Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Algo et spreads de change

1 réponses

il y a 1 an #279047

Bonjour à tous. J'envisage de passer au trading automatisé et j'ai testé la version d'essai de SQX. Mais j'ai une question sur la façon dont les algo traitent les spreads.

Comment les algo forex gèrent-ils le problème lorsque les spreads augmentent considérablement en fin de journée. Faut-il programmer les algo pour qu'ils n'entrent pas dans les transactions et n'en sortent pas pendant ces périodes ? Est-ce que c'est ce que font les traders ? Si ce n'est pas le cas, comment simuler l'impact de ces spreads énormes dans les backtests si les transactions s'ouvrent/se ferment à ces moments-là ? Est-ce quelque chose qui peut être fait dans le SQX ?

Existe-t-il un moyen d'empêcher les algo d'opérer pendant les nouvelles à fort impact ?

il y a 1 an #279070

Bonjour,

il peut être facilement configuré à l'aide de l'AlgoWizard de sorte que l'EA n'effectue pas d'opérations à des heures spécifiques. Vous pouvez également voir un exemple ici : https://strategyquant.com/forum/topic/start-trading-on-monday-at-specific-time/

Affichage d'1 réponse (sur un total de 1)

Divulgation des risques :
Les opérations sur les marchés à terme et les opérations de change comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Un investisseur peut potentiellement perdre la totalité ou plus de son investissement initial. Le capital-risque est l'argent qui peut être perdu sans mettre en péril la sécurité financière ou le style de vie de l'investisseur. Seul le capital à risque doit être utilisé pour la négociation et seules les personnes disposant d'un capital à risque suffisant doivent envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

Divulgation hypothétique des performances :
Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limites inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. aucune représentation n'est faite qu'un compte atteindra ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes similaires à ceux indiqués ; en fait, il y a souvent des différences marquées entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de négociation particulier. L'une des limites des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier malgré des pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également avoir un effet négatif sur les résultats réels de la négociation. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent pas être entièrement pris en compte dans la préparation de résultats de performance hypothétiques et qui peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats de négociation.

Divulgation des témoignages :
Les témoignages figurant sur le site www.strategyquant.com peuvent ne pas être représentatifs de l'expérience d'autres clients et ne constituent pas une garantie de performance ou de réussite future.