Verwandeln Sie Ihre Trading-Idee in eine StrategyQuant-Vorlage (schnell und einfach!)

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Sie Ihre Handelsideen schnell in umsetzbare, testbare Strategien umwandeln können? In unserem neuesten Video erkunden wir eine der leistungsstärksten und dennoch wenig genutzten Funktionen von StrategyQuant - den Algo-Assistenten!

Sie werden es lernen:

✅ Wie man aus einfachen Handelsideen schnell Strategievorlagen erstellt.
✅ Effiziente Möglichkeiten zur Optimierung und Prüfung mehrerer Indikatorvarianten.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung des Algo-Assistenten, um Ihre Ideen zu automatisieren.

Wir beginnen mit einem einfachen Beispiel - dem Handel mit dem NASDAQ unter Verwendung eines gleitenden Durchschnitts und des CCI-Indikators. Aber keine Sorge, das Ziel ist nicht Perfektion, sondern die Beherrschung des Prozesses, mit dem Sie Ihre Ideen in automatisierte, profitable Strategien umsetzen.

Sind Sie bereit, Ihre Ideen in Aktion zu sehen? Sehen Sie sich jetzt das vollständige Tutorial an und revolutionieren Sie Ihre Strategieentwicklung!

Abschrift:

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Vorlage aus Ihrer eigenen Idee erstellen und den Alco-Assistenten verwenden, um sie in StrategyQuant zu erstellen und den Bauprozess zu beschleunigen
Ich persönlich finde, dass diese Funktionalität die absolut beste in
StrategyQuant, weil Sie mit dieser Funktionalität in der Lage sind, Strategien effizient und schnell zu entwickeln und auch Ihren Erfolg in einem bestimmten Arbeitsablauf zu messen
Werfen wir also einen Blick auf das Diagramm und erläutern wir die einfache Idee
Das Ziel dieser Vorlage ist es nicht, die profitabelste Kombination zu finden, sondern Ihnen den Prozess zu zeigen, wie Sie eine einfache Idee mit Hilfe der Alco Wizard-Funktion in ein StrategyQuant umwandeln können
Ich habe hier ein Diagramm des NASDAQ auf einem stündlichen Zeitrahmen
Ich habe hier einen gleitenden Durchschnitt mit einer Periode von 200 und einen CCI-Indikator mit einer Periode von 24
Später dann aber nur noch in StrategyQuant
Ich zeige Ihnen, wie Sie die Bereiche für jeden Indikator so einstellen, dass StrategyQuant die optimalsten Varianten findet
Wir werden nach einem Signal suchen, wenn wir uns in einem Aufwärtstrend befinden.
d.h. der Schlusskurs ist größer als der gleitende Durchschnitt mit einer Periode von 200 oder willkürlich anders
Das ist das Signal für eine Long-Position und das Signal für eine Short-Position ist, wenn der Schlusskurs unter
oder niedriger als der gleitende Durchschnitt
Dadurch wird sichergestellt, dass wir immer in diesem bestimmten Trend suchen
Und dann kommt der zweite CCI-Indikator und wir werden innerhalb des Aufwärtstrends suchen
Wir werden in einen Abwärtstrend des Aufwärtstrends oder in den überverkauften Teil des Abwärtstrends eintreten.
Hier ist eine Art einfaches langes Signal
Wir würden irgendwo hier einsteigen und
mit einem Stop-Loss oder Take-Profit aussteigen
Wir zeigen Ihnen also, wie Sie eine solche Idee direkt in StrategyQuant umsetzen können
Ich habe eine einfache Strategie, die ich gerade hier vorbereitet habe, aber wir werden zeigen, wie man eine solche ganze Strategie von Grund auf neu erstellen und erstellen Sie es nur mit dem Template-System
Wie wir sehen können
diese Strategie rentabel ist
Das Ergebnis ist nicht viel, aber das Ziel ist jetzt nicht, die beste Strategie zu erstellen, sondern Ihnen zu zeigen, wie man eine so einfache Idee in AlgoWizard und StrategyQuant erstellen kann
Wenn wir den gesamten Backtest durchführen
den vollständigen Backtest
StrategyQuant wird uns die Ergebnisse der Strategie zeigen
Der Backtest
natürlich
so viel Zeit in Anspruch nimmt, je nachdem, wie viele Geschäfte getätigt werden und welcher Zeitrahmen und welche Genauigkeit beim Backtest verwendet wird
