SQ 3.8.1 - Diskrepanz zwischen Retest- und Optimierer-'Original' Ergebnissen

Hallo Mark

 

Bei der Bearbeitung der Strategiedatenbank dieser Woche bin ich auf eine Diskrepanz (Fehler) zwischen den Retest-Strategieergebnissen der angeh�ngten Strategiedatei und dem "Original"-Satz von Strategieergebnissen gestoßen, die von Optimizer aus derselben Datei erzeugt wurden. Normalerweise sind diese Ergebnisse identisch, aber in diesem Fall sind sie es nicht.

 

Siehe beigefügte Bildschirmfotos:

 

Screenshot A - 20170218f_Strategie 18.2 - SQ-Optimierer vor der Ausführung.png

Dieser Screenshot zeigt die in der "Original"-Zeile von SQ "Optimizer" gemeldeten Ergebnisse und die Equity-Kurve für die angehängte Strategiedatei, wie sie beim Import in Optimizer aus Retest zu sehen sind. Wie erwartet, sind die Ergebnisse und die Equity-Kurve identisch mit denen in SQ Retest.

 

Screenshot B - 20170218f_Strategie 18.2 - SQ-Optimierung nach Ausführung PTP=0.5.png

Dieser Screenshot zeigt die Ergebnisse der "Original"-Zeile der SQ "Optimizer" und die Aktienkurve für dieselbe angehängte Strategiedatei, aber nachdem die Optimierung ausgeführt wurde. Beachten Sie, dass sich die Ergebnisse der "Original"-Zeile zusammen mit der Aktienkurve vollständig geändert haben. Dies ist eindeutig falsch und deutet auf einen Fehler in Optimizer hin.

 

Screenshot C - 20170218f_Strategie 18.2 - SQ-Optimierung nach Ausführung PTP=0.png

Bei der Untersuchung habe ich festgestellt, dass der SQ-Einstellungsparameter "ProfitTrailingPips", der als "Integer = 0" angezeigt wird, in SQ tatsächlich als 0,5 gespeichert ist. Identifiziert durch Kopieren/Einfügen von Parameterwerten in Excel. Wenn ich diesen Parameter in SQ auf = 0 ändere, ändern sich die Ergebnisse, aber nicht zurück zu den Retest-Werten: Siehe Screenshot C. Auch dies ist eindeutig falsch.ein weiterer Hinweis auf einen Fehler in Optimizer.

 

Screenshot D - 20170218f_Strategie 18.2 - SQ-Optimierung nach Ausführung PTP=92.png

Bei weiteren Untersuchungen stellte ich fest, dass der korrekte Wert für "ProfitTrailingPips" 92 ist, derselbe wie für die Parameter "LongProfitTrailingPips" und "ShortProfitTrailingPips" (*). Siehe Screenshot D, der mit Screenshot A identisch ist. So habe ich zumindest einen Workaround, um die Verarbeitung im Optimizer voranzutreiben.

(*) Bin mir nicht sicher, warum SQ 3x verschiedene Parameter für 'ProfitTrailingPips' anzeigt, wenn Strategy Options auf 'ËœLong/Short Exit Rule symmetry'â"¢ (?) eingestellt wurde.

 

Screenshot E - 20170218f_Strategie 18.2 - MT4 TDS.png

Dieser Screenshot zeigt die Ergebnisse von MT4 mit TDS für die MQ4-Datei, die aus derselben Strategiedatei erzeugt wurde. Dies zeigt deutlich, dass die MQ4-Datei im MT4 TDS ein sehr ähnliches Ergebnis wie im SQ Retest (Screenshot A) und nicht im Optimizer (Screenshot B oder C) erzeugt. Ein weiteres Indiz für einen Fehler im Optimizer.

 

Dies ist zwar das erste Mal, dass ich auf dieses Problem gestoßen bin, aber offensichtlich gibt es einen Fehler im Optimizer, der diese Diskrepanz bei der Verarbeitung einiger Strategiedateien verursacht.

 

Bitte untersuchen Sie, was schief gelaufen ist, und sorgen Sie dafür, dass diese Optimierer Der Fehler ist für SQ4 behoben.

 

Danke

AC1962

Hallo,

 

vielen Dank für diesen Hinweis. Ich werde es überprüfen und an Mark weiterleiten

Ich habe das Problem gefunden, es war nicht im Optimizer. Die Strategie hatte aus irgendeinem Grund doppelte Handelsstopps, einen mit dem Wert 92, einen anderen mit dem Wert 0,5. 

Wahrscheinlich wurde das während der genetischen Evolution durcheinander gebracht, obwohl ich nicht weiß, wie das passieren konnte.

 

Der doppelte Wert wurde in keinem Test verwendet und auch beim Export in den Quellcode ignoriert, aber da Optimizer alle Parameter durchläuft, überschrieb es den Wert 92 mit 0,5, den es später fand.

 

Ich sende die korrigierte Strategie im Anhang.

 

Vielen Dank, Mark, für die schnelle Antwort und Erklärung.

Vielen Dank!

 

AC1962 

Hallo Mark

 

Ähnlich wie beim oben erwähnten SQ 3.8.1-Fehlerbericht finden Sie im Anhang eine weitere Strategiedatei, bei der die Ergebnisse des WFM-Originallaufs erheblich von denen des Retestlaufs abweichen. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass in Retest der Parameter 'ProfitTrailingPips' ein Float = 0.6 ist, während in WFM 'ProfitTrailingPips' ein Integer = 0 ist. Wie Sie auf den beigefügten Screenshots sehen können, sind die Ergebnisse der 'Original' Aktienkurve in WFM völlig anders als in Retest. Wenn Sie die Strategie in MT4 TDS verwenden, ist es klar, dass die "Original"-Ergebnisse von WFM falsch sind.

 

Gibt es irgendetwas, was Sie tun können, um diese Strategiedatei zu korrigieren und an mich zurückzuschicken, so dass der Parameter "ProfitTrailingPips" in WFM korrekt als Float = 0,6 und nicht als Ganzzahl erkannt wird? Besteht außerdem die Möglichkeit, diesen WFM-Fehler mit einem Upgrade-Patch auf Version 3.8 zu beheben?

 

Danke

AC1962

Hallo,

 

vielen Dank für die Meldung dieses Problems. Es wurde an die Entwickler weitergeleitet, um sicherzustellen, dass es behoben wird, sobald die neue Version StrategyQuant veröffentlicht wird