1-Sekunden-Takte in SQ importieren?
3 Antworten
mikeyc
vor 9 Jahren #113619
Hallo Mark,
TickStory kann Balken, die kürzer als 1 Minute sind, wie z.B. 1-Sekunden-Balken (S1), exportieren.
Könnte SQ diese Balken importieren? Wäre das ein Kompromiss zwischen rohen Ticks und 1-Minuten-Daten? Und haben SQ diesen Zeitrahmen verwenden, um M1 bis D1 zu berechnen und verwenden Sie die 1-Sekunden-Balken intern für die Auflösung bei der Erstellung/Testen von Strategien?
Was meinen Sie dazu?
Herzliche Grüße,
Mike
Matusiak Adrian
vor 9 Jahren #129923
Hallo Mike,
Ich habe 1-Sekunden-Daten in SQ importiert. Natürlich ist der minimale Testzeitrahmen 1 Minute, was aus Ihren 1-Sekunden-Daten berechnet wird.
mikeyc
vor 9 Jahren #129924
Hallo Adrian,
Es wäre gut, wenn SQ die 1-Sekunden-Balken für die Tick-Simulation auf höheren Zeitrahmen verwenden würde, wenn Sie sie in SQ importieren.
Anstelle eines echten Ticks oder Open/High/Low/Close eines M1-Balkens im Tick-Simulationsmodus würden Sie also den OHLC eines jeden 1-Sekunden-Balkens als Tick-Simulation erhalten. Auf dem M1-Zeitrahmen würden Sie 4 x 60 Ticks erhalten, auf dem H1-Zeitrahmen würden Sie 4 x 60 x 60 (1440 Ticks) erhalten.
Ein Kompromiss, der weniger Festplatten- und Speicherplatz beansprucht, schneller zu verarbeiten ist als echte Ticks und wahrscheinlich für alles außer extremen Scalping-Strategien gut genug ist.
Mark Fric
vor 9 Jahren #129955
Ja, das wäre eine schöne Funktion, aber sie ist nicht so einfach zu realisieren. Derzeit gibt es keine direkte Unterstützung für andere Daten als 1 Minute.
Ich verstehe Ihr Argument, dass es viel präziser als Minutendaten und weniger ressourcenintensiv als echte Ticks ist, wir werden sehen, ob wir es irgendwie in die neue Version aufnehmen können.
Mark
StrategyQuant Architekt
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