SQX用RSICobraインジケーター

こんにちは、,

この動画を見た後： https://www.youtube.com/watch?v=Fqs2NP4WOLM&ab_channel=DutchAlgotrading 私はSQX用にこのインジケーターを作成しました。保証なしでお試しいただけます。.

敬具,

ホスチー

実際のところどうですか？本当に98%の勝率があるのでしょうか？

記載されたコードスニペットは、取引ソフトウェア *StrategyQuant* のインジケーター用 Java クラスの一部です。 これは、**RSICobra**というインジケーターを実装したもので、従来のRSI（相対力指数）と移動平均（COBRA）を組み合わせて、売買シグナルを生成します。.

### 重要なポイント：

– **注釈：**
– @ビルディングブロック: このコードを、StrategyQuantにおける「ビルディングブロック」（取引戦略で使用される構成要素）として指定します。ブロックの名称は「(XXX) RSICobra」です。.
– ヘルプこのアノテーションはインジケーターの説明を提供し、RSICobraがRSIとその移動平均の組み合わせであることを説明しています。.

– **パラメータ**:
– 入力インジケーターのベースとなるデータ系列（おそらく価格系列）。.
– ピリオドRSIが計算される期間の数。デフォルト値は14です。.
– コブラピリオドRSIの移動平均（COBRA）が計算される期間の数。デフォルト値は10です。.

– **出力**:
– RSIRSI値の出力。.
– コブラRSIの移動平均値の出力。.

– **計算**:
RSIは、期間ごとの利益と損失から計算されます。.
– COBRA値は、指定された期間におけるRSIの移動平均です コブラピリオド.

### 動作原理：
1. **初期化**: 最初の小節で（CurrentBar == 0) となる 利益 および 損失 データ系列を初期化し、RSIとCOBRAの初期値に中立な値（50）を設定しました。.

2. **RSIの計算**:
新しいバーごとに、現在と前回の価格データの差が計算されます。その後、これらの変動分は利益と損失に別々に分けられます。.
– RSIは、所定の期間における利益と損失の移動平均値の比率に基づいています。.

3. **COBRA計算**：
– RSIの移動平均が算出されます。バーの数が コブラピリオド, これまでのすべてのバーの平均が算出されます。その後、指定された期間数にわたる平均が算出されます。.

つまり、このインジケーターは、RSIの勢いと追加のフィルター（COBRA）を組み合わせることで、より安定した取引判断の支援につながる可能性のある、平滑化されたシグナルを生成します。.

https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/adding-envelopes-indicator-step-by-step/#adding-pseudo-code-template-for-a-new-block

AI要約（未校正）配偶者

*StrategyQuantX*（SQX）において、**RSICobra**のように自作のインジケーターを統合し、戦略で使用するには、そのコードをSQXにユーザー定義インジケーターとして組み込む必要があります。 以下に、その手順を段階的に説明します：

### 1. **コードをJavaクラスとしてコンパイルする**
コードをStrategyQuantXに組み込む前に、そのコードがJavaクラスとして正しくコンパイルされていることを確認する必要があります。あなたが提供したコードはすでにJavaクラスであるため、基本的な要件は満たされています。.

### 2. **StrategyQuantXへのインジケーターのインポート**
StrategyQuantXでは、Javaで記述されたユーザー定義指標を読み込むことができます。その手順は以下の通りです：

**手順 1：StrategyQuantX を開く**
– StrategyQuantXを起動し、メニューの*「Building Blocks」*に移動します。.

ステップ2：インジケータの保存場所
– 移動： ユーザー/ワークスペース/カスタムブロック/インジケーター/ im *StrategyQuantX* ファイルシステム。.
– コンパイル可能なJavaコード（RSICobra.java) このディレクトリに配置するか、あるいはコンパイルされた .class ファイル.

**ステップ3：コンパイル（まだの場合）**
– まだ持っていないなら .class ファイルがある場合は、そのJavaコードを .class ファイル。インポート文で参照されている必要なライブラリがcom.strategyquant.lib.*, com.strategyquant.datalib.*, 、など）が利用可能です。.

