So erstellen Sie StrategyQuant-Blöcke, Gruppen und Vorlagen mit KI

Eine StrategyQuant-Strategie entsteht nie als fertiges Ganzes. Die Plattform setzt sie aus den von Ihnen bereitgestellten Teilen zusammen und sucht dann unter den Kombinationen nach einer Lösung, die funktioniert. Diese Teile werden in einer festgelegten Reihenfolge gestapelt – und ich habe für jede Ebene des Stapels eine KI-Funktion entwickelt, insgesamt vier. Zusammen bilden sie die SQX Authoring Toolkit (das sqx-lab-Plugin). Sie beschreiben den gewünschten Teil in einfachem Englisch; die entsprechende Skill-Entwicklung erstellt ein echtes, importfertiges Artefakt, das anhand Ihrer eigenen Installation überprüft wurde. Dies ist eine praktische Anleitung dazu, was die vier Skills leisten und wie Sie damit arbeiten.

Warum das gerade jetzt wichtig ist

Wir sind an einem seltsamen Punkt angelangt. Jede KI kann mittlerweile etwas erzeugen, das lautet Wie bei einer Handelsstrategie – ein überzeugender Absatz, eine plausible Regel, ein Codeabschnitt, der plausibel klingt. Fast nichts davon übersteht den Test in einer echten Engine. Diese Lücke – zwischen einer Ausgabe, die korrekt aussieht, und einer, die tatsächlich funktioniert – ist das eigentliche Problem, und genau diese Lücke soll dieser Workflow schließen.

Hier verlässt man sich nicht auf das Wort der KI. Jedes Artefakt wird so erstellt, dass es von StrategyQuant selbst akzeptiert wird, und der Arbeitsablauf endet dort, wo er enden sollte: in einem tatsächlichen AlgoWizard-Build anhand realer Daten. Die Plattform – ihr Parser, ihr Builder, ihre Backtesting-Engine – hat das letzte Wort, nicht das Modell. Eine Strategie wird entweder importiert, erstellt und einem Backtest unterzogen oder eben nicht; es gibt keinen Spielraum für eine plausibel anmutende Antwort, die im Verborgenen scheitert.

Das ist das Schöne daran, wenn man das heute macht. Die Stromerzeugung ist günstig geworden; Überprüfung ist das A und O. Eine KI, die tausend Strategien generieren kann, ist eine Belastung. Eine KI, deren jede Ausgabe einer echten Backtesting-Engine unterzogen wird, ist ein Werkzeug, dem man tatsächlich vertrauen kann – und genau deshalb ist in meiner eigenen Pipeline der nächste Schritt ein Orakel das jedes Artefakt in ein aktives StrategyQuant lädt und es von der Engine bestätigen lässt, bevor ich mich überhaupt darauf verlasse.

Das Konzept: vier Ebenen, vier Kompetenzen

Alles in StrategyQuant besteht aus vier Arten von Bauteilen, von denen jedes aus dem vorhergehenden zusammengesetzt ist:

• a benutzerdefinierter Block ist eine einzelne Handelsregel – ein Signal, ein Filter oder ein Kursniveau;
• a zufällige Gruppe fasst Blöcke oder Atome zu einem Menü zusammen, aus dem der Builder einen Eintrag auswählt;
• a Strategievorlage verbindet diese Pools zu einer Strategieform, die sich umsetzen lässt;
• a Projekt führt eine oder mehrere Vorlagen als Build-Aufgaben mit echten Daten aus.

Das manuelle Erstellen jeder Ebene ist eine fachkundige, klickintensive Arbeit, die fundierte Kenntnisse der Plattform voraussetzt. Jede Funktion automatisiert eine Ebene – und da sie in derselben Reihenfolge zusammengestellt werden, kann eine einzelne Idee von einer Regel bis hin zu einem laufenden Build-Projekt gelangen, ohne dass Sie eine einzige Zeile XML schreiben müssen.

