Construire un portefeuille diversifié en StrategyQuant - Pas à pas !

Vous êtes-vous déjà demandé comment combiner plusieurs stratégies commerciales en un portefeuille puissant et équilibré ? 🤔

Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre exactement comment procéder, en testant trois systèmes éprouvés (deux systèmes de rupture Donchian et un système de retour à la moyenne) et en les combinant dans un portefeuille unique et diversifié. une répartition optimisée des risques.

Vous verrez comment :
Recalculer les pondérations des stratégies pour équilibrer les risques
✅ Utiliser le Compositeur de portefeuille pour simuler différentes allocations
✅ Appliquer le Modèle de Markowitz pour optimiser votre ratio de Sharpe
✅ Analyser les corrélations pour réduire l'abaissement global

Et le meilleur ? Je vous montrerai les résultats réels, notamment comment un simple changement a permis d'augmenter les bénéfices du portefeuille. quadruple 📈

Si vous voulez apprendre à construire un portefeuille algorithmique robuste et à rendre votre courbe d'équité plus fluide que jamais,
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Transcription :

Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne.
Dans les vidéos précédentes, nous avons développé trois stratégies, deux basées sur la rupture du canal de Donchian, une à long terme, une à court terme, et enfin la stratégie de retour à la moyenne.
Aujourd'hui, je vais créer un portefeuille à partir de ces trois stratégies. La première chose à faire est donc d'examiner l'une des stratégies de Strategy Plant.
Je sais que je l'ai testé dans le cadre du money management où le risque était de 10% du compte.
Pour donner du poids à chaque stratégie, c'est-à-dire leur attribuer un certain pourcentage du compte, il faut recalculer ces stratégies pour qu'elles représentent ensemble 100% du risque du compte.
Pour ce faire, nous pouvons charger les différentes stratégies dans AlgoWizard, leur attribuer 100% dans le cadre du money management, exécuter un backtest complet, puis enregistrer les stratégies.
Je peux également utiliser la section des projets personnalisés, où je crée une tâche appelée retest automatique, qui backtestera toutes les stratégies en même temps. Et c'est ce que je vais faire ici.
Je charge trois stratégies dans une banque de données pertinente.
Je dois les sélectionner tous, et ici, dans les paramètres, je laisse tout comme vous le voyez, de sorte que tout est réglé sur la stratégie.
Dans l'onglet retest automatique, je prends les stratégies de la banque de données des stratégies simples et je les enregistre dans le dossier retest. Je laisse tout en l'état, sauf le money management.
Dans le money management, je règle le risk fixed percent of account stock picker sur 100%. Mais tout le reste reste inchangé dans les autres onglets, et je me contente d'exécuter le backtest.
Et une fois le backtest terminé, euh, vous pouvez voir les résultats du retest dans la banque de données, et vous pouvez voir que les résultats sont complètement différents qu'avant. Maintenant, je sauvegarde toutes les stratégies.
Lors de l'enregistrement, j'ajoute un postfixe pour indiquer qu'il s'agit de 100%, et je les enregistre dans le dossier où se trouvent les autres stratégies.
Maintenant que j'ai enregistré ces stratégies, je passe au Compositeur de portefeuille. Ici, les portefeuilles sont simulés sur la base de certaines pondérations.
Ainsi, chaque stratégie se voit attribuer un poids, le portefeuille le recalcule, puis publie les résultats. Cette opération peut être effectuée manuellement ou automatiquement. Je charge maintenant les stratégies.
Bien sûr, je sélectionne les dernières que j'ai sauvegardées avec le postfixe 100. Après chargement, je vois que j'ai 100% du compte pour chaque stratégie, exactement comme je l'ai testé auparavant.
Dans la configuration, je vois que j'ai sélectionné ici toutes les données disponibles, que je laisserai telles quelles.
Je choisis un capital initial qui correspond un peu à celui des personnes habituelles, disons $10 000.
Nous laissons l'effet de levier à un pour un, et nous voyons ici quelles sont les stratégies de gestion de l'argent qu'ils ont maintenant. Toutes ont un risque de 100% sur le compte.
Nous pourrions décider que chaque stratégie utilisera un tiers du compte. J'attribue donc une pondération de 30% à chaque stratégie et je laisse 10% libres, pour, disons, une certaine sécurité.
