Bauen Sie ein diversifiziertes Portfolio in StrategyQuant auf - Schritt für Schritt!

Haben Sie sich jemals gefragt, wie man mehrere Handelsstrategien kombinieren in ein leistungsstarkes, ausgewogenes Portfolio? 🤔

In diesem neuen Video zeige ich Ihnen genau, wie es geht - vom Testen dreier bewährter Systeme (zwei Donchian Breakouts und ein Mean Reversion) bis zur Kombination in einem einzigen, diversifizierten Portfolio mit optimierte Risikoverteilung.

Sie werden sehen, wie das geht:
✅ Neuberechnung der Strategiegewichte zum Risikoausgleich
✅ Verwenden Sie die Portfolio Komponist verschiedene Zuweisungen zu simulieren
✅ Wenden Sie die Markowitz-Modell zur Optimierung Ihrer Sharpe Ratio
✅ Analyse von Korrelationen zur Verringerung der Gesamtausfälle

Und das Beste daran? Ich zeige Ihnen die tatsächlichen Ergebnisse - einschließlich der Tatsache, dass eine einfache Änderung den Gewinn des Portfolios erhöht hat vierfache 📈

Wenn Sie lernen möchten, wie Sie ein robustes algorithmisches Portfolio aufbauen und Ihre Aktienkurve glatter denn je gestalten können,
👉 WSehen Sie sich das vollständige Video auf YouTube an:

Abschrift:

