Spread et marché additionnel pour @YM E-Mini Dow Jones Industrial

Bonjour,

 

Je suis passé aux futures sur TradeStation et j'essaie de mettre en place des workflows pour des stratégies long only.

 

Avec quelle pâte à tartiner dois-je faire le test et que recommande-t-on pour le test de glissement ?

Also, what additional markets should I test it on. Possibly @ES? E-mini S&P 500 Index? Any others?

 

Merci,

 

Christophe

Bonjour,

Il s'agit de l'un des contrats à terme les plus liquides négociés de nos jours. La plupart du temps, l'écart n'est que d'un tick. Lorsque l'on négocie jusqu'à 5 ou 10 contrats, le slippage est généralement de l'ordre de 1 ou 2 ticks.

Bonjour Tomas,

Cela signifie-t-il que si l'écart est de 1 tick, je dois configurer un écart de 1 Pip dans les paramètres de test ?

Qu'en est-il des autres contrats à terme ?

Par exemple, C (maïs) ou HG (cuivre) ? Ticks = pips dans les paramètres du SQX ?

Comment le compter et le paramétrer correctement dans SQX ?

C'est un sujet crucial. Une différence de spread d'un pips de plus transforme une excellente stratégie (et robuste dans d'autres paramètres) en un garbige dans mes tests.

Merci de votre attention !