Como criar blocos, grupos e modelos StrategyQuant com IA

Uma estratégia StrategyQuant nunca surge pronta. A plataforma a monta a partir de partes que você fornece e, em seguida, analisa as combinações em busca de algo que funcione. Essas partes se encaixam em uma ordem fixa — e eu desenvolvi uma habilidade de IA para cada camada da pilha, quatro no total. Juntas, elas compõem a Kit de Ferramentas de Criação SQX (o plug-in sqx-lab). Você descreve a parte que deseja em linguagem simples; a skill correspondente gera um artefato real e pronto para importação, verificado em relação à sua própria instalação. Este é um guia prático sobre o que as quatro skills fazem e como você pode utilizá-las.

Por que isso é importante agora

Chegamos a um momento curioso. Qualquer IA já é capaz de produzir algo que diz como uma estratégia de negociação — um parágrafo convincente, uma regra plausível, um trecho de código que parece correto. Quase nada disso resiste ao contato com um mecanismo real. Essa lacuna — entre o resultado que parece correto e o resultado que realmente funciona — é o cerne do problema, e é exatamente para preenchê-la que esse fluxo de trabalho foi criado.

Aqui, nada depende da palavra da IA. Cada artefato é criado para ser aceito pelo próprio StrategyQuant, e o fluxo de trabalho termina onde deve: em um verdadeiro Compilação do AlgoWizard com base em dados reais. A plataforma — seu analisador, seu construtor, seu mecanismo de backtesting — é quem tem a palavra final, não o modelo. Uma estratégia ou importa, constrói e realiza o backtesting, ou não; não há espaço para uma resposta que pareça plausível, mas que, na verdade, falhe discretamente.

Essa é a parte mais legal de fazer isso hoje em dia. A geração ficou barata; a verificação é tudo. Uma IA capaz de gerar mil estratégias é um risco. Aquela cujos resultados são verificados por um mecanismo real de backtesting é uma ferramenta na qual você pode realmente confiar — e é por isso que, no meu próprio fluxo de trabalho, o próximo passo é um oráculo que carrega cada artefato em um StrategyQuant ativo e permite que o mecanismo o confirme antes que eu passe a contar com ele.

A ideia: quatro camadas, quatro habilidades

Tudo no StrategyQuant é construído a partir de quatro tipos de peças, cada uma composta pela anterior:

• a bloco personalizado é uma única regra de negociação — um sinal, um filtro ou um nível de preço;
• a grupo aleatório agrupa blocos ou átomos em um menu do qual o construtor seleciona um item;
• a modelo de estratégia organiza esses conjuntos em uma estrutura estratégica que possa ser implementada;
• a projeto executa um ou mais modelos como tarefas de compilação em dados reais.

Criar cada camada manualmente é um trabalho especializado, que exige muitos cliques e pressupõe um profundo conhecimento da plataforma. Cada habilidade automatiza uma camada — e, como elas se organizam na mesma ordem, uma única ideia pode passar de uma regra até um projeto em execução sem que você precise escrever uma única linha de XML.

Há um princípio que está na base de todos eles, e é por isso que são confiáveis: cada habilidade é derivado da instalação. Antes de criar qualquer coisa, ele analisa sua instalação do StrategyQuant e cria um catálogo com exatamente o que sua compilação é capaz de fazer — os indicadores nativos, seus blocos personalizados exportados e até mesmo os indicadores que você apenas programou no editor. Em seguida, ele compila estritamente a partir desse catálogo. Ele não pode acessar um indicador que você não tenha, portanto, nada do que ele produz é um “fantasma” que falha na importação.

O fluxo de trabalho: sempre as mesmas seis etapas

Todas as quatro habilidades seguem um fluxo de trabalho sistemático. Basta aprendê-lo uma vez para poder aplicá-lo tanto a blocos, grupos e modelos quanto a projetos.

