Blog do Quant
Artigos gerais sobre negociação, não necessariamente relacionados apenas ao StrategyQuant.
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Libor passou anos negociando futuros de índices de ações manualmente. Ele testou seu sistema cuidadosamente no Excel, operação por operação, e os resultados pareciam excelentes. Quando ele começou a operá-lo com dinheiro real...

A smooth equity curve can be deceptive. Your portfolio may look stable, but if all your strategies enter trades, lose money, and recover at the same time, you’re not truly …

StrategyQuant X can generate a beautiful backtest in minutes. That’s the easy part. The harder part is figuring out whether the strategy discovered a real, exploitable pattern or a lucky …

Every trader has experienced it. You tweak one parameter, run a backtest, make another change, and after ten iterations you can no longer remember which modification actually improved your strategy. …

A maioria dos traders passa anos procurando o sinal de entrada perfeito. Eles otimizam indicadores, ajustam parâmetros e buscam constantemente a “melhor” configuração. Mas e se não for aí que está o maior…

Most traders spend years searching for the perfect strategy. Brendan took a different path—he built a repeatable research process instead. In our latest interview, Brendan from Trivium System Trading shares …