Genetischer Optimierungsalgorithmus

Lieber Mark.

Wenn ich auf der Registerkarte Parameter der Optimierung die Optimierungsmethode auswähle, kann ich Brute Force und Genetische Optimierung einstellen.

Zuerst bemerkte ich, dass vor einiger Zeit, vielleicht vor einem Monat oder mehr, die genetische Optimierung anders funktionierte, nicht so gut wie jetzt.

Früher war die Anzahl der Simulationen leicht rückläufig, jetzt ist sie in der Regel auf 15000 Tests festgelegt (es sei denn, es gibt nur sehr wenige Tests).

Ich kann mir einige Möglichkeiten vorstellen, wie man das an Ort und Stelle machen kann. Die erste ist, eine zufällige Kombination von Parametern zu wählen, eine Art Monte-Carlo-Sampling.

Die zweite besteht darin, ein wenig intelligent zu optimieren - 1-3 Parameter zu optimieren, dann die nächsten, und so weiter. Und dies ein paar Mal in einem Zyklus tun,

so dass der Punkt zum optimalen Punkt konvergieren würde.

Können Sie uns eine allgemeine Vorstellung davon geben, welche Art von Methode Sie für die genetische Optimierung verwenden? Vielleicht etwas Ähnliches wie das, was ich beschrieben habe, oder etwas anderes?

Eine weitere Frage. Was ist der Unterschied zwischen Walk-Forward Typ Exact und Simulated?

Ah, richtig, das ist dasselbe wie Brute Force vs. Genetische Optimierung. Die gleiche Frage nach dem Algorithmus stellt sich auch bei diesem.

Die genetische Optimierung erfolgt durch genetische Algorithmen. 

Sie funktionieren so, dass sie eine zufällige Population verschiedener Parameterkombinationen erzeugen und diese dann in den folgenden Generationen weiterentwickeln, um den "besten" Satz von Parametern zu finden.

Die genetische Optimierung sollte eingesetzt werden, wenn es zu viele Kombinationen gibt und die Brute-Force-Methode nicht angewendet werden kann.

Aber es ist etwas anderes als Exact und Simulated Walk Forward. Simulierter WF ist ein schnellerer Modus, der nicht für jede WF-Kombination eine vollständige Walk-Forward-Analyse durchführt, sondern die genetische Optimierung nur einmal durchführt und dann die Ergebnisse für verschiedene WF-Kombinationen "simuliert".

Sie ist viel schneller, aber präzise genug, um normalerweise anstelle der Exact-Methode verwendet zu werden.