Ein Grundsatz liegt ihnen allen zugrunde, und genau das macht sie so vertrauenswürdig: Jede Fähigkeit ist aus einer Installation abgeleitet. Bevor es irgendetwas erstellt, liest es Ihre StrategyQuant-Installation aus und erstellt einen Katalog mit genau den Funktionen, die Ihr Build bietet – die nativen Indikatoren, Ihre exportierten benutzerdefinierten Blöcke und sogar Indikatoren, die Sie nur im Editor programmiert haben. Anschließend erfolgt die Erstellung streng auf der Grundlage dieses Katalogs. Es kann nicht auf einen Indikator zurückgreifen, den Sie nicht haben, sodass nichts, was es erzeugt, ein “Phantom” ist, das beim Import fehlschlägt.

Der Arbeitsablauf: jedes Mal dieselben sechs Schritte

Alle vier Funktionen folgen einem einheitlichen Arbeitsablauf. Wenn Sie diesen einmal verinnerlicht haben, lässt er sich gleichermaßen auf Blöcke, Gruppen, Vorlagen und Projekte anwenden.

1. Richte es (einmal) auf deine Installation aus. Die Funktion liest Ihren StrategyQuant-Ordner aus – die Konfigurationsdatei, Ihre exportierten benutzerdefinierten Blöcke, sogar Ihre programmierten Java-Schnipsel – und erstellt einen Katalog mit genau den Funktionen, die Ihr Build ausführen kann, einschließlich Ihrer eigenen benutzerdefinierten Indikatoren. Alles, was die Funktion erstellt, stammt aus diesem Katalog.
2. Beschreiben Sie in einfachen Worten, was Sie möchten. “Long, wenn der RSI die 30er-Marke überschreitet.” “Eine Sammlung meiner Breakout-Auslöser.” “Breakouts nur in Trendrichtung.” “Ein EUR/USD-Projekt auf der H1-Chart für den Zeitraum 2015–2020.” Es gibt keine Syntax, die man lernen muss.
3. Es setzt den Wert zurück, bevor es etwas schreibt. Zunächst wird der Plan in verständlicher Sprache dargelegt – der Name, die Form, die genauen Kennzahlen und Parameter –, damit Sie ihn genehmigen oder neu ausrichten können. Der günstigste Zeitpunkt, um eine falsche Idee zu erkennen, ist, bevor überhaupt XML-Dateien erstellt wurden.
4. Es gleicht jedes Teil mit Ihrem Katalog ab. Sollte ein von Ihnen genannter Indikator oder Block nicht in Ihrer Version enthalten sein, wird dies angegeben und ein gleichwertiger Ersatz vorgeschlagen – niemals ein Phantom, das stillschweigend fehlschlägt.
5. Es generiert das Artefakt und überprüft dessen Gültigkeit. Das XML muss den Validator passieren, bevor Sie es überhaupt zu Gesicht bekommen. Benutzerdefinierte Blöcke durchlaufen einen zweiten „Edge-Hygiene“-Durchlauf, der jeden Block mit den Noten A bis D bewertet und die „stillen Killer“ kennzeichnet, die eine Syntaxprüfung nicht erkennen kann: Vorausschau auf die sich entwickelnde Leiste, Indikatoren für die Neuzeichnung und Schwellenwerte, die eine Regel niemals tatsächlich erreichen könnte.
6. Sie importieren die Daten in AlgoWizard. Blöcke und Gruppen lassen sich direkt importieren. Vorlagen und Projekte importieren Sie und dann Erstellen — und der Build ist der endgültige Beweis dafür, dass die Strategie real ist und nicht nur gut durchdacht.

Fähigkeit 1 – sqx-custom-block: Die Handelsregel

Ein benutzerdefinierter Block ist die Grundbaustein einer StrategyQuant-Strategie: ein einzelnes, wiederverwendbares Logikmodul, das Sie in AlgoWizard einfügen. Die Skill-Autoren erstellen beide Arten. A Zustand Ein Block ist eine Wahr/Falsch-Regel – ein Signal oder ein Filter. Ein Preisniveau Der Block gibt einen Kurs zurück – einen Stop, ein Kursziel, eine Spanne oder einen Ausbruchswert.

Du beschreibst — “Long, wenn der RSI(14) die 30er-Marke nach oben durchbricht, und Short im umgekehrten Fall.”

