Empfohlener Arbeitsablauf mit benutzerdefinierten Projects

Es gibt keinen idealen Arbeitsablauf in StrategyQuant X, der für alle Benutzer oder Handelsziele geeignet ist. Dieser Leitfaden skizziert jedoch eine standardisierte Arbeitsabläufe mit denen Sie robuste Handelsstrategien entwickeln, validieren und verfeinern können. Mit zunehmender Erfahrung werden Sie verschiedene Arbeitsabläufe entdecken und an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.

Weitere praktische Beispiele finden Sie in der Seite "Erste Schritte und die Gemeinsamer Abschnitt um von anderen Benutzern veröffentlichte Arbeitsabläufe zu erkunden.

Rascher Einstieg

Der einfachste Weg, damit zu beginnen, ist die Verwendung einer der vordefinierten Konfigurationen für Bauherren die in StrategyQuant X enthalten sind. Diese bieten gebrauchsfertige Einstellungen für die Erstellung und Prüfung von Strategien.

Wenn Sie mehr Flexibilität wünschen, verwenden Sie eine der Beispiel Benutzerdefinierte Project-Workflows die in der Anwendung verfügbar sind. Diese Vorlagen automatisieren mehrere Schritte und dienen als gute Grundlage für komplexere Arbeitsabläufe.

Standardarbeitsablauf der Strategieentwicklung

Der typische Arbeitsablauf für die Erstellung einer Handelsstrategie umfasst die folgenden Schritte:

1. Daten für Backtesting importieren oder herunterladen

Sie können:

• Verwenden Sie die in StrategyQuant X enthaltenen historischen Daten
• Importieren Sie Ihre eigenen Daten in unterstützten Formaten
• Laden Sie hochpräzise Tickdaten aus Quellen wie Dukascopy

Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten korrekt und repräsentativ für die tatsächlichen Marktbedingungen sind.

2. Konfigurieren der Builder-Optionen

Richten Sie den Builder ein, um festzulegen, wie Strategien generiert werden sollen:

• Strategie-Einstellungen: Wählen Sie Strategietypen, Handelslogik, Indikatoren und Auftragsarten.
• Zeitliche Beschränkungen: Optional können Sie den Handel auf bestimmte Sitzungen oder Zeiträume beschränken.
• Gegenkontrollen: Aktivieren Sie Robustheitstests, um schwache oder überangepasste Strategien während der Generierung automatisch herauszufiltern.
• Ranglisten-Optionen: Define selection criteria such as Profit Factor, Return/DD ratio, or System Quality Number.
• Benutzerdefinierte Bedingungen: Filter strategies based on required thresholds (e.g., minimum number of trades, profit levels).
• Dateneinstellungen: Verwenden Sie die Präzision "Ausgewählter Zeitrahmen" für eine schnellere erste Generierung. Genauere Tests (z. B. mit echten Tickdaten) können später auf vielversprechende Kandidaten angewendet werden.

3. Build ausführen

Starten Sie den Strategieerstellungsprozess. Je nach Ihren Zielen und der Leistungsfähigkeit Ihres Systems können Sie die Erstellung für Minuten, Stunden oder Tage laufen lassen. Strategien, die Ihren Kriterien entsprechen, werden automatisch in der Datenbank.

4. Erarbeitete Strategien auswerten

Überprüfen Sie die gespeicherten Strategien mit:

• Visuelle Aktienkurvenanalyse
• Sortierung und Filterung in der Datenbank auf der Grundlage von Leistungsmetriken

Wählen Sie die besten Kandidaten für die weitere Analyse aus und speichern Sie sie im SQX-Format.

5. Erneutes Testen oder Optimieren und Durchführen zusätzlicher Robustheitsprüfungen

After initial generation, ensure the strategy is robust and not overfitted. At this stage, you should:

• Testen Sie die Strategie erneut auf verschiedenen Märkten, Zeitrahmen, Spreads und Slippage-Werten
• Verwenden Sie zusätzliche Gegenkontrollenwie zum Beispiel:
  • Hochpräzise Nachprüfung
  • Monte-Carlo-Simulationen
  • Multi-Market- oder Walk-Forward-Tests

Diese Phase ist von entscheidender Bedeutung, um zu überprüfen, ob Ihre Strategie auch unter realistischeren und vielfältigeren Bedingungen ihre Leistung beibehält.

6. Improve the Strategy (Optional)

Verwenden Sie die Verbesserer Modul, um Änderungen wie z. B. zu übernehmen:

• Änderung der Einreise-/Ausreisebedingungen
• Hinzufügen von Filtern oder neuen logischen Regeln

Testen Sie die aktualisierte Strategie nach den Änderungen erneut und validieren Sie sie mit Hilfe von Robustheitsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie praktikabel bleibt.

7. Optimize the Strategy (Optional)

Führen Sie Optimierungsroutinen zur Feinabstimmung der Parameterwerte aus:

• Einfache Optimierung: Suche nach optimalen Kombinationen fester Parameter
• Walk-Forward-Optimierung: Bewertung der Leistung bei regelmäßiger Re-Optimierung
• Walk-Forward-Matrix: Ermittlung der besten Häufigkeit und Konfiguration für die Re-Optimierung

Beispiel:

Diese Schritte tragen dazu bei, dass sich Ihre Strategie gut an die sich entwickelnde Marktdynamik anpassen lässt.