Cómo crear bloques, grupos y plantillas StrategyQuant con IA

Una estrategia StrategyQuant nunca surge de la nada. La plataforma la ensambla a partir de los componentes que tú aportas y, a continuación, busca entre las combinaciones aquellas que funcionan. Esos componentes se apilan en un orden fijo, y he creado una habilidad de IA para cada capa de la pila, cuatro en total. Juntas conforman la Kit de herramientas de creación SQX (el complemento sqx-lab). Describes la parte que necesitas en un lenguaje sencillo; la «skill» correspondiente genera un artefacto real, listo para importar, que se comprueba con tu propia instalación. Esta es una guía práctica sobre lo que hacen las cuatro «skills» y cómo se utilizan para crear aplicaciones.

¿Por qué es importante ahora?

Hemos llegado a un momento curioso. Cualquier IA es capaz ahora de crear algo que dice Como una estrategia de trading: un párrafo que transmite seguridad, una regla plausible, un fragmento de código que parece correcto. Casi nada de eso resiste el contacto con un motor real. Esa brecha —entre un resultado que parece correcto y uno que realmente funciona— es el quid de la cuestión, y es precisamente lo que este flujo de trabajo está diseñado para subsanar.

Aquí nada se basa en la palabra de la IA. Cada artefacto está diseñado para que lo acepte el propio StrategyQuant, y el flujo de trabajo termina donde debe: en un verdadero Compilación de AlgoWizard basándose en datos reales. La plataforma —su analizador sintáctico, su generador y su motor de backtesting— es la que tiene la última palabra, no el modelo. Una estrategia o bien se importa, se genera y se somete a backtesting, o bien no; no hay lugar para una respuesta que parezca plausible pero que, en realidad, falle de forma imperceptible.

Eso es lo bonito de hacerlo hoy en día. La generación se ha abaratado; la verificación lo es todo. Una IA capaz de generar mil estrategias es un lastre. Una cuya cada salida pueda contrastarse con un motor de backtesting real es una herramienta en la que realmente se puede confiar, y por eso, en mi propio proceso, el siguiente paso es un oráculo que carga cada artefacto en un StrategyQuant activo y permite que el motor lo confirme antes de que yo confíe en él.

La idea: cuatro niveles, cuatro habilidades

Todo en StrategyQuant se construye a partir de cuatro tipos de piezas, cada una de las cuales se compone de la anterior:

• a bloque personalizado es una única regla de negociación: una señal, un filtro o un nivel de precio;
• a grupo aleatorio agrupa bloques o átomos en un menú del que el generador selecciona un elemento;
• a plantilla de estrategia organiza esos conjuntos en una estructura estratégica que se pueda desarrollar;
• a proyecto ejecuta una o varias plantillas como tareas de compilación con datos reales.

Crear cada capa a mano es un trabajo especializado que requiere muchos clics y supone un profundo conocimiento de la plataforma. Cada habilidad automatiza una capa y, dado que se combinan en el mismo orden, una sola idea puede pasar de una regla a un proyecto de compilación en ejecución sin que tengas que escribir ni una sola línea de XML.

Hay un principio que los sustenta a todos y que es la razón por la que son fiables: cada habilidad es derivado de la instalación. Antes de generar nada, lee tu instalación de StrategyQuant y crea un catálogo con todo lo que tu compilación es capaz de hacer: los indicadores nativos, tus bloques personalizados exportados e incluso los indicadores que solo has programado en el editor. A continuación, genera el código basándose estrictamente en ese catálogo. No puede recurrir a un indicador que no tengas, por lo que nada de lo que genere será un “fantasma” que falle al importarlo.

El proceso: siempre los mismos seis pasos

Las cuatro habilidades siguen un flujo de trabajo estructurado. Apréndelo una vez y podrás aplicarlo tanto a bloques como a grupos, plantillas y proyectos.