Man bekommt — Ein validierter „Condition“-Block, dessen RSI-Periode (2–50) und Überverkauft-Schwelle als optimierbare Parameter verfügbar sind, zusammen mit seinem Short-Side-Spiegel, automatisch gepaart und als importfertige XML-Datei.

Wie es funktioniert

• Es liest vier Quellen innerhalb Ihrer Installation aus und findet so Ihre eigenen benutzerdefinierten Indikatoren — nicht nur die nativen Indikatoren — unabhängig davon, ob sie in AlgoWizard registriert sind, in einem Export enthalten sind oder lediglich im Editor programmiert wurden. Damit wird das bekannte Problem “Mein Indikator wurde nicht gefunden” behoben.
• Ein Block entspricht einer Idee. Es wird keinen zweiten bestätigenden Indikator stillschweigend hinzufügen, es sei denn, Sie fordern dies ausdrücklich an.
• Die Schutzmechanismen, die eine robuste Regel von einer subtil fehlerhaften unterscheiden, sind bereits integriert: OHLC wird aus dem letzten geschlossen Bar (niemals die sich gerade bildende), werden die Schwellenwerte anhand des tatsächlichen Bereichs des Indikators überprüft, und Indikatoren, die neu berechnet werden, werden markiert.
• Wenn Sie eher Ideen als eine konkrete Regel suchen, schlägt ein Recherchemodus Kandidaten vor, ein kritischer Prüfer sortiert die schwachen, überangepassten oder doppelten Vorschläge aus, und nur die wirklich umsetzbaren Spezifikationen gelangen in die Ausarbeitungsphase.

Import: AlgoWizard → Benutzerdefinierte Blöcke → Importieren.

Fähigkeit 2 – sqx-random-group: der Pool

Eine Zufallsgruppe ist ein Menü, aus dem der Builder pro Strategie und pro Slot ein Element auswählt. Sie überschreibt die globalen „Building-Blocks“-Einstellungen für diesen einzelnen Slot: Anstatt aus allen Elementen auszuwählen, wählt der Builder ein Element aus einer von Ihnen zusammengestellten Auswahl aus. Es gibt zwei Arten von Gruppen. A Zustand Gruppen bündeln boolesche Regeln; a Wert Gruppen bündeln Preise oder Stufen. Eine Vorlage ordnet eine Gruppe anhand ihrer eindeutigen Kennung einem ihrer Felder zu.

Du beschreibst — “Meine Breakout-Trigger-Blöcke in einem Pool zusammenfassen.”

Man bekommt — eine validierte Bedingungsgruppe, die Ihre Breakout-Blöcke per Referenz – also genau das Menü, aus dem der Builder seine Auswahl trifft – als importfertiges XML erneut exportiert.

Wie es funktioniert

• Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Gruppe zu besetzen. Hybrid verwendet Ihre vorhandenen benutzerdefinierten Blöcke per Referenz wieder – das ist der übliche Fall. Inline erstellt neue Elemente direkt aus Katalog-Atomen.
• Die Elemente sind einfach aufgebaut: jeweils eine Regel oder ein Vergleich. Die zusammengesetzte UND/ODER-Logik gehört in einen benutzerdefinierten Block, den Sie dann bündeln – so bleiben die Gruppen übersichtlich und die Suche im Builder klar definiert.
• Sie legen für jeden einzelnen Punkt fest, welche Parameter der Builder optimieren darf und welche unverändert bleiben.
• Die Typdisziplin wird durchgesetzt: Die Elemente einer Bedingungsgruppe müssen boolesche Werte sein; die einer Wertgruppe müssen Preise oder Zahlen sein.

Import: AlgoWizard → Zufällig / Blockgruppen → Importieren.

Fähigkeit 3 – sqx-strategy-template: die Strategie

Eine Strategievorlage ist eine StrategyQuant-Strategie, bei der einige ihrer Teilausdrücke als typisiert belassen werden. Löcher die der Builder ausfüllt und variiert. Dies ist die heikelste Ebene, da die Gültigkeit einer Strategie nicht allein durch ihre Struktur gewährleistet ist – Engine-Ausschlüsse, die Verknüpfung von Magic Numbers und das Signal-Variablen-Protokoll liegen alle außerhalb des Schemas, und nur ein tatsächlicher Build beweist die Korrektheit einer Strategie. Daher schreibt die Funktion das Strategie-XML nicht manuell. Sie überträgt die von Ihnen ausgewählten Gruppen in ein Build-bestätigtes Skelett und variiert lediglich die Löcher, wobei man sich streng an bewährte Methoden hält.

