real gbp vs eurusd

stratégies gbpusd(3) stratégies robustes moyennes/faibles (stress test)

stratégies eurusd (11) stratégies moyennement robustes(form me)stress test

Je suis en colère lorsque ces choses se produisent...........

mes 2 centimes :

- Je considère tous les tests MC uniquement comme des tests de filtrage pour arriver à votre stratégie finale. Même si je prends des stratégies sans aucun test (seulement IS/OOS, 2. OOS) et que je fais des choix aléatoires par blocs de construction d'entrée, je peux être plus rentable qu'avec des stratégies avec des tests MC, WFM, n'importe quel test, avec un portefeuille, où la corrélation mensuelle est < 0.3. Tout pourrait être sur-optimisé, même le flux de travail, la création du portefeuille, ...

- Les marchés évoluent très rapidement et les stratégies sont appelées à disparaître. De nouvelles approches sont nécessaires pour construire des stratégies et des portefeuilles.

Mais votre test ne dure que peu de temps, ce n'est peut-être qu'une coïncidence.

Je commercialise des EAs de SQ depuis 2006 et depuis lors, l'EURUSD est toujours le meilleur marché du point de vue de l'histoire depuis 2006.

Ce n'était qu'une petite réflexion....mais elle reflète presque 100% entre BT et la réalité
et déjà quelque chose et le portefeuille se comporte comme prévu DD etc etc

Merci Gianfranco

atr eurusd D1....dernières 5 années..........no comment

atr gbpusd D1 last 5 years.........

atr eurusd W1.....minimum de 1999......... ce qui va se passer

Il peut être judicieux d'effectuer des tests OOS sur des fenêtres de temps de volatilité.

merci gianfranco