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Comment calculer le dépôt initial pour un portefeuille de 6 stratégies ?

1 réponses

il y a 1 an #279898

Bonjour, j'ai un doute sur la manière de calculer le dépôt initial pour un portefeuille de 6 stratégies, car je ne veux pas surcharger le compte (utiliser trop de marge) que je vais utiliser et le mettre en danger de ruine. Dans SQX, j'ai utilisé un risque de 1% par transaction.

Existe-t-il un moyen de calculer ce dépôt initial ?

Merci.

il y a 1 an #279910

Bonjour,

Un moyen simple serait d'utiliser QuantAnalyzer, l'analyse Monte-Carlo appliquée aux résultats de votre portefeuille. Vous obtiendrez ainsi un tableau indiquant le risque de ruine et les tailles de compte possibles.

Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide à ce sujet

Affichage d'1 réponse (sur un total de 1)

Divulgation des risques :
Les opérations sur les marchés à terme et les opérations de change comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Un investisseur peut potentiellement perdre la totalité ou plus de son investissement initial. Le capital-risque est l'argent qui peut être perdu sans mettre en péril la sécurité financière ou le style de vie de l'investisseur. Seul le capital à risque doit être utilisé pour la négociation et seules les personnes disposant d'un capital à risque suffisant doivent envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

Divulgation hypothétique des performances :
Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limites inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. aucune représentation n'est faite qu'un compte atteindra ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes similaires à ceux indiqués ; en fait, il y a souvent des différences marquées entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de négociation particulier. L'une des limites des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier malgré des pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également avoir un effet négatif sur les résultats réels de la négociation. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent pas être entièrement pris en compte dans la préparation de résultats de performance hypothétiques et qui peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats de négociation.

Divulgation des témoignages :
Les témoignages figurant sur le site www.strategyquant.com peuvent ne pas être représentatifs de l'expérience d'autres clients et ne constituent pas une garantie de performance ou de réussite future.