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Filtre WFM dans Custom Project

2 réponses

il y a 3 ans #262600

J'essaie d'ajouter une tâche de "filtrage des stratégies" à un projet personnalisé. J'aimerais que le filtre automatisé ne sélectionne que les stratégies qui passent le test WF.M Cependant, lorsque j'ajoute une nouvelle condition dans le menu déroulant du paramètre de filtrage, je ne trouve pas de condition permettant de sélectionner la robustesse globale de la WFM.

Dans la section WF Special de la liste, je ne trouve que des paramètres spécifiques à une seule optimisation (ou exécution) WF. Par exemple, je peux trouver "Max Drawdown in one run". Mais je veux filtrer uniquement les stratégies qui passent la matrice 3×3 où au moins 7 résultats ont un score de robustesse >= 80%. Comment puis-je réaliser cela de manière automatisée ?

Remerciements

il y a 3 ans #266540

Bonjour,

vous pouvez simplement ajouter un bloc "retest" et activer le test de recoupement WFM. Définissez les critères de filtrage et le seuil de robustesse comme indiqué dans la capture d'écran ci-jointe.

Pièces jointes :

Vous devez être connecté pour visualiser les fichiers joints.

il y a 3 ans #266664

Très bien, merci !

Affichage de 2 réponses de 1 à 2 (sur un total de 2)

Divulgation des risques :
Les opérations sur les marchés à terme et les opérations de change comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Un investisseur peut potentiellement perdre la totalité ou plus de son investissement initial. Le capital-risque est l'argent qui peut être perdu sans mettre en péril la sécurité financière ou le style de vie de l'investisseur. Seul le capital à risque doit être utilisé pour la négociation et seules les personnes disposant d'un capital à risque suffisant doivent envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

Divulgation hypothétique des performances :
Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limites inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. aucune représentation n'est faite qu'un compte atteindra ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes similaires à ceux indiqués ; en fait, il y a souvent des différences marquées entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de négociation particulier. L'une des limites des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier malgré des pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également avoir un effet négatif sur les résultats réels de la négociation. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent pas être entièrement pris en compte dans la préparation de résultats de performance hypothétiques et qui peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats de négociation.

Divulgation des témoignages :
Les témoignages figurant sur le site www.strategyquant.com peuvent ne pas être représentatifs de l'expérience d'autres clients et ne constituent pas une garantie de performance ou de réussite future.