EquityLine sur SQ vs TS

Bonjour
Je demande de l'aide sur la façon de faire correspondre les résultats entre SQ et Tradestation Backtest, bien que j'ai respecté votre guide (https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/)
la ligne d'équité entre les deux logiciels est complètement différente et je n'arrive pas à générer une stratégie viable sur tradestation.
J'ai utilisé les données SQ DATA (@RX) et TS (M2K).
Quelqu'un a-t-il réussi à obtenir une ligne d'équité similaire entre les deux logiciels ? Je vous remercie de votre réponse.

Bonjour,

Il peut y avoir de nombreuses raisons, mais il est tout à fait normal d'obtenir les mêmes résultats et il doit y avoir une raison spécifique pour laquelle vous constatez la différence. Pourriez-vous partager votre stratégie afin que nous puissions jeter un coup d'œil rapide à la structure de la stratégie ?

Il est également important de s'assurer que vous utilisez le même fuseau horaire dans TradeStation et SQ. Les deux doivent être réglés sur "exchange" dans l'idéal.