Du beschreibst — “Ausbrüche nur in Trendrichtung, Einstieg über einen Stop am Hoch der vorherigen Periode.”

Man bekommt — Eine .sqx-Vorlage, die einen Trendfilter, einen Breakout-Trigger und einen Stop-Price-Pool zu einem bewährten Konzept zusammenführt, wobei die Short-Position automatisch gespiegelt wird und der gesamte Ausstiegs-Stack bereits eingerichtet ist.

Wie es funktioniert

• Jeder Eintrag wird als Filter — das Regime oder wenn Sie können handeln – plus ein Auslöser — der Fall, dass Brände. Ein Entwurfsschritt verbindet sie so, dass ein echter Zusammenfluss entsteht und keine Redundanz, und verankert die falsifizierbare These hinter der Kante.
• Es generiert bewährte Handelssignale: Einstiegssignale bei sofortiger Markteingabe und mit Pending-Stop, sessionsgesteuerte Einstiegssignale, Einstiegssignale über mehrere Zeitrahmen (ein Filter auf einem höheren Zeitrahmen über einem Auslöser auf dem Hauptzeitrahmen) sowie rollenbasierte Einstiegssignale (Regime UND Auslöser UND NICHT Veto) sowie Strategien mit mehreren Komponenten.
• Die Short-Position wird immer automatisch gespiegelt, und der gesamte Ausstiegsstapel – Stop, Ziel, Trailing, Break-Even, Ausstieg nach Bars – ist bereits fest verdrahtet; die Vorlage legt lediglich fest, welche Ausstiege der Builder optimieren darf.
• Es wird niemals eine Gruppe erfunden. Wenn ein benötigter Pool nicht existiert, erstellst du ihn zunächst mit der Fertigkeit „Zufallsgruppe“.

Import: AlgoWizard → .sqx-Datei importieren → Build ausführen.

Fähigkeit 4 – sqx-strategy-project: der Build

Eine Projektdatei enthält alles, was für einen Build benötigt wird: den Datenfeed, das Symbol und den Zeitrahmen sowie den gesamten Ausstiegs- und Abnahmestapel. Das ist viel zu viel, um es sicher neu zu generieren, daher ist diese Fähigkeit klont ein Projekt, dem du bereits vertraust und tauscht in jeder Vorlage eine Build-Aufgabe aus – wobei jede Aufgabe über eine eigene Ergebnisdatenbank verfügt.

Du beschreibst — “Kopiere meine EURUSD-H1-Basis und füge diese drei Vorlagen als Aufgaben für den Zeitraum 2015–2020 ein.”

Man bekommt — Ein lauffertiges Projekt – drei Build-Aufgaben, von denen jede in eine eigene Datenbank schreibt, die Daten und Einstellungen Ihrer Basis übernimmt und das neue Datumsfenster anwendet – wird in Ihrer Installation bereitgestellt.

Wie es funktioniert

• Es basiert auf Klonen und ist an die Installation gebunden: Es erstellt niemals manuell ein Projekt. Es kopiert eine Spenderaufgabe Byte für Byte und variiert lediglich die Vorlage und die Ausgabedatenbank pro Aufgabe.
• Mit optionalen projektweiten Überschreibungen können Sie das Instrument wechseln (StrategyQuant berechnet die Tick-Kosten beim Laden selbst neu), das Backtest-Fenster festlegen oder Spread, Slippage, Handelssitzung und Handelsrichtung ändern.
• Es überprüft jeden Klon selbstständig – einzigartige Datenbanken, Vorlagen, die auf der Festplatte aufgelöst werden –, bevor irgendetwas Ihre Installation berührt.
• Eine Regel ist entscheidend: Deploy mit StrategyQuant geschlossen, da es das Projekt beim Schließen neu schreibt; öffnen Sie es anschließend und führen Sie „Build“ aus.

