Algoritmo di ottimizzazione genetica

Caro Mark.

 

Quando scelgo il metodo di ottimizzazione nella scheda Parametri di Ottimizzazione, posso impostare Forza bruta e Ottimizzazione genetica.

Per prima cosa ho notato che qualche tempo fa, forse un mese o più, l'Ottimizzazione genetica funzionava in modo diverso, non così bene come ora.

Prima il numero di simulazioni era leggermente decrescente, ora è solitamente impostato su 15000 test (a meno che non ci siano pochi test).

 

Mi vengono in mente un paio di modi per farlo sul posto. Il primo è scegliere una combinazione casuale di parametri, una sorta di campionamento Monte Carlo.

La seconda consiste nell'effettuare un'ottimizzazione un po' intelligente: ottimizzare 1-3 parametri, poi i successivi e così via. E fare questo più volte in un ciclo,

in modo che il punto converga verso quello ottimale.

 

Potrebbe darci un'idea generale del tipo di metodo che sta utilizzando per l'ottimizzazione genetica? Forse qualcosa di simile a quello che ho descritto, o qualcosa di diverso?

 

Un'altra domanda. Qual è la differenza tra Walk-Forward di tipo esatto e simulato?

Ah, giusto, è la stessa cosa di Forza bruta contro Ottimizzazione genetica. La stessa domanda sull'algoritmo anche per questo.

L'ottimizzazione genetica è realizzata con algoritmi genetici. 

 

Funzionano in modo da creare una popolazione casuale di diverse combinazioni di parametri e poi la fanno evolvere in generazioni successive per trovare l'insieme "migliore" di parametri.

L'ottimizzazione genetica dovrebbe essere utilizzata quando le combinazioni sono troppo numerose e non è possibile utilizzare il metodo della forza bruta.

 

Ma è qualcosa di diverso da Exact e Simulated walk forward. Il WF simulato è una modalità più veloce che non esegue l'analisi walk forward completa per ogni combinazione di WF, ma esegue l'ottimizzazione genetica solo una volta e poi "simula" i risultati per diverse combinazioni di WF.

 

È molto più veloce ma abbastanza preciso da poter essere utilizzato normalmente al posto del metodo Exact.