Importer des barres de 1 seconde dans SQ ?

Bonjour Mark,

 

TickStory est capable d'exporter des barres inférieures à 1 minute, comme les barres de 1 seconde (S1).

 

SQ pourrait-il importer ces barres ? Serait-ce un compromis entre les ticks bruts et les données en 1 minute ? Et est-ce que SQ utilise cet horizon temporel pour calculer M1 jusqu'à D1 et utilise les barres de 1 seconde en interne pour la résolution lors de la génération/test des stratégies ?

 

Qu'en pensez-vous ?

 

Voir aussi,

 

Mike

Bonjour Mike,

 

J'ai importé des données de 1 seconde dans SQ. Bien sûr, la période de test minimale est de 1 minute, que calcule-t-on à partir de vos données de 1 seconde ? 

Bonjour Adrian,

 

Ce qui serait bien, c'est que SQ utilise les barres de 1 seconde pour la simulation de tic-tac sur des échéances plus élevées si vous les importez dans SQ.

 

Ainsi, au lieu d'un tick réel ou d'un open/high/low/close d'une barre M1 en mode simulation de tick, vous obtiendrez l'OHLC de chaque barre d'une seconde en tant que simulation de tick. Sur l'échelle M1, vous obtiendrez 4 x 60 ticks, sur H1, vous obtiendrez 4 x 60 x 60 (1440 ticks).

 

Un compromis qui occupe moins de disque et de mémoire vive, qui est plus rapide à traiter qu'un tick réel et qui est probablement assez bon pour tout, sauf pour les stratégies de scalping extrêmes.

Oui, ce serait une fonctionnalité intéressante, mais elle n'est pas si simple à réaliser. Actuellement, il n'y a pas de support direct pour les données autres que la minute.

 

Je comprends votre point de vue sur le fait que c'est beaucoup plus précis que les données par minute, et moins gourmand en ressources que les tics réels, nous verrons si nous pouvons l'ajouter à la nouvelle version d'une manière ou d'une autre.