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optimale genetische Optionen

1 Antworten

vor 8 Jahren #114841

Hallo,

Verzeihen Sie mir, wenn das schon diskutiert wurde. Gibt es so etwas wie optimale genetische Optionseinstellungen oder ist das sehr individuell?

Welche Parameter sind der Schlüssel zur optimalen genetischen Suche?

Führen strenge Bedingungen für die Ausgangspopulation zu einer besseren "Panierung" und verkürzen die Laufzeit bis zu einem akzeptablen Ergebnis?

Wie lange dauert es normalerweise, eine (relativ) robuste Strategie durch genetische Evolution zu entwickeln, so dass sie für weitere Tests verwendet werden kann, z. B. auf einem i5-6600K-Rechner?

Grüße,

vor 8 Jahren #135691

Wenn ich etwas sehr Spezielles wie einen benutzerdefinierten Indikator oder eine bestimmte "Situation" auf dem Markt (kurze Zeitspanne) teste, verwende ich eine sehr kleine Populationsgröße und mehr Generationen, da ich sehr schnell gute Ergebnisse erwarte, während ich bei Experimenten ohne spezifische Vorurteile normalerweise eine Populationsgröße von mehreren Tausend Mitgliedern verwende.

Ich denke, das hat keinen großen Einfluss auf die Endergebnisse. Die Einstellung der Handelszeiten, die Begrenzung der Anzahl der Trades pro Tag, die ausgewählten Bausteine und die Ausstiegsregeln sind viel wichtigere Kriterien

Wenn Sie eine Einstellung haben, die keine Handelsvorteile mit jeder erdenklichen Einstellung bieten kann, kann der Prozess ewig dauern, ohne etwas zu erreichen.

Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.