Jetzt ist der Backtest beendet und wir können sehen, dass die Strategie mehr als 4.000 Trades macht
Das Ergebnis ist nicht besonders gut, aber wir sollten versuchen, die Strategie in eine Vorlage umzuwandeln und die besten Parameter und möglicherweise einige andere Bedingungen zu finden
Wir werden eine Vorlage erstellen, die auf dieser Strategielogik basiert
Klicken Sie also auf neu
klicken Sie auf den vollständigen Editor und wir können ihn, sagen wir, aufrufen
CCI-Vorlage
Ich habe die Grundstruktur der Strategie erstellt, und jetzt muss ich die Strategie sofort in den Vorlagenmodus schalten
Ich muss hier anmerken, dass der Strategievorlagenmodus beleuchtet ist und Sie wissen, dass Sie die Vorlage in diesem Modus nicht backtesten können.
Es kann nur im Builder verwendet werden, aber das werden wir später sehen
Wir haben also eine Grundstruktur, und ich empfehle, mit der linken Seite zu beginnen
also aus der Nähe
So finden wir den Abschluss und den gleitenden Durchschnitt für die rechte Seite
Fügen wir einen gleitenden Durchschnitt hinzu, und hier kann ich direkt den Bereich des Parameters wählen
Ich empfehle, die Parameter nicht zu hoch zu wählen, sondern immer einen bestimmten Bereich zu wählen, damit der Aufbau schneller geht, und auch die Bereiche logisch zu wählen und nicht komplett in einem zu großen Bereich.
Dies wird eine effizientere Optimierung gewährleisten
Geben Sie zum Beispiel einen Zeitraum von 100 bis 300 an, aber mit einer Schrittweite von 10
Dieser Parameter ist es also, der
werden wir optimieren
Jetzt werden wir eine Bedingung für den CCI hinzufügen
entweder größer als minus 200 oder größer als 100
Wir werden den Zahlenwert nachschlagen und
auf minus 200 setzen, aber wir können hier auch einen bestimmten Bereich festlegen, z. B. von minus 150 bis, sagen wir, minus 300 mit einem Schritt von minus 10
Wir geben also einen Zahlenwert ein und setzen nun die andere Seite des CCI
Hier werden wir nach einem bestimmten Zeitraum suchen wollen
Wir werden drei Werte angeben
Stopp und Schritt
Auch hier werden wir zum Beispiel 10 bis zu einem Wert von 100 mit einem Schritt von 10 setzen
Wir drehen das Vorzeichen hier wieder um und fügen einen Wert von gleich
Das heißt, wenn der CCI mit einer bestimmten Periode größer oder gleich den Minuswerten ist und die Bedingung, dass der Schlusskurs größer als der gleitende Durchschnitt ist, ebenfalls erfüllt ist
dann werden wir kaufen
Wenn wir dies auch für kurze Zeit tun wollen
wir werden einfach
die Bedingung umkehren
Wir werden die Nähe wiederfinden
ändern Sie die Bedingung in ist niedriger als
Also ist der Abschluss langsamer als der gleitende Durchschnitt und dann geben Sie die Belohnung
Nochmals
wir setzen den gleitenden Durchschnitt auf 100 von 100 bis 300 mit einem Schritt von 10
Wir werden einen Zahlenwert hinzufügen
einen Wert für den Schritt festlegen, zum Beispiel 100 bis 300 mit einem Schritt von 10
Wir setzen ist größer oder gleich
Fügen Sie nun einen CCI-Wert auf der rechten Seite hinzu, genau wie bei dem anderen CCI
Also ein Wert von 10 bis 100 mit einer Schrittweite von 10
Jetzt überprüfen wir das Ganze noch einmal anhand der ursprünglichen Idee, und es sieht so aus, als ob alles richtig ist
Werfen wir nun einen Blick auf die Ausgaben
Der Einfachheit halber
Wir schalten das Gewinnziel und den Stop-Loss als Standard ein, was bedeutet, dass sie immer vom Builder bestimmt werden.
Wir verwenden dieselben Einstellungen für den Trailing-Stop und das TS-Aktivierungslevel und setzen dasselbe für Shorts
Wenn wir das noch einmal durchgehen
wenn der Schlusskurs größer ist als der gleitende Durchschnitt
dient er als Trendfilter und wenn der CCI größer oder gleich minus 150 ist
Er wird eine Long-Position eingehen und hinter dem Markt positionieren und umgekehrt Wir werden eine Short-Position eingehen, d.h. wir werden über beide Bereiche innerhalb eines bestimmten Trends suchen