Je dois maintenant marquer toutes les stratégies et recalculer le portefeuille avec le bouton recompute portfolio. Une fois que c'est fait, j'ai ici quelques métriques.
Je peux voir s- le bénéfice total du portefeuille, le rendement annuel, le nombre de transactions, le ratio net, le facteur de profit, le ratio de retour sur investissement, le pourcentage de gain, le taux moyen, le bénéfice mensuel moyen, ou comment chaque année s'est comportée et ainsi de suite.
Vous pouvez ensuite consulter la liste des transactions et la courbe des actions. Vous pouvez voir que la courbe des actions est parfaitement lisse, sans fluctuations majeures.
Lorsque j'examine les différentes stratégies, je constate que la stratégie de retour à la moyenne est actuellement la plus performante en termes de bénéfices par rapport aux autres. Nous pouvons comparer cette stratégie à un indice de référence.
Par exemple, quelle aurait été notre performance si nous avions simplement acheté le marché du SPY et ne l'avions pas touché.
Et lorsque je choisis la normalisation par le drawdown, je constate que notre portefeuille gagne beaucoup plus que si nous détenions uniquement le SPY, qui plus est avec des drawdowns beaucoup plus faibles.
Mais qu'en est-il si nous voulons équilibrer une stratégie de manière à ce que l'une ne soit pas plus performante que l'autre ?
Il est possible de modifier manuellement la pondération des différentes stratégies ou de procéder à un recalcul automatique. Le calcul automatique, selon le modèle de Markowitz, est utilisé ici.
Consultez le lien en dessous de la vidéo si vous êtes plus intéressé par la manière dont cela fonctionne. Vous pouvez maintenant définir les pondérations en fonction du ratio de netteté, du ratio de retour sur investissement, du bénéfice annuel, etc.
Personnellement, je choisis le ratio le plus élevé et j'effectue dix simulations. Il ne me reste plus qu'à régler à nouveau les poids sur 100%, de manière à repartir des mêmes points qu'au début. Ensuite, j'active le recalcul.
J'ai maintenant terminé et, à première vue, vous pouvez constater que notre bénéfice a en fait été multiplié par quatre.
Le bénéfice mensuel moyen a lui aussi quadruplé, mais notre drawdown a lui aussi été multiplié par quatre, passant de 1 % à environ 5 %. Mais le profit se fait toujours au détriment du risque. Gardez cela à l'esprit.
Ici, vous pouvez voir les actions individuelles, où la stratégie de retour à la moyenne est en tête parce qu'elle a plus de transactions et qu'elle en fait plus souvent, ce qui est assez logique et clair.
Lorsque j'active à nouveau l'indice de référence... je constate qu'avec le risque normalisé, il surpasse à nouveau complètement l'indice de référence et toutes les fluctuations du marché des espions, car je n'en ai pas vraiment ici.
Ma courbe est, comme, magnifiquement croissante. Elle mène magnifiquement vers le haut. C'est ainsi que l'on peut attribuer des poids aux stratégies. Mais voyons ce qu'il en est dans ce cas.
Cette stratégie a obtenu 32% pour la rupture de la chaîne longue, 9% pour la révision moyenne, soit près de 60, ce qui est excellent. Il y a une autre chose qu'il est bon de regarder, et c'est la corrélation entre les stratégies.
Je suis passé à l'onglet maître du portefeuille. J'adore les stratégies, mais veillez à charger les stratégies originales avec le risque 10% et à créer ensuite un seul portefeuille.
Une fois le portefeuille prêt, affichez les résultats et examinez les corrélations individuelles.
Ce que je vois ici, c'est que la corrélation quotidienne entre les profits et les pertes est presque nulle, de sorte que chaque stratégie est complètement différente.
Je peux essayer la corrélation hebdomadaire et corréler en fonction des pertes, car si les bénéfices sont corrélés, cela ne me dérange pas. Cela n'a donc d'importance que si les pertes sont corrélées. Essayons donc la vue hebdomadaire.
Et même pas 0,1, donc c'est très bien. Pour la troisième fois, je vais essayer la corrélation par mois. Ce que nous voyons ici, c'est qu'elle est en fait négative, donc le maximum est moins 0,34, ce qui est un excellent résultat pour moi.
Vous pouvez ainsi constituer rapidement et efficacement des portefeuilles de vos stratégies et réduire votre risque global.
En effet, si une stratégie ne fonctionne pas, une autre le fera, et vous pouvez jouer avec elle et essayer d'attribuer des pondérations différentes. Il suffit d'essayer, d'essayer et d'essayer.
Pour plus de conseils pratiques sur le trading, n'oubliez pas d'aimer et de suivre, et je me réjouis de vous voir dans la prochaine vidéo.