1. Selecciona tu instalación (una vez). La herramienta lee tu carpeta StrategyQuant —el archivo de configuración, tus bloques personalizados exportados e incluso tus fragmentos de código Java— y crea un catálogo con todo lo que tu compilación es capaz de hacer, incluidos tus propios indicadores personalizados. Todo lo que genera procede de ese catálogo.
2. Explica lo que quieres, en un lenguaje sencillo. “Posición larga cuando el RSI cruza por encima de 30”. “Una recopilación de mis señales de ruptura”. “Rupturas solo en la dirección de la tendencia”. “Un proyecto sobre el EURUSD en el gráfico H1 entre 2015 y 2020”. No hay que aprender ninguna sintaxis.
3. Lo comprueba antes de escribir nada. En primer lugar, expone el plan en un lenguaje sencillo —el nombre, la estructura, los indicadores y parámetros exactos— para que lo apruebes o lo reorientes. El momento más económico para detectar una idea errónea es antes de que exista ningún archivo XML.
4. Comprueba cada pieza comparándola con tu catálogo. Si algún indicador o bloque que hayas mencionado no está incluido en tu compilación, así te lo indica y te propone un equivalente que sí lo esté; nunca un elemento fantasma que falle sin avisar.
5. Genera el artefacto y lo valida. El XML debe pasar el validador antes de que puedas verlo. Los bloques personalizados se someten a una segunda revisión de «higiene de bordes» que califica cada bloque con una nota de A a D y señala los «asesinos silenciosos» que una comprobación sintáctica no puede detectar: anticipación en la barra de desarrollo, indicadores de repintado y umbrales que una regla nunca podría alcanzar en la práctica.
6. Lo importas a AlgoWizard. Los bloques y los grupos se importan directamente. Las plantillas y los proyectos se importan y, a continuación, Construir — y la compilación es la prueba definitiva de que la estrategia es real, y no solo está bien estructurada.

Habilidad 1 — sqx-custom-block: la regla de negociación

Un bloque personalizado es la unidad básica de una estrategia StrategyQuant: un elemento lógico único y reutilizable que se añade a AlgoWizard. Los creadores de estrategias diseñan ambos tipos. A Condición Un bloque es una regla de tipo verdadero/falso: una señal o un filtro. Un Nivel de precios El bloque devuelve un precio: un nivel de stop, un objetivo, una banda o una referencia de ruptura.

Dices que... “Opera en largo cuando el RSI(14) supere el nivel de 30, y en corto en la situación inversa”.”

Te dan — un bloque «Condición» validado cuyo período del RSI (2-50) y nivel de sobreventa se presentan como parámetros optimizables, junto con su versión inversa (para posiciones cortas), emparejados automáticamente, en formato XML listo para importar.

Cómo funciona

• Lee cuatro fuentes dentro de tu instalación, por lo que encuentra tus propios indicadores personalizados — no solo los nativos —, independientemente de si están registrados en AlgoWizard, aparecen en una exportación o solo están programados en el editor. Esto es lo que soluciona el conocido problema de “no ha encontrado mi indicador”.
• Cada bloque representa una idea. No añadirá silenciosamente un segundo indicador de confirmación a menos que tú lo pidas.
• Las barreras que separan una regla sólida de una que presenta un fallo sutil están integradas: el OHLC se lee a partir de la última cerrado barra (nunca la que se está formando), se comprueban los umbrales con respecto al rango real del indicador y se señalan los indicadores que se actualizan.
• Si lo que buscas son ideas en lugar de una regla concreta, un modo de investigación propone candidatos; un crítico adversarial descarta los más débiles, los sobreajustados o los duplicados, y solo las especificaciones que realmente se pueden desarrollar pasan a la fase de creación.

Importación: AlgoWizard → Bloques personalizados → Importar.

Habilidad 2 — sqx-random-group: el grupo

Un grupo aleatorio es un menú del que el generador selecciona un elemento —por estrategia y por ranura—. Anula la configuración global de «Building-Blocks» para esa ranura concreta: en lugar de que el generador elija entre todas las opciones, selecciona un elemento de un conjunto que tú has seleccionado. Hay dos tipos de grupos. A Condición reglas booleanas de agrupación; a Valor agrupa los precios o niveles de las piscinas. Una plantilla vincula un grupo a uno de sus huecos mediante el identificador único del grupo.