Ich speichere die Vorlage
Ich nenne es, sagen wir, CCI-Vorlage 2
Jetzt klicke ich auf Neues benutzerdefiniertes Projekt erstellen und nenne es CCI-Vorlage
Jetzt klicke ich auf "Neue Aufgabe hinzufügen" und aktualisiere die Einstellungen hier z.B. von Forex
Wir werden also für Nasdaq mit einem Roboforex-Profil bauen und wir werden wählen, dass wir von der Vorlage bauen wollen
Hier wählen wir die Vorlage aus, die wir wählen möchten
Der Einfachheit halber
wir werden mit festen Pips bauen
Stop Loss mit einer Spanne von 300 bis 1000 Pips
Wir setzen das gleiche Gewinnziel, nur mit etwas höheren Werten, um Strategien mit einem positiven Risiko zu entwickeln.
Belohnungsquote
Wir haben den Markt festgelegt
Wir wählen die Stichprobe, weil wir nur Daten aus diesem Abschnitt verwenden wollen.
Wir setzen Tickdaten und für eine schnelle
Vergleich mit 50
als erster aus der Stichprobe
Ich empfehle immer, einige Daten aufzubewahren, um die Strategie später zu überprüfen.
Wir werden am Freitag um 20.40 Uhr aufbrechen. Wir haben bestimmte Blöcke ausgewählt, aber in diesem Fall werden nur die optimierten Werte verwendet
Wir verwenden ein festes Geldmanagement von 0,1 Verlusten, das in diesem Fall keine Rolle spielt, und wir werden die genauere Bruttoprüfung ausschalten und alle Werte auf "in sample" setzen, damit wir nicht in die Zukunft schauen.
Der Einfachheit halber werden wir alle automatischen Filter ausschalten
Wir haben 1000 Strategien festgelegt und können eine Bedingung hinzufügen, die besagt, dass wir Strategien erhalten möchten, die mindestens 50 Abschlüsse außerhalb der Stichprobe aufweisen, zum Beispiel
Auf diese Weise werden die Strategien nicht außerhalb der Stichprobe bewertet, sondern es geht nur darum, eine statistisch signifikante Anzahl von Trades außerhalb der Stichprobe zu erhalten. Die Einrichtung ist abgeschlossen und wir können auf die Schaltfläche "Start" klicken
Wir warten einen Moment und werden die Ergebnisse in einem Moment oder in wenigen Sekunden sehen
Die ersten Strategien sind in der Datenbank
Ich werde einen Blick auf sie werfen, und da der Backtest auf einminütigen Daten länger dauern kann, werden Sie sehen, wie die We line it up
Wir können sehen, dass die Strategie auf diesen Daten trainiert wurde und
anhand dieser Daten validiert
Wenn wir einen weiteren Test hinzufügen, können wir sie mit völlig ungenutzten Daten erneut testen
Nun schauen wir uns das im Quellcode an, wo wir im Pseudocode sehen können, dass die Strategie gemäß unseren Anforderungen handelt
Jetzt können wir es möglicherweise weiter verfeinern
Wenn wir uns die spezifischen Ergebnisse direkt in AlgoWizard auf dem Diagramm ansehen, heben wir die Strategie hervor
Klicken Sie auf Werkzeuge und bearbeiten Sie eine Strategie
Die Strategie wird direkt an AlgoWizard gesendet, wo wir einen Backtest durchführen und die Ergebnisse direkt im Chart sehen können
Wir klicken auf Handelsoptionen und gespeicherte Chartdaten und wählen dann Full Backtest
Wie wir sehen können, zeigt dieser Backtest vollständige historische Daten und wir können die Werte für die gesamte Historie zurücksetzen
Auf diese Weise können wir einen Backtest durchführen, wie die Strategie mit den vollständigen Daten funktioniert.
Wir können sehen, dass die Strategie auch auf den vollständigen Daten profitabel ist. Vor 2017 hatte sie eine kleine Delle
aber die langfristige Kurve ist profitabel
Es besteht nun die Möglichkeit, die Strategie zu verbessern, da sie eine ganze Reihe von Geschäften macht
was bedeutet, dass es viel Raum für Verbesserungen und für das Hinzufügen von Filtern gibt
Allerdings
aus Erfahrung
je komplizierter die Strategie ist
je mehr die Strategie zur Überanpassung neigt
Und das war's für dieses Video Wenn Sie Fragen haben
bitte schreiben Sie uns in den Kommentaren und ich freue mich darauf, Sie im nächsten Video zu sehen
Auf Wiedersehen