Quelles sont les véritables stratégies de breakout dans le SQX en utilisant des ordres en attente ?

Bonjour,

Est-il possible de faire en sorte que SQX génère des stratégies composées d'un maximum de deux ordres en attente, toujours l'un à l'achat, l'autre à la vente, où un ordre déclenché annule l'autre. Ceci afin de générer des stratégies de breakout symétriques.

Les points importants :

1. Il n'y a jamais que zéro ou deux commandes actives.
2. Il y a toujours un stop d'achat et de vente correspondant
3. Un ordre annule l'autre. Ainsi, si l'ordre d'achat stop est déclenché et devient un ordre d'achat sur le marché, l'ordre de vente en attente est instantanément annulé. Et vice versa.

La SQX peut-elle le faire ?

Merci,

Mike

Bonjour,

ne peuvent être configurés que manuellement à l'aide de l'AlgoWizard. SQX n'utilise pas directement les types d'ordres OCO lorsque des stratégies symétriques long/short stop sont générées.

Pensez-vous que cela vaille la peine que je crée une demande de fonctionnalité pour que SQX puisse générer ce type de stratégies ?

Il serait idéal d'écrire une demande de fonctionnalité à ce sujet. Cela peut être plus avantageux pour certaines stratégies que le concept d'expiration d'ordre existant.