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Echte Ausbruchsstrategien im SQX mit Pending Orders?

3 Antworten

vor 4 Jahren #241170

Hallo,

Ist es möglich, dass SQX Strategien generiert, die aus maximal zwei schwebenden Aufträgen bestehen, von denen einer immer ein Kaufstopp und der andere ein Verkaufsstopp ist, wobei ein ausgelöster Auftrag den anderen aufhebt. Dies ist erforderlich, um symmetrische Ausbruchsstrategien zu generieren.

Die wichtigsten Punkte:

Es gibt immer nur null oder zwei aktive Aufträge.
Es gibt immer einen passenden Kauf- und Verkaufsstopp
Ein Auftrag hebt den anderen auf. Wenn also der Kauf-Stopp-Auftrag ausgelöst wird und zu einem Marktkauf wird, wird der schwebende Verkaufsauftrag sofort annulliert. Und vice versa.

Kann SQX dies tun?

Danke,

Mike

vor 4 Jahren #241220

Hallo,

können nur manuell mit dem AlgoWizard eingerichtet werden. SQX verwendet die OCO-Ordertypen nicht direkt, wenn symmetrische Long-/Short-Stop-Strategien generiert werden.

vor 4 Jahren #241257

Glauben Sie, dass es sich lohnt, eine Funktionsanfrage zu stellen, damit SQX diese Art von Strategien generieren kann?

vor 4 Jahren #241325

Es wäre ideal, eine Anfrage für diese Funktion zu schreiben. Dies kann für einige Strategien von größerem Nutzen sein als das bestehende Konzept des Auftragsablaufs

Ansicht von 3 Antworten - 1 bis 3 (von insgesamt 3)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.