Spread und Zusatzmarkt für @YM E-Mini Dow Jones Industrial

Hallo,

 

Ich bin auf Futures auf TradeStation umgestiegen und versuche, einige Workflows für Long-Only-Strategien einzurichten.

 

Mit welcher Streuung sollte ich testen und was wird für den Schlupf-Test empfohlen?

Also, what additional markets should I test it on. Possibly @ES? E-mini S&P 500 Index? Any others?

 

Danke,

 

Christopher

Hallo,

Diese sind einer der liquidesten Terminkontrakte, die heutzutage gehandelt werden. Meistens beträgt der Spread nur 1 Tick. Beim Handel mit bis zu 5 oder 10 Kontrakten liegt der Slippage in der Regel ebenfalls bei 1 oder 2 Ticks.

Hallo Tomas,

Bedeutet das, dass ich bei einem Spread von 1 Tick einen Spread von 1 Pip in den Testparametereinstellungen einrichten muss?

Wie sieht es mit anderen Futures-Spreads aus?

Z. B. C (Mais) oder HG (Kupfer)? Ticks = Pips in den SQX-Einstellungen?

Wie kann man sie zählen und in SQX richtig einstellen?

Das ist ein kritisches Thema. Ein Pips mehr Spread-Unterschied verwandelt eine großartige (und in anderen Parametern robuste) Strategie in meinen Tests in eine Mogelpackung.

Danke!