Ratio de Sharpe très faible
1 réponses
Lastman
il y a 2 ans #274846
Bonjour,
J'obtiens un ratio de sharpe très bas dans ma stratégie analysée avec QuantAnalyser.
La même valeur est beaucoup plus élevée si elle est calculée avec d'autres logiciels.
J'ai vu dans le forum d'autres messages faisant état du même problème.
Pouvez-vous donner plus de détails sur la formule que vous utilisez ? Des explications ?
Je vous remercie d'avance.
tomas262
il y a 2 ans #274861
Bonjour,
vous pouvez vérifier la formule du ratio de sharpe en utilisant QuantEditor. Il peut y avoir des différences entre les formules des différents logiciels.
Affichage d'1 réponse (sur un total de 1)