Verwendung: In die Installation bereitstellen → das Projekt öffnen → einen Build ausführen.

Der Stack in Aktion

Da die Fähigkeiten miteinander verzahnt sind, kann eine einzelne Idee alle vier Ebenen in einem Durchgang durchlaufen, wobei jedes Ergebnis in das nächste einfließt:

1. Block. Autor “Der RSI(14) steigt über den Wert 30” in einen „Mean-Reversion“-Condition-Block mit seinem kurzen Spiegel.
2. Gruppe. Fassen Sie diesen Block zusammen mit Ihren anderen Rückfall-Triggern zu einer Bedingungsgruppe zusammen, die der Builder auswerten kann.
3. Vorlage. Verbinden Sie diese Gruppe als Trigger hinter einem Filter für den Entfernungsbereich zu einer erstellbaren .sqx-Datei mit einer These.
4. Project. Klonen Sie Ihre EURUSD-Basis, fügen Sie die Vorlage als Aufgabe ein, führen Sie den Build durch und lesen Sie die Datenbank aus.

Jeder Schritt wird vor dem nächsten überprüft, und jedes Atom ist tatsächlich in Ihrer Installation vorhanden – sodass die gesamte Kette importiert und kompiliert wird.

Was ich als Nächstes baue

Die vier oben genannten Funktionen habe ich bereits veröffentlicht – die Autorenebene. Darauf aufbauend arbeite ich derzeit aktiv an zwei weiteren Komponenten, wobei ich ausdrücklich darauf hinweisen möchte, dass noch keine davon veröffentlicht wurde.

Das Orakel – Überprüfung anhand einer Live-Plattform

Die Skripte überprüfen zwar alles vor dem Import, aber in meiner eigenen Arbeit gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich lade jedes Artefakt über dessen REST-Schnittstelle in eine laufende StrategyQuant-Instanz, sodass die Plattform selbst die Echtheit des Artefakts bestätigt, bevor ich ihm vertraue – ein LADEPASS von StrategyQuant ist mehr wert als jede Selbstüberprüfung. Ich baue dieses Orakel in ein Strategie-Plugin ein, das Autoren und überprüft Strategien von Anfang bis Ende. Derzeit läuft das System nur intern; es ist noch nicht zum Herunterladen verfügbar.

Die Vorlagenfabrik – Beurteilung einer ganzen Bevölkerungsgruppe

Darüber befindet sich eine Fabrik. Sie nimmt eine Markthypothese als Ausgangspunkt, lässt diese Kompetenzen die Vorlage und ihre Gruppen erstellen, nutzt das Orakel, um zu überprüfen, ob sie geladen werden, und generiert und bewertet anschließend ein gesamtes Bevölkerung von Strategien anhand von Out-of-Sample-Statistiken – der deflationierten Sharpe-Ratio und der Probability von Backtest-Überanpassung – und gibt ein Urteil ab: weiterführen, überarbeiten oder verwerfen. Das Projekt befindet sich in aktiver Entwicklung.

Kurz gesagt

• Vier Funktionen, jeweils eine für jede Ebene einer StrategyQuant-Strategie: Block, Gruppe, Vorlage, Projekt – zusammen als SQX Authoring Toolkit (das sqx-lab-Plugin).
• Ein Arbeitsablauf für alle: Geben Sie Ihre Installation an, beschreiben Sie sie in verständlicher Sprache, genehmigen Sie die Spezifikation, lassen Sie sie validieren und importieren Sie sie.
• Alles stammt aus Ihrem eigenen Build, sodass es immer importiert wird – und nichts ist ein Phantom.
• Als Nächstes werde ich das Verifizierungsorakel und die Fabrik zur Beurteilung der Population darauf aufbauen.

Die vier Fähigkeiten werden zusammen als das SQX Authoring Toolkit — das sqx-lab-Plugin. Wenn Sie diese in Ihrer eigenen StrategyQuant-Installation nutzen möchten oder neugierig sind, in welche Richtung sich das Oracle und die Factory entwickeln, Kontakt aufnehmen.