Sharpe Ratio sehr niedrig
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Lastman
vor 2 Jahren #274846
Hallo,
Ich erhalte eine sehr niedrige Sharpe Ratio in meiner mit QuantAnalyser analysierten Strategie.
Der gleiche Wert ist viel höher, wenn er mit anderen Programmen berechnet wird.
Ich habe im Forum andere Beiträge gesehen, in denen das gleiche Problem geschildert wurde.
Können Sie nähere Angaben zu der von Ihnen verwendeten Formel machen? Irgendeine Erklärung?
Ich danke Ihnen im Voraus.
tomas262
vor 2 Jahren #274861
Hallo,
können Sie die Sharpe-Ratio-Formel mit QuantEditor überprüfen. Es kann einige Unterschiede zwischen den Formeln in verschiedenen Softwareprogrammen geben
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