Dices que... “Agrupar mis bloques de activación de salida en un único conjunto”.”

Te dan — un grupo de condiciones validado que reexporta tus bloques de desglose por referencia —el menú exacto del que el generador tomará muestras— como XML listo para importar.

Cómo funciona

• Hay dos formas de completar un grupo. Híbrido reutiliza tus bloques personalizados existentes por referencia —el caso más habitual—. En línea crea artículos nuevos directamente a partir de los elementos del catálogo.
• Los elementos son simples: una regla o una comparación cada uno. La lógica compuesta AND/OR debe incluirse dentro de un bloque personalizado, que luego se agrupa, lo que permite mantener los grupos ordenados y la búsqueda del generador bien definida.
• Tú decides, para cada elemento, qué parámetros puede optimizar el generador y cuáles deben permanecer fijos.
• Se aplica la disciplina de tipos: los elementos de un grupo «Condición» deben ser booleanos; los de un grupo «Valor», precios o números.

Importación: AlgoWizard → Aleatorio / Grupos de bloques → Importar.

Habilidad 3 — sqx-strategy-template: la estrategia

Una plantilla de estrategia es una estrategia StrategyQuant en la que algunas de sus subexpresiones se dejan tal y como están tipadas. agujeros que el generador rellena y modifica. Esta es la capa más delicada, ya que la validez de una estrategia no queda garantizada únicamente por su estructura: las exclusiones del motor, la configuración de números mágicos y el protocolo de señales y variables se encuentran fuera del esquema, y solo una compilación real demuestra que una estrategia es válida. Por lo tanto, la habilidad no escribe manualmente el XML de la estrategia. Traslada los grupos que hayas elegido a un esqueleto con compilación confirmada y solo varía los hoyos, sin salirse en absoluto del terreno conocido.

Dices que... “Solo se operan las rupturas en la dirección de la tendencia, con entrada mediante un stop en el máximo del periodo anterior”.”

Te dan — Una plantilla .sqx que integra un filtro de tendencia, un disparador de ruptura y un conjunto de precios de stop en una estructura probada, con la posición corta reflejada automáticamente y la secuencia completa de salida ya configurada.

Cómo funciona

• Cada entrada se expresa como un filtro — el régimen, o cuando puedes actuar — además de un gatillo — el caso de que incendios. Una etapa del diseño los combina para lograr una verdadera confluencia, en lugar de una redundancia, y plasma la tesis falsable que subyace a la línea de contorno.
• Genera patrones probados: entradas de mercado inmediato y de stop pendiente, entradas limitadas a la sesión, entradas en múltiples marcos temporales (un filtro del marco temporal superior sobre un desencadenante del marco temporal principal) y entradas estructuradas por roles (régimen Y activador Y NO veto), y estrategias de varias etapas.
• La posición corta siempre se replica automáticamente, y toda la secuencia de salidas —stop, objetivo, trailing, umbral de equilibrio, salida tras un número determinado de barras— ya está configurada; la plantilla solo determina qué salidas puede optimizar el generador.
• Nunca crea un grupo. Si el grupo que necesita no existe, primero lo creas tú mismo con la habilidad «grupo aleatorio».

Importación: AlgoWizard → importar el archivo .sqx → ejecutar una compilación.

Habilidad 4 — sqx-strategy-project: la compilación

Un archivo de proyecto contiene todo lo necesario para una compilación: el flujo de datos, los símbolos y el marco temporal, así como toda la pila de salida y aceptación. Es una cantidad demasiado grande como para regenerarla de forma segura, por lo que esta habilidad clona un proyecto en el que ya confías e incorpora una tarea de compilación por cada plantilla, cada una de ellas con su propia base de datos de resultados.

Dices que... “Clona mi base EURUSD H1 y configura estas tres plantillas como tareas, para el periodo 2015-2020”.”

Te dan — un proyecto listo para ejecutarse —con tres tareas de compilación, cada una de las cuales escribe en su propia base de datos, heredando los datos y la configuración de tu base con la nueva ventana de fechas aplicada— implementado en tu instalación.