1. Aponte para a sua instalação (uma vez). A habilidade analisa sua pasta StrategyQuant — o arquivo de configuração, seus blocos personalizados exportados e até mesmo seus trechos de código Java — e cria um catálogo com exatamente tudo o que sua compilação é capaz de fazer, incluindo seus próprios indicadores personalizados. Tudo o que ela gera vem desse catálogo.
2. Descreva o que você quer, em linguagem simples. “Posição de compra quando o RSI ultrapassar 30.” “Uma lista dos meus gatilhos de rompimento.” “Rompimentos apenas na direção da tendência.” “Um projeto do EURUSD no gráfico H1 entre 2015 e 2020.” Não há sintaxe para aprender.
3. Ele verifica o valor original antes de gravar qualquer coisa. Ele apresenta o plano em linguagem simples primeiro — o nome, a estrutura, os indicadores e parâmetros exatos — para que você o aprove ou o reoriente. O momento mais econômico para detectar uma ideia equivocada é antes que qualquer arquivo XML seja criado.
4. Ele verifica cada peça em relação ao seu catálogo. Se um indicador ou bloco que você mencionou não estiver presente na sua compilação, o sistema avisa e sugere um equivalente que esteja presente — nunca um elemento fantasma que falhe silenciosamente.
5. Ele gera o artefato e o valida. O XML precisa ser aprovado pelo validador antes mesmo de você vê-lo. Os blocos personalizados passam por uma segunda verificação de “higiene de borda”, que classifica cada bloco com notas de A a D e sinaliza os “assassinos silenciosos” que uma verificação de sintaxe não consegue detectar: antecipação na barra de desenvolvimento, indicadores de repintura e limites que uma regra nunca conseguiria realmente atingir.
6. Você importa para o AlgoWizard. Blocos e grupos são importados diretamente. Modelos e projetos que você importa e, em seguida, Construir — e a compilação é a prova definitiva de que a estratégia é real, e não apenas bem estruturada.

Habilidade 1 — sqx-custom-block: a regra de negociação

Um bloco personalizado é a unidade básica de uma estratégia StrategyQuant: um único elemento lógico reutilizável que você insere no AlgoWizard. Os autores de habilidades criam os dois tipos. A Condição O bloco é uma regra do tipo verdadeiro/falso — um sinal ou um filtro. Um Nível de preços O bloco retorna um preço — um nível de stop, uma meta, uma faixa ou uma referência de rompimento.

Você descreve — “Compre quando o RSI(14) ultrapassar 30 e venda na situação inversa.”

Você recebe — um bloco de condição validado cujo período do RSI (2–50) e nível de sobrevenda são apresentados como parâmetros otimizáveis, juntamente com sua versão oposta (lado de venda), emparelhados automaticamente, em formato XML pronto para importação.

Como funciona

• Ele lê quatro fontes dentro da sua instalação, então encontra seus próprios indicadores personalizados — não apenas os indicadores nativos — independentemente de estarem registrados no AlgoWizard, incluídos em uma exportação ou apenas codificados no editor. É isso que resolve o conhecido problema de “não encontrou meu indicador”.
• Um bloco corresponde a uma ideia. Ele não irá adicionar discretamente um segundo indicador de confirmação, a menos que você solicite isso.
• Os limites que separam uma regra robusta de uma que apresenta uma falha sutil já estão embutidos: o OHLC é lido a partir da última fechado barra (nunca a que está sendo formada), os limites são verificados em relação ao intervalo real do indicador, e os indicadores que se atualizam são sinalizados.
• Se você prefere ideias em vez de uma regra específica, um modo de pesquisa sugere opções, um crítico adversarial descarta as mais fracas, as que apresentam sobreajuste ou as duplicadas, e apenas as especificações que podem ser efetivamente implementadas sobrevivem para a fase de criação.

Importação: AlgoWizard → Blocos personalizados → Importar.

Habilidade 2 — sqx-random-group: o conjunto

Um grupo aleatório é um menu do qual o construtor seleciona um item — por estratégia, por espaço. Ele substitui as configurações globais do Building-Blocks para aquele único espaço: em vez de o construtor escolher entre todas as opções, ele seleciona um item de um conjunto que você selecionou. Existem dois tipos de grupos. A Condição agrupa conjuntos de regras booleanas; a Valor O grupo agrupa preços ou níveis. Um modelo vincula um grupo a um de seus espaços por meio do identificador exclusivo do grupo.

