Construya una cartera diversificada en StrategyQuant - ¡Paso a paso!

¿Alguna vez se ha preguntado cómo combinar varias estrategias de negociación en una cartera potente y equilibrada? 🤔

En este nuevo vídeo, le mostraré exactamente cómo hacerlo: desde probar tres sistemas probados (dos de ruptura de Donchian y uno de reversión a la media) hasta combinarlos en una única cartera diversificada con asignación optimizada del riesgo.

Verás cómo hacerlo:
✅ Recalcular las ponderaciones de las estrategias para equilibrar el riesgo.
✅ Utilizar el Compositor de carteras para simular diferentes asignaciones
✅ Aplicar el Modelo Markowitz para optimizar su ratio de Sharpe
✅ Analizar las correlaciones para reducir la detracción global.

¿Y lo mejor? Te mostraré los resultados reales, incluyendo cómo un simple cambio aumentó los beneficios de la cartera. cuádruple 📈

Si quiere aprender a construir una sólida cartera algorítmica y hacer que su curva de renta variable sea más suave que nunca,
👉 Wecha un vistazo al vídeo completo en YouTube:

Transcripción:

Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal.
En vídeos anteriores, desarrollamos tres estrategias, dos basadas en la ruptura del canal de Donchian, una a largo plazo, otra a corto plazo y, por último, la estrategia de reversión a la media.
Hoy voy a crear una cartera a partir de estas tres estrategias. Así que lo primero que tengo que hacer, Voy a ver una de las estrategias en la planta de estrategia.
Ahora, sé que lo probé en la administración del dinero donde el riesgo era 10% de la cuenta.
Para dar peso a cada estrategia, es decir, asignarles un determinado porcentaje de la cuenta, tendremos que recalcular estas estrategias para que juntas supongan 100% del riesgo de la cuenta.
Podemos hacerlo cargando las estrategias individuales en AlgoWizard, asignándoles 100% en gestión monetaria, ejecutando un backtest completo, y luego guardando las estrategias.
O puedo usar la sección de proyectos personalizados, donde creo una tarea llamada automatic retest, que backtestea todas las estrategias a la vez. Y voy a hacer eso aquí.
Cargo tres estrategias en un banco de datos relevante.
Tengo que seleccionarlos todos, y aquí en la configuración, lo dejo todo como lo veis para que todo quede configurado desde estrategia.
En la pestaña de reprueba automática, tomo las estrategias del banco de datos de estrategias simples y las guardo en la carpeta de reprueba. Dejaré todo como está, excepto la gestión monetaria.
En gestión monetaria, establezco el porcentaje fijo de riesgo del selector de acciones de la cuenta en 100%. Pero todo lo demás permanecerá igual en las otras pestañas, y simplemente ejecuto el backtest.
Y una vez que la prueba retrospectiva se ha completado, eh, se puede ver los resultados de la prueba retrospectiva en el banco de datos, y se puede ver que los resultados son completamente diferentes que antes. Así que ahora, guardo todas las estrategias.
Al guardarlo, añado un postfijo para indicar que es 100%, y los guardo en la carpeta donde tengo las otras estrategias.
Ahora tengo estas estrategias guardadas, y paso a Portfolio Composer. Aquí se simulan las carteras en función de determinadas ponderaciones.
Así, a cada estrategia se le asigna una ponderación, la cartera la vuelve a calcular y, a continuación, emite los resultados. Esto se puede hacer manual o automáticamente. Entonces, ahora cargo las estrategias.
Por supuesto, selecciono las últimas que he guardado con el postfix 100. Después de cargar, veo que tengo 100% de la cuenta para cada estrategia, exactamente como lo probé antes.
En la configuración, veo que aquí he seleccionado todos los datos disponibles, que dejaré como están.
Elijo un capital inicial para que esté un poco en línea con la gente habitual, digamos $10.000.
Dejamos el apalancamiento en uno a uno, y aquí vemos qué estrategias de gestión del dinero tienen ahora. Todos ellos tienen 100% riesgo de la cuenta.
Ahora podríamos decidir que cada estrategia utilizará un tercio de la cuenta, así que asigno un peso de 30% a cada estrategia y dejo 10% libres, por, digamos algo de seguridad.
