Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Wie filtert man 400 Strategien in QA für ein Endergebnis von 50

3 Antworten

vor 1 Jahr #280270

Hallo, ich muss wissen, wie ich 400 in SQ generierte Strategien im QA Master Portfolio filtern kann, um ein Ergebnis von 30 bis 50 endgültigen Strategien zu erreichen. QA zeigt, dass die Berechnung Billionen von Tagen dauert. Gibt es einen anderen, schnelleren Weg, um das Ergebnis zu erhalten?

vor 1 Jahr #280287

Hallo,

Sie meinen, Sie würden 50 Strategien gleichzeitig handeln? Das ist eine Menge von Optionen

vor 1 Jahr #280306

Ich habe gelesen, dass es gut ist, diesen Betrag zu haben, um die Robustheit des Portfolios auf eine globale Art und Weise zu erzeugen, da es immer einige überoptimierte Strategien geben wird und somit das Portfolio die Ineffizienz der wenigen überoptimierten Strategien absorbiert.
Vielleicht könnte ich sie auf etwa 30 reduzieren. Aber meine Idee wäre, auf eine andere, weniger langsame Weise auf 50 zu kommen. Vielleicht könnte ich in QA von 100 auf 100 laden und nach Portfolios mit 12 Strategien suchen und sie schließlich zusammenstellen. Aber ich verstehe, dass jede 100 wie die anfänglichen 400 gemischt werden sollte. Wäre das eine gute Idee? Vielen Dank!

vor 1 Jahr #280316

Die Verwendung von Portfolio Master ist keine Option?

Ansicht von 3 Antworten - 1 bis 3 (von insgesamt 3)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.