Hallo zusammen und willkommen zurück in unserem Kanal.
In den vorangegangenen Videos haben wir drei Strategien entwickelt, zwei auf der Grundlage des Donchian-Kanal-Ausbruchs, eine langfristige und eine kurzfristige, und dann die Mean-Reversion-Strategie.
Heute werde ich ein Portfolio aus diesen drei Strategien erstellen. Als Erstes werde ich mir also eine der Strategien in Strategy Plant ansehen.
Nun, ich weiß, ich habe es auf Geldmanagement getestet, wo das Risiko 10% des Kontos war.
Um jeder Strategie ein gewisses Gewicht zu geben, d.h. ihr einen bestimmten Prozentsatz des Kontos zuzuweisen, müssen wir diese Strategien neu berechnen, so dass sie zusammen 100% des Kontorisikos ausmachen.
Wir können dies tun, indem wir die einzelnen Strategien in AlgoWizard laden, ihnen 100% in der Geldverwaltung zuweisen, einen vollständigen Backtest durchführen und die Strategien dann speichern.
Oder ich kann den Abschnitt für benutzerdefinierte Projekte verwenden, in dem ich eine Aufgabe namens automatischer Retest erstelle, die alle Strategien auf einmal testet. Und das werde ich gleich hier tun.
Ich lade drei Strategien in eine entsprechende Datenbank.
Ich muss sie alle auswählen, und hier in den Einstellungen lasse ich alles so, wie Sie es sehen, so dass alles auf "Strategie" eingestellt ist.
In der Registerkarte für automatische Wiederholungstests nehme ich die Strategien aus der Datenbank für einfache Strategien und speichere sie im Ordner für Wiederholungstests. Ich lasse alles so, wie es ist, außer der Geldverwaltung.
In der Geldverwaltung setze ich den festen Prozentsatz des Kontos Stock Picker auf 100%. Aber alles andere wird in den anderen Registerkarten gleich bleiben, und ich einfach den Backtest laufen.
Sobald der Backtest abgeschlossen ist, können Sie die Ergebnisse des erneuten Tests in der Datenbank sehen, und Sie können feststellen, dass die Ergebnisse völlig anders sind als zuvor. Jetzt speichere ich also alle Strategien.
Beim Speichern füge ich ein Postfix hinzu, um anzugeben, dass es sich um 100% handelt, und speichere sie in dem Ordner, in dem ich die anderen Strategien habe.
Jetzt habe ich diese Strategien gespeichert und gehe zum Portfolio Composer über. Hier werden die Portfolios auf der Grundlage bestimmter Gewichtungen simuliert.
Jeder Strategie wird also eine Gewichtung zugewiesen, das Portfolio berechnet sie neu und gibt dann die Ergebnisse aus. Sie können dies entweder manuell oder automatisch tun. Jetzt lade ich also die Strategien.
Natürlich wähle ich die letzten, die ich mit dem Postfix 100 gespeichert habe. Nach dem Laden, sehe ich, dass ich 100% des Kontos für jede Strategie, genau wie ich es vorher getestet haben.
In der Konfiguration sehe ich, dass ich hier alle verfügbaren Daten ausgewählt habe, was ich so belassen werde.
Ich wähle das Anfangskapital so, dass es ein wenig mit den üblichen Leuten übereinstimmt, sagen wir $10.000.
Wir lassen den Hebel bei eins zu eins, und hier sehen wir, welche Geldmanagementstrategien sie jetzt haben. Alle von ihnen haben 100% Risiko aus dem Konto.
Nun könnten wir beschließen, dass jede Strategie ein Drittel des Kontos nutzt, also weise ich jeder Strategie eine Gewichtung von 30% zu und lasse 10% frei, sagen wir als eine Art Sicherheit.
Jetzt muss ich alle Strategien markieren und das Portfolio mit der Schaltfläche "Portfolio neu berechnen" neu berechnen. Wenn das erledigt ist, habe ich hier einige Metriken.
Ich kann den Gesamtgewinn des Portfolios, die jährliche Rendite, die Anzahl der Geschäfte, das Sharp Ratio, den Profitfaktor, das Return Drawdown Ratio, den Gewinnprozentsatz, die durchschnittliche Rate, den durchschnittlichen monatlichen Gewinn oder die Performance jedes Jahres usw. sehen.
Und dann können Sie die Liste der Geschäfte und die Aktienkurve überprüfen. Sie können an der Aktienkurve sehen, dass sie schön gleichmäßig ist und keine größeren Schwankungen aufweist.
Wenn ich mir die einzelnen Strategien ansehe, kann ich feststellen, dass die Mean-Reversion-Strategie im Vergleich zu den anderen Strategien derzeit stark im Gewinnbereich liegt. Wir können diese Strategie mit einer Benchmark vergleichen.
Zum Beispiel, wie wir uns entwickelt hätten, wenn wir den SPY-Markt einfach gekauft und ihn in Ruhe gelassen hätten.
Und wenn ich die Normalisierung nach Drawdown wähle, sehe ich, dass unser Portfolio viel mehr verdient, als wenn wir nur SPY halten würden, noch dazu mit viel geringeren Drawdowns.
Was aber, wenn wir eine Strategie so ausbalancieren wollen, dass die eine nicht besser abschneidet als die andere?
Wir können die Gewichtung der einzelnen Strategien hier manuell ändern, oder Sie können eine automatische Neuberechnung oder Neukalkulation versuchen. Hier wird die automatische Berechnung nach dem Markowitz-Modell verwendet.
Schauen Sie sich den Link unter dem Video an, wenn Sie genauer wissen wollen, wie es funktioniert. Nun können Sie die Gewichte entweder nach dem Schärfeverhältnis, dem Rendite-Drawdown-Verhältnis, dem Jahresgewinn usw. festlegen.
Ich persönlich wähle das scharfe Verhältnis, und ich führe zehn Simulationen durch. Jetzt setze ich die Gewichte einfach wieder auf 100%, um von den gleichen Punkten wie am Anfang auszugehen. Dann schalte ich die Neuberechnung ein.
Jetzt bin ich fertig, und auf den ersten Blick können Sie sehen, dass sich unser Gewinn etwa vervierfacht hat.
Der durchschnittliche monatliche Gewinn hat sich ebenfalls vervierfacht, aber unser Drawdown hat sich ebenfalls vervierfacht, von einem Prozent auf etwa fünf. Aber der Gewinn geht immer auf Kosten des Risikos. Behalten Sie das im Hinterkopf.
Hier sehen Sie die einzelnen Aktien, bei denen die Mean-Reversion-Strategie führend ist, weil sie mehr und häufiger gehandelt wird - das ist also ziemlich logisch und klar.
Wenn ich die Benchmark einstelle und wieder einschalte, sehe ich, dass sie mit normalisiertem Risiko die Benchmark und alle Schwankungen des Spy-Marktes wieder vollständig übertrifft, weil ich sie hier nicht wirklich habe.
Meine Kurve wächst wunderbar. Sie führt schön nach oben. Und auf diese Weise können den Strategien Gewichte zugeordnet werden. Aber schauen wir mal, wie es in diesem Fall war.
Diese Strategie hat 32% lange Kettenunterbrechung, 9% mittlere Revision, fast 60, was großartig ist. Es gibt noch eine weitere Sache, die man sich ansehen sollte, und zwar wie die Strategien miteinander korreliert sind.
Ich bin zur Registerkarte Portfolio Master gewechselt. Ich liebe die Strategien, aber bitte achten Sie darauf, die ursprünglichen Strategien mit dem 10%-Risiko zu laden und dann ein einziges Portfolio zu erstellen.
Sobald das Portfolio fertig ist, zeigen Sie die Ergebnisse an und betrachten Sie die einzelnen Korrelationen.
Was ich hier sehen kann, ist, dass die tägliche Korrelation von Gewinn/Verlust fast Null ist, so dass jede Strategie völlig anders ist.
Ich kann die wöchentliche Korrelation ausprobieren und nach Verlusten korrelieren, denn wenn die Gewinne korrelieren, macht mir das nichts aus. Es kommt also nur darauf an, ob die Verluste korrelieren. Versuchen wir es also mit der Wochenansicht.
Und nicht einmal 0,1, das ist also großartig. Und zum dritten Mal versuche ich die Korrelation nach Monat. Was wir hier sehen, ist, dass sie tatsächlich negativ ist, also höchstens minus 0,34, was für mich ein großartiges Ergebnis ist.
Auf diese Weise können Sie schnell und effektiv Portfolios für Ihre Strategien aufbauen und Ihr Gesamtrisiko verringern.
Denn wenn eine Strategie nicht funktioniert, wird es eine andere tun, und man kann damit herumspielen und versuchen, verschiedene Gewichtungen vorzunehmen. Und man muss einfach versuchen, versuchen und versuchen.
Für weitere praktische Handelstipps vergessen Sie nicht, mir zu folgen, und ich freue mich darauf, Sie im nächsten Video zu sehen.