**ステップ4：インジケーターの再読み込み**
– Java ファイルを保存した後、*StrategyQuantX* が新しいクラスを認識できるように、ワークスペースを再読み込みする必要があります。そのためには、Programm を再起動するか、ユーザー定義インジケーターのフォルダを更新してください。.

### 3. **SQXでのビルディングブロックの作成**
コードにはすでにアノテーションが含まれています @ビルディングブロック および ヘルプ, 、StrategyQuantXに対し、これがユーザー定義のビルディングブロックであることを通知します。つまり、Javaコードが読み込まれると、SQXは利用可能なインジケーターのメニューにそのインジケーターを表示できるようになります。これについては：

**ステップ1：ビルディングブロックライブラリ**
– Nach dem Neuladen sollte der Indikator im StrategyQuantX Interface unter den *Building Blocks* erscheinen. Du kannst dort prüfen, ob dein Indikator **RSICobra** korrekt aufgelistet ist.

**Schritt 2: Indikator anpassen (falls notwendig)**
– In der Building Block Bibliothek kannst du zusätzliche Parameter anpassen oder den Indikator testen, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.

### 4. **Verwendung in einer Strategie**
Nun, da der **RSICobra**-Indikator in SQX geladen ist, kannst du ihn in einer Strategie verwenden:

**Schritt 1: Neue Strategie erstellen**
– Gehe zum *Strategy Builder* und erstelle eine neue Strategie oder bearbeite eine bestehende.

**Schritt 2: Hinzufügen des RSICobra-Indikators**
– Im Abschnitt *Indikatoren* kannst du nun den **RSICobra**-Indikator aus der Liste auswählen und seine Parameter (Period, CobraPeriod) entsprechend anpassen.
– Du kannst ihn dann mit den Regelbausteinen von StrategyQuant kombinieren, um Ein- und Ausstiegssignale auf Basis dieses Indikators zu definieren.

**Schritt 3: Backtesting und Optimierung**
– Nachdem du den Indikator in deine Strategie eingebunden hast, kannst du das Backtesting und die Optimierung von Parametern (wie ピリオド および コブラピリオド) durchführen, um die beste Leistung zu erzielen.

### 5. **Fehlerbehebung und Testen**
Falls Fehler auftreten oder der Indikator nicht wie erwartet funktioniert:
– Überprüfe die Konsolenausgaben von StrategyQuantX für mögliche Fehlerprotokolle.
– Stelle sicher, dass der Indikator keine Bibliotheksabhängigkeiten hat, die fehlen.
– Teste den Indikator separat in einer kleinen Teststrategie, bevor du ihn in eine komplexe Handelsstrategie integrierst.

### Fazit:
Der RSICobra-Indikator kann, nachdem er als Java-Klasse in das korrekte Verzeichnis eingefügt wurde, in *StrategyQuantX* direkt als Baustein verwendet werden. Damit kannst du den Indikator in Strategien verwenden, optimieren und testen, um profitable Handelssignale zu generieren.

Hallo Theo, danke. Nein, 98% Win-Rat hat es sicherlich nicht.

Hast du schon Strategien für BTC/USDT entwickelt? Unter H1 Strategien sind alle schlecht.

Gruss,

ホスチー

Hallo Hoschie! ????

Das wäre wirklich spannend, besonders mit dem bevorstehenden Bull-Run! ????

Aber nein, ich habe noch nichts in der Richtung gemacht. ????

Da du jedoch einen Hebel von mindestens 1:30 hast, könntest du einfach BTC kaufen! ????

Die Performance während des Bull-Runs muss man erst einmal mit einer Strategie übertreffen, zumal jeder Bull-Run anders verläuft und daher Backtests sehr schwierig sind. ????

Das unterscheidet ihn vom Forex.

PS: Diese Indikatoren sind echt interessant! Hast du sie schon installiert? ????

???? https://strategyquant.com/codebase/page/2/

#BullRun #Krypto #BTC #TradingStrategie #Indikatoren

????????????????????

Hallo Theo,

ich habe das schon installiert. Ich trade direkt per API mit den Krypto-Börsen und muss mich mit den Hebel 1:30 nicht herumschlagen. Dazu generiere ich die Strategien in SQX und wandle die dann in Python um. Dazu nutze ich Freqtrade, was opensource ist und wirklich genial.

Gruss,

Erkan