SQ 3.8.1 - Discrepância entre o reteste e os resultados "originais" do otimizador

Oi Mark

 

Ao processar o banco de dados de estratégias desta semana, deparei-me com uma discrepância (bug) entre os resultados da estratégia de reteste do arquivo de estratégia anexado e o conjunto "Original" de resultados de estratégia gerados pelo Optimizer a partir do mesmo arquivo. Normalmente, esses resultados são idênticos, mas, nesse caso, não são.

 

Veja as capturas de tela em anexo:

 

Captura de tela A - 20170218f_Strategy 18.2 - SQ Optimizer Before Run.png

Esta captura de tela mostra os resultados relatados na linha "Original" do SQ "Optimizer" + curva de patrimônio líquido para o arquivo de estratégia anexado, conforme visto na importação para o Optimizer a partir do Retest. Como esperado, os resultados e a curva de patrimônio líquido são idênticos aos vistos no SQ Retest.

 

Captura de tela B - 20170218f_Strategy 18.2 - SQ Optimizer After Run PTP=0.5.png

Esta captura de tela mostra os resultados relatados do SQ "Optimizer" da linha "Original" + curva de patrimônio líquido para o mesmo arquivo de estratégia anexado, mas depois que o Optimizer foi executado. Observe que os resultados da linha "Original" foram completamente alterados junto com a curva de patrimônio líquido. Isso é claramente incorreto, apontando para um bug no Optimizer.

 

Captura de tela C - 20170218f_Strategy 18.2 - SQ Optimizer After Run PTP=0.png

Após investigação, notei que o parâmetro de configuração do SQ "ProfitTrailingPips", que é exibido como "Integer = 0", na verdade é salvo no SQ como 0,5. Identificado por copiar/colar valores de parâmetros no Excel. Se eu alterar esse parâmetro SQ para = 0, os resultados mudam, mas não voltam aos valores do Reteste: Veja a captura de tela C. Novamente, isso está claramente incorretoapontando ainda mais para um bug no Optimizer.

 

Captura de tela D - 20170218f_Strategy 18.2 - SQ Optimizer After Run PTP=92.png

Após uma investigação mais aprofundada, identifiquei que o valor correto para 'ProfitTrailingPips' é 92, o mesmo que o parâmetro 'LongProfitTrailingPips' e 'ShortProfitTrailingPips' (*). Veja a Captura de tela D, idêntica à Captura de tela A. Portanto, pelo menos tenho uma solução alternativa para o processamento do progresso no Optimizer.

(*) Não tenho certeza por que o SQ mostra 3x parâmetros diferentes para 'ProfitTrailingPips' quando as Opções de Estratégia foram definidas para 'ËœLong/Short Exit Rule symmetry'¢ (?).

 

Captura de tela E - 20170218f_Strategy 18.2 - MT4 TDS.png

Essa captura de tela mostra os resultados obtidos do MT4 com o TDS para o arquivo MQ4 gerado a partir do mesmo arquivo de estratégia. Indicando claramente que o arquivo MQ4 gera um resultado de estratégia no MT4 TDS muito semelhante ao SQ Retest (captura de tela A), em vez do Optimizer (captura de tela B ou C). Isso aponta para um erro no Optimizer.

 

Embora esta seja a primeira vez que encontro esse problema específico, é evidente que há um bug no Optimizer que está causando essa discrepância ao processar alguns arquivos de estratégia.

 

Por favor, poderia investigar o que aconteceu de errado e garantir que esse Otimizador O erro foi corrigido para a SQ4.

 

Obrigado

AC1962

Olá,

 

Obrigado por informar isso. Vou verificar e encaminhar para Mark

Descobri o problema e ele não estava no Optimizer. A estratégia, por algum motivo, tinha paradas de negociação duplicadas, uma com valor 92 e outra com valor 0,5. 

Isso provavelmente foi bagunçado durante a evolução genética, embora eu não saiba como isso pode ter acontecido.

 

O valor duplicado não foi usado em nenhum teste e também foi ignorado na exportação para o código-fonte, mas, como o Optimizer passa por todos os parâmetros, ele substituiu o valor 92 por 0,5 que encontrou posteriormente.

 

Estou enviando a estratégia corrigida no anexo.

 

Ótimo, obrigado Mark pela resposta rápida e pela explicação.

Muito obrigado!

 

AC1962 

Oi Mark

 

Semelhante ao tópico relatado acima sobre o bug do SQ 3.8.1, veja em anexo outro arquivo de estratégia em que os resultados da execução "Original" do WFM diferem significativamente da execução do Reteste. Após investigação, parece que no Retest o parâmetro 'ProfitTrailingPips' é um Float = 0,6, enquanto que no WFM 'ProfitTrailingPips' é um Integer = 0. Como você pode ver nas capturas de tela anexadas, os resultados da curva de patrimônio líquido 'Original' são totalmente diferentes no WFM em comparação com o Retest. Usando a estratégia no MT4 TDS, fica claro que os resultados do WFM "Original" estão incorretos.

 

Há algo que você possa fazer para corrigir esse arquivo de estratégia e devolvê-lo para mim, de modo que o parâmetro 'ProfitTrailingPips' seja reconhecido corretamente como Float = 0,6 no WFM, e não como um número inteiro? Além disso, há alguma chance de corrigir esse bug do WFM com um patch de atualização para a versão 3.8?

 

Obrigado

AC1962

Olá,

 

Obrigado por informar esse problema. Ele foi encaminhado aos desenvolvedores para garantir que será corrigido quando a nova versão StrategyQuant for lançada