Custom Project: Korrelierte Strategien
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Morgenmuffel
vor 3 Jahren #267518
Hallo,
In Build 130 wurde die Möglichkeit eingeführt, Strategien zu generieren, die nicht mit den anderen Strategien in der Datenbank korrelieren. Das Hauptproblem ist, dass es den Generierungsprozess stark verlangsamt, so dass ich es nicht nutzen kann.
Ist es möglich, stattdessen im benutzerdefinierten Projekt einen Filter zu setzen, der automatisch die Korrelation zwischen einigen Strategien in der Datenbank prüft und diejenigen entfernt, die über einem bestimmten Korrelationsniveau liegen?
tomas262
vor 3 Jahren #267549
Hallo,
es ist erst jetzt ein Teil des Builder-Moduls. Sie können mehr Beschreibung dieser Funktion hier überprüfen https://strategyquant.com/doc/strategyquant/fit-strategy-to-existing-portfolio
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