理解するには、すべての設定がどういった意味を持つのかを詳細に知っておくことが大切です。また、「関連性」の設定もさまざまあります。私が思うところの意味を推測したくはないので、これはライブ取引の後半にコストのかかるミスにつながる可能性があります。.

ありがとう、,

マイク

 

例えば、ポートフォリオの相関関係を見ています。「空の期間を追加する」ってどういうことですか？“

こんにちは、マイキー。,

私の経験からいって、「空の区切りを追加する」は（有用なのか、それとも無用なのか…）、例えば2009年から2014年までの期間にいくつかの戦略がある場合や、2010年から2015年までの期間にいくつかの戦略がある場合に役立つと思います。

「空の追加…」をチェックすると、生成されたポートフォリオには2009年から2015年の結果が表示されますが、チェックを外すと、QAは各戦略の時間軸が一致するポートフォリオのみを生成します。弊社の場合、それは2010年から2014年になります。

マイクさん、確かにドキュメントの改善は必要です。今週中に相関関係に関する記事を書いていきます。.

空の区切り記号を追加します。これによって、相関表の数値をクリックして、区切り記号をリスト表示すると、その効果がわかります。.

この設定がないと、利益や損失があった期間だけでの相関計算になります。例えば、両方の戦略が取引を行わなかった日がある場合、その日は相関計算には含まれません。.

この設定により、これらの期間（例えば日数）からも相関を計算し、結果 PL = 0 になります。この結果により、合計相関値が変化する可能性があります。.

マイクさん、確かにドキュメントの改善は必要です。今週中に相関関係に関する記事を書いていきます。.

 

マークさん、こんにちは,

相関関係に関する記事を書いたのですか？

ありがとう、,

マイク

マイク、こんにちは,

以下の記事でご確認ください。

https://strategyquant.com/doc/article/portfolio-correlation-explained.html

心から、,

トーマス