Ahora tengo que marcar todas las estrategias y recalcular la cartera con el botón recalcular cartera. Ahora cuando se hace, tengo aquí algunas métricas.
Puedo ver el beneficio total de la cartera, la rentabilidad anual, el número de operaciones, el ratio de agudeza, el factor de beneficio, el ratio de reducción de la rentabilidad, el porcentaje de ganancias, la tasa media, el beneficio medio mensual, o el rendimiento de cada año, etc.
Y entonces usted puede comprobar la lista de operaciones y la curva de la equidad. Usted puede ver en la curva de equidad que es muy suave, sin grandes fluctuaciones.
Cuando observo las estrategias individuales, puedo ver que la de reversión a la media está actualmente a la cabeza en términos de beneficios en comparación con las demás. Podemos comparar esta estrategia con un índice de referencia.
Por ejemplo, cómo nos habría ido si nos hubiéramos limitado a comprar el mercado SPY y dejarlo estar.
Y cuando elijo la normalización por drawdown, veo que nuestra cartera gana mucho más que si sólo mantuviéramos SPY, además con drawdowns mucho menores.
Sin embargo, ¿qué pasaría si quisiéramos equilibrar una estrategia para que una no supere a la otra?
Podemos cambiar el peso de las estrategias individuales manualmente aquí, o puede intentar el recálculo automático o recomputación. Aquí se utiliza el cálculo automático, según el modelo de Markowitz.
Echa un vistazo al enlace debajo del video si usted está más interesado en cómo funciona exactamente. Ahora, puede establecer los pesos ya sea por relación aguda, relación de reducción de retorno, beneficio anual, y así sucesivamente.
Yo personalmente elijo la relación aguda, y hago diez simulaciones. Ahora vuelvo a poner los pesos a 100%, para partir de los mismos puntos que al principio. Luego activo el recálculo.
Ahora ya he terminado y, a primera vista, se puede ver que nuestro beneficio se ha multiplicado por cuatro.
El beneficio medio mensual también se ha cuadruplicado, pero nuestro drawdown también se ha multiplicado por cuatro, pasando del uno por ciento a cerca del cinco. Pero siempre es beneficio a costa de riesgo. Téngalo en cuenta.
Aquí puedes ver las acciones individuales, donde la estrategia de reversión a la media lidera porque tiene más operaciones y opera más a menudo, así que eso es bastante lógico y claro.
Cuando vuelvo a establecer y activar el índice de referencia... veo que con el riesgo normalizado, de nuevo supera por completo al índice de referencia y a toda la fluctuación del mercado de espías porque realmente no los tengo aquí.
Mi curva está creciendo maravillosamente. Lleva maravillosamente hacia arriba. Y de esta manera, se pueden asignar pesos a las estrategias. Pero veamos cómo fue en este caso.
Esta estrategia obtuvo 32% de ruptura de cadena larga, 9% de revisión media, casi 60, lo que es genial. Hay una cosa más que es bueno mirar, y es cómo las estrategias se correlacionan entre sí.
Me he pasado a la pestaña del maestro de carteras. Me encantan las estrategias, pero por favor sólo tenga cuidado de cargar los originales con el riesgo 10% y luego crear una cartera única.
Una vez que la cartera esté lista, visualice los resultados y observe las correlaciones individuales.
Lo que puedo ver aquí es que la correlación diaria de ganancias/pérdidas es casi cero, por lo que cada estrategia es completamente diferente.
Puedo probar la correlación semanal y correlacionar según las pérdidas, porque si los beneficios se correlacionan, no me importa. Por lo tanto, sólo importa si las pérdidas se correlacionan. Por lo tanto, vamos a tratar de vista semanal.
Y ni siquiera 0,1, así que eso es genial. Y por tercera vez, voy a tratar de correlación por mes. Lo que vemos aquí es que en realidad es negativo, por lo que el máximo es menos 0,34, que es un gran resultado para mí.
De este modo, podrá crear rápida y eficazmente carteras de sus estrategias y reducir el riesgo global.
Porque si una estrategia no funciona, otra lo hará, y puedes jugar con ella y probar a asignarle diferentes pesos. Y solo tienes que probar, probar y probar.
Para más consejos prácticos sobre trading, no olvides darle a me gusta y seguirnos, y te espero en el próximo vídeo.