Você descreve — “agrupar meus blocos de acionamento de breakout em um único conjunto.”

Você recebe — um grupo de condições validado que reexporta seus blocos de divisão por referência — o menu exato do qual o construtor irá extrair dados — como XML pronto para importação.

Como funciona

• Existem duas maneiras de formar um grupo. Híbrido reutiliza seus blocos personalizados existentes por referência — o caso mais comum. Em linha gera itens novos diretamente a partir dos elementos do catálogo.
• Os itens são simples: uma regra ou uma comparação por item. A lógica composta AND/OR deve ser colocada dentro de um bloco personalizado, que você então agrupa — mantendo os grupos organizados e a pesquisa do construtor bem definida.
• Você decide, para cada item, quais parâmetros o gerador pode otimizar e quais permanecem fixos.
• A disciplina de tipos é imposta: os itens de um grupo “Condição” devem ser booleanos; os de um grupo “Valor” devem ser preços ou números.

Importação: AlgoWizard → Aleatório / Grupos de blocos → Importar.

Habilidade 3 — sqx-strategy-template: a estratégia

Um modelo de estratégia é uma estratégia StrategyQuant em que algumas de suas subexpressões permanecem como estão buracos que o construtor preenche e altera. Essa é a camada mais delicada, pois a validade de uma estratégia não é garantida apenas por sua estrutura — exclusões de motores, definições de números mágicos e o protocolo de variáveis de sinal ficam todos fora do esquema, e somente uma compilação real comprova que uma estratégia é válida. Portanto, a habilidade não escreve manualmente o XML da estratégia. Ela transplanta os grupos escolhidos por você para um Esqueleto com compilação confirmada e varia apenas nos buracos, mantendo-se estritamente dentro de um território já comprovado.

Você descreve — “rupturas apenas na direção da tendência, com entrada por meio de um stop na máxima do período anterior.”

Você recebe — Um modelo .sqx que integra um filtro de tendência, um gatilho de rompimento e um conjunto de preços de stop em uma estrutura comprovada, com a posição vendida espelhada automaticamente e toda a sequência de saída já definida.

Como funciona

• Cada entrada é expressa como um filtro — o regime, ou quando você pode agir — além de um gatilho — o caso de que incêndios. Uma etapa do projeto os combina de modo a promover uma verdadeira confluência, em vez de redundância, e define a tese falsificável subjacente à borda.
• Ele gera padrões comprovados: entradas no mercado imediato e com stop pendente, entradas condicionadas à sessão, entradas em múltiplos intervalos de tempo (um filtro do intervalo de tempo superior sobre um gatilho do intervalo de tempo principal), entradas estruturadas por papel (regime E gatilho E NÃO veto), e estratégias com várias etapas.
• A posição vendida é sempre espelhada automaticamente, e toda a pilha de saídas — stop, alvo, trailing, ponto de equilíbrio, saída após barras — já está configurada; o modelo apenas determina quais saídas o criador pode otimizar.
• Ele nunca cria um grupo. Se um grupo de que ele precisa não existir, você deve criá-lo primeiro usando a habilidade “grupo aleatório”.

Importação: AlgoWizard → importar o arquivo .sqx → executar uma compilação.

Habilidade 4 — sqx-strategy-project: a compilação

Um arquivo de projeto contém tudo o que é necessário para uma compilação: o feed de dados, os símbolos e o cronograma, além de toda a pilha de saídas e aceitações. Isso é demais para ser regenerado com segurança; portanto, essa habilidade clona um projeto no qual você já confia e substitui cada modelo por uma tarefa de compilação — cada tarefa com seu próprio banco de dados de resultados.

Você descreve — “Clone minha base EURUSD H1 e configure esses três modelos como tarefas, para o período de 2015 a 2020.”

Você recebe — um projeto pronto para uso — três tarefas de compilação, cada uma gravando em seu próprio banco de dados, herdando os dados e as configurações da sua base com a nova janela de datas aplicada — implantado na sua instalação.