Cómo funciona

• Se basa en clones y está vinculado a la instalación: nunca compila un proyecto manualmente. Copia una tarea de origen byte a byte y solo varía la plantilla y la base de datos de salida de cada tarea.
• Las modificaciones opcionales aplicables a todo el proyecto te permiten cambiar el instrumento (StrategyQuant vuelve a calcular la economía del tick por sí mismo al cargarse), establecer la ventana de backtest o modificar el spread, el deslizamiento, la sesión y la dirección de la operación.
• Verifica automáticamente cada clon —bases de datos únicas, plantillas que se cargan en el disco— antes de que nada afecte a tu instalación.
• Hay una regla fundamental: implementar con StrategyQuant cerrado, ya que vuelve a compilar el proyecto al cerrarlo; a continuación, ábrelo y haz clic en «Compilar».

Úsalo: Realiza la implementación en la instalación → abre el proyecto → ejecuta una compilación.

La pila en acción

Dado que las habilidades se complementan entre sí, una sola idea puede recorrer las cuatro capas de una sola vez, de modo que cada resultado alimenta al siguiente:

1. Bloque. Autor “El RSI(14) supera el nivel de 30” en un bloque de condición de reversión a la media, con su reflejo invertido.
2. Grupo. Agrupa ese bloque con tus otros desencadenantes de reversión en un grupo de condiciones que el constructor pueda analizar.
3. Plantilla. Conecta ese grupo como activador, detrás de un filtro de régimen de alcance, en un archivo .sqx compilable con una tesis.
4. Project. Clona tu base EURUSD, configura la plantilla como una tarea, ejecuta la compilación y lee la base de datos.

Cada paso se valida antes de pasar al siguiente, y cada átomo es uno que tu instalación tiene realmente, por lo que toda la cadena se importa y se compila.

Lo que voy a construir a continuación

Las cuatro funciones mencionadas anteriormente son las que ya he lanzado: la capa de creación de contenidos. Hay dos elementos que se suman a ellas y en los que estoy trabajando activamente, y quiero dejar claro que ninguno de los dos se ha lanzado todavía.

El oráculo: verificación en una plataforma en funcionamiento

Las herramientas comprueban que todo sea válido para la importación, pero en mi trabajo voy un paso más allá. Cargué cada artefacto en un StrategyQuant en ejecución a través de su interfaz REST, de modo que la propia plataforma confirma que el artefacto es auténtico antes de que yo confíe en él — un PASA LA CARGA La información de StrategyQuant vale más que cualquier comprobación propia. Estoy incorporando este oráculo a un complemento de estrategia que los autores y verifica estrategias completas de principio a fin. Actualmente funciona de forma privada; todavía no se puede descargar.

La fábrica de plantillas: juzgar a toda una población

Por encima de eso hay una fábrica. Toma una hipótesis de mercado, hace que estos especialistas elaboren la plantilla y sus grupos, utiliza el oráculo para confirmar que se cargan y, a continuación, genera y evalúa todo un población de estrategias basadas en estadísticas fuera de muestra —el ratio de Sharpe deflacionado y la capacidad de Prob del sobreajuste en las pruebas retrospectivas— y emite un veredicto: aprobar, revisar o descartar. Se encuentra en fase de desarrollo activo.

En resumen

• Cuatro habilidades, una para cada nivel de una estrategia StrategyQuant: bloquear, agrupar, plantilla, proyecto — que se incluyen juntas como el Kit de herramientas de creación SQX (el complemento sqx-lab).
• Un único proceso para todos ellos: indica dónde está instalada, descríbela en un lenguaje sencillo, aprueba las especificaciones, deja que se valide e impórtala.
• Todo se genera a partir de tu propia compilación, por lo que siempre se importa, y nada es un elemento fantasma.
• El oráculo de verificación y la fábrica de evaluación de poblaciones son lo siguiente en lo que voy a trabajar.

Las cuatro habilidades se incluyen juntas como el Kit de herramientas de creación SQX — el complemento sqx-lab. Si quieres ponerlos en práctica en tu propia instalación de StrategyQuant, o si tienes curiosidad por saber hacia dónde se dirigen Oracle y Factory, ponte en contacto con nosotros.