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EquityLine zu SQ vs. TS

1 Antworten

vor 3 Jahren #269358

Hallo
Ich bitte um Hilfe, wie ich die Ergebnisse zwischen SQ und Tradestation Backtest abgleichen kann, obwohl ich Ihren Leitfaden beachtet habe (https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/)
die Equity-Linie zwischen den beiden Software sind völlig unterschiedlich, und ich kann nicht generieren eine tragfähige Strategie auf Tradestation.
Ich habe sowohl SQ DATA (@RX) als auch TS (M2K) Daten verwendet.
Ist es jemandem gelungen, eine ähnliche Equity Line zwischen den beiden Programmen zu erhalten? Dankeschön

vor 3 Jahren #269367

Hallo,

Grundsätzlich kann es viele Gründe geben, aber dass die Ergebnisse übereinstimmen, ist völlig normal, und es muss einen bestimmten Grund geben, warum Sie den Unterschied sehen. Würden Sie uns Ihre Strategie mitteilen, damit wir einen kurzen Blick auf die Struktur der Strategie werfen können?

Wichtig ist auch, dass Sie in TradeStation und SQ die gleiche Zeitzone verwenden. Beide sollten idealerweise auf "Exchange" eingestellt sein.

Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.