Como funciona

• É baseado em clones e vinculado à instalação: nunca compila um projeto manualmente. Ele copia uma tarefa doadora byte por byte e altera apenas o modelo e o banco de dados de saída de cada tarefa.
• As substituições opcionais válidas para todo o projeto permitem trocar o instrumento (o StrategyQuant recalcula automaticamente a lógica de ticks ao ser carregado), definir a janela de backtest ou alterar o spread, o slippage, a sessão e a direção da operação.
• Ele verifica automaticamente cada clone — bancos de dados exclusivos, modelos que são carregados do disco — antes que qualquer coisa afete sua instalação.
• Há uma regra importante: faça a implantação seguindo o princípio StrategyQuant fechado, pois ele reescreve o projeto ao fechar; em seguida, abra-o e execute a compilação.

Use: fazer a implantação na instalação → abrir o projeto → executar uma compilação.

A pilha em ação

Como as habilidades se complementam, uma única ideia pode percorrer todas as quatro camadas de uma só vez, com cada resultado alimentando o seguinte:

1. Bloquear. Autor “O RSI(14) ultrapassa o nível de 30” em um bloco de condição de reversão à média, com seu espelho curto.
2. Grupo. Agrupe esse bloco com seus outros gatilhos de reversão em um grupo de condições que o construtor possa analisar.
3. Modelo. Conecte esse grupo como gatilho, atrás de um filtro de regime de alcance, em um arquivo .sqx programável com uma tese.
4. Project. Clone sua base EURUSD, configure o modelo como uma tarefa, execute a compilação e leia o banco de dados.

Cada etapa é validada antes da seguinte, e cada átomo está presente na sua instalação — portanto, toda a cadeia é importada e compilada.

O que vou construir a seguir

As quatro funcionalidades acima são o que já lancei — a camada de criação de conteúdo. Há dois elementos que se situam acima delas e que estou desenvolvendo ativamente, e quero deixar claro que nenhum deles foi lançado ainda.

O oráculo — verificação em uma plataforma ativa

As ferramentas verificam tudo o que é importado, mas, no meu próprio trabalho, vou um passo além. Carrego cada artefato em um StrategyQuant em execução por meio de sua interface REST, de modo que a própria plataforma confirme que o artefato é autêntico antes de eu confiar nele — um PASS DE CARGA O que vem do StrategyQuant vale mais do que qualquer verificação independente. Estou incorporando esse oráculo a um plug-in de estratégia que os autores e verifica estratégias inteiras de ponta a ponta. Atualmente, ele está em fase de testes privados; ainda não é possível baixá-lo.

A fábrica de modelos — julgando toda uma população

Acima disso, há uma fábrica. Ela recebe uma hipótese de mercado, faz com que essas habilidades criem o modelo e seus grupos, usa o oráculo para confirmar se eles carregam corretamente e, em seguida, gera e avalia um inteiro população de estratégias com base em estatísticas fora da amostra — o Índice de Sharpe Deflacionado e a Probabilidade do sobreajuste em backtests — e emite um veredicto: aprovar, revisar ou descartar. O projeto está em desenvolvimento ativo.

Resumindo

• Quatro habilidades, uma para cada camada da estratégia StrategyQuant: bloquear, agrupar, modelar, projetar — fornecidas em conjunto como o Kit de Ferramentas de Criação SQX (o plug-in sqx-lab).
• Um único fluxo de trabalho para todos eles: indique sua instalação, descreva em linguagem simples, aprove as especificações, aguarde a validação e importe.
• Tudo é gerado a partir da sua própria compilação, por isso sempre é importado — e nada é um elemento fantasma.
• O oráculo de verificação e a fábrica de avaliação de populações são o que vou desenvolver a seguir.

As quatro habilidades são fornecidas juntas como o Kit de Ferramentas de Criação SQX — o plug-in sqx-lab. Se você quiser colocá-los em prática na sua própria instalação do StrategyQuant, ou se estiver curioso para saber para onde o oráculo e a fábrica estão caminhando, entre em contato.