Custom Project : stratégies corrélées
1 réponses
Trompe-l'œil
il y a 3 ans #267518
Bonjour,
Dans le build 130 a été introduite la possibilité de générer des stratégies non corrélées avec les autres déjà dans la banque de données, le problème principal est que cela ralentit beaucoup le processus de génération, donc je ne peux pas l'utiliser.
Est-il possible de définir dans un projet personnalisé un filtre qui vérifie automatiquement la corrélation entre certaines stratégies dans la banque de données et supprime celles qui dépassent un certain niveau de corrélation ?
tomas262
il y a 3 ans #267549
Bonjour,
il fait partie du module de construction depuis peu. Vous pouvez consulter une description plus détaillée de cette fonctionnalité ici https://strategyquant.com/doc/strategyquant/fit-strategy-